证券时报多媒体数字报

  基金管理人：鹏华基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：业绩比较基准=中证信息技术指数收益率 × 95% + 商业银行活期存款利率（税后）× 5%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金基金合同于2014年5月5日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。

  2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。

  本基金跟踪的标的指数为中证信息技术指数，其成份股覆盖计算机、通信、电子等产业。报告期内，A股市场以央行降息为标志展开了一轮引人瞩目的上涨行情，市场风格层面也发生切换，信息技术产业相关上市公司整体上则相对落后于大盘蓝筹类股票。面对股票长期停牌以及较为频繁的申购赎回，基金经理都提出了合理的解决方案。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期末，基金份额净值为1.220，累计净值1.220。本报告期基金份额净值增长率为-2.17%。

  报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值为0.07%，年化跟踪误差为1.82%，均符合基金合同的相关要求。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  短期来看，2013年至2014年成长股为代表的上涨行情包含了较高的市场预期，其中也包含信息技术产业相关上市公司。在经济转型背景和信息技术产业的乐观前景下，市场乐于赋予整体板块较高的估值水平和长期成长预期。但2015年将是部分公司投资逻辑被证实或证伪的一年。一些没有基本面支撑、业绩不能兑现的上市公司的估值重心将会下移。而对于具有较高行业壁垒和行业发展前景并在复杂多变的经营环境中拥有较强的应变能力和执行能力的上市公司将会仍然能够得到资本市场的青睐。

  长期来看，信息技术产业具有广阔的发展空间。经过几十年的发展和几代人的努力，中国在发展信息技术产业方面已经具备良好的基础条件。未来，电信、电子、软件等相关产业仍会保持较高的行业增速。在云计算、物联网、大数据、智慧城市等方面，中国已经处于较好的发展阶段，具备较好的基础设施、应用环境和人力资本。此外，中国在互联网领域具有较为独特的优势。中国具有庞大的互联网用户数量、良好的互联网基础设施和以统一语言联接的庞大市场。伴随4G通信的普及、宽带提速，互联网产业的经营方式和业态结构将会发生极大变化和创新。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  1、恒生电子

  本基金投资的前十名证券之一的恒生电子股份有限公司(以下简称”恒生电子”)的控股子公司杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米公司”）收到浙江证监局[2013]13号行政监管措施决定书（以下简称“决定书”）。决定书主要内容为：经查，数米公司自2013年12月9日始通过公司网站等渠道，宣传“数米胜百八”活动，对通过数米公司购买货币市场基金产品的投资者进行收益补贴，宣传资料中存在“最高可享8.8%年化收益”等不当用语，根据《证券投资基金销售管理办法》相关规定，责令数米公司限期改正。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为上述事项对恒生电子的日常经营、管理、业绩不构成重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，对该证券的投资按照指数成份股权重进行配置，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  2、东方财富

  本基金投资的前十名证券之一的东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”）全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”），收到上海证监局沪证监决[2014]1 号行政监管措施决定书（以下简称“决定书”）。决定书主要内容为：经查，天天基金在销售部分基金产品过程中，在官方网站及相关互联网资料中存在“活动年化总收益10%”、“欲购从速”、“100%有保证”等不当用语，且未充分揭示货币市场基金投资风险。根据《证券投资基金销售管理办法》的规定，责令天天基金限期整改。同时，上海证监局出具了沪证监决[2014]2 号行政监管措施决定书，要求天天基金总经理陶涛限期落实整改工作并书面报告。天天基金将按照监管机构的要求进行整改与报告。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为上述事项对东方财富的日常经营、管理、业绩不构成重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，对该证券的投资按照指数成份股权重进行配置，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  3、鹏博士

  本基金投资的前十名证券之一的鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”）于2014年10月24日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2014]15号）（以下简称“监管警示函”）。监管警示函的主要内容为：鹏博士披露的2011、2012、2013年年度财务报告中现金流量表及补充资料的数据存在错误，要求鹏博士及时披露经审计的更正后的财务信息。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）的第五十九条的规定，决定对鹏博士采取出具警示函的监管措施。要求鹏博士高度重视前述问题，扎实做好财务基础工作，进一步规范财务管理，增强信息披露的严肃性和谨慎性，确保公司信息尤其是财务信息披露的真实、准确、完整。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为上述事项对鹏博士的日常经营、管理、业绩不构成重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，对该证券的投资按照指数成份股权重进行配置，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注：截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (一)《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》；

  (二)《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金托管协议》；

  (三)《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金2014年第4季度报告》（原文）。

  9.2 存放地点

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

  北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

  9.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年1月22日