证券时报多媒体数字报

  基金管理人:华夏基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一五年一月二十二日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2012年12月25日至2014年12月31日)

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,自2005年4月8日起正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。

  2014年4季度,国际方面,美国经济继续改善,市场对美联储加息预期增强,美元持续走强;俄罗斯经济陷入低谷,受地缘政治及油价暴跌双重打击,卢布对美元出现大幅贬值,并引发俄罗斯央行紧急干预。国内方面,经济运行虽然平稳,但经济增长动能不足;房贷新政对房屋销售利好明显,但短期内对房地产投资难有明显拉动;受内需不足及油价大幅下跌等因素影响,国内居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)同比回落。在此背景下,政府一方面继续通过改革推进结构调整,另一方面加大基础设施建设力度以确保经济的平稳运行。为降低实体经济融资成本,报告期内央行采取非对称方式下调存贷款基准利率。

  市场方面,受一系列利好政策出台的影响,报告期内A股整体呈单边上涨走势。报告期内,沪深300指数上涨44.17%。

  报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回以及成份股调整、限制投资股票替代投资等工作。

  为进一步促进本基金的市场流动性和平稳运行,报告期内,经上海证券交易所同意,新增中信建投证券股份有限公司为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2014年12月31日,本基金份额净值为3.5428元,本报告期份额净值增长率为42.40%,同期沪深300指数增长率为44.17%。本基金本报告期跟踪偏离度为-1.77%,与标的指数产生偏离的主要原因为成份股调整、申购赎回、日常运作费用以及替代性策略等产生的差异。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年1季度,国际方面,预计美国经济将继续温和增长。国内方面,经济运行仍面临较大的不确定性。政府一方面将继续推进改革,释放改革红利;一方面为了保就业、为转型争取空间又必须保持合理的经济增速,从而可能会继续推出稳增长政策,未来资金面大概率会继续保持相对宽松。如果国内货币宽松超预期,沪深300指数会有较好的投资机会;反之,则可能呈震荡走势。

  我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时,我们也积极争取推动产品的进一步创新,充分发挥ETF的功能,为各类投资者提供更多、更好的投资机会。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

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  注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  金额单位:人民币元

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  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定,投资于标的指数为基础资产的股指期货,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

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  5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内披露的主要事项

  2014年10月11日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。

  2014年11月8日发布华夏基金管理有限公司关于广州分公司经营场所变更的公告。

  2014年11月24日发布华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告。

  2014年12月18日发布华夏基金管理有限公司关于可对在上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金设置申购上限、赎回上限的公告。

  2014年12月27日发布华夏基金管理有限公司关于六只交易型开放式指数基金新增齐鲁证券有限公司为申购赎回代办证券公司的公告。

  8.2 其他相关信息

  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

  华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理10只ETF产品,分别为华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏能源ETF、华夏材料ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF,初步形成了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的ETF产品线。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2014年12月31日数据),华夏上证金融地产ETF发起式及华夏上证50ETF今年以来净值增长率,在150只标准指数股票型基金中分别排名第4和第14。

  在客户服务方面,4季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)月度电子账单改版,对投资者账户持有结构的合理性给予星级评分,便于客户对账户资产进行合理配置;(2)与网易合作联手为客户提供网易“增财宝”理财业务,为客户的资产增值提供更多渠道;(3)网上查询投资分析系统功能优化,提高客户使用的便利性;(4)开展“感恩相伴十年,共享‘火基’盛宴”、“华夏基金活期通梦想契约”等客户互动活动,倡导和传递理财理念。

  §9备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

  9.1.2《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

  9.1.3《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

  9.1.4法律意见书;

  9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

  9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  华夏基金管理有限公司

  二〇一五年一月二十二日