证券时报多媒体数字报

  基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

  基金托管人：中信银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年01月22日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3、本基金收益分配按月结转份额。浦银安盛货币市场证券投资基金于2014年9月12日刊登公告，自2014年9月15日起为指定的特定销售渠道增加浦银安盛货币市场证券投资基金E类份额，该类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、浦银安盛货币A

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  2、浦银安盛货币B

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  3、浦银安盛货币E

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  注：1、本基金收益分配按月结转份额。

  2、本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  浦银安盛货币A

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2011年03月09日-2014年12月31日）

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  浦银安盛货币B

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2011年03月09日-2014年12月31日）

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  浦银安盛货币E

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2014年09月15日-2014年12月31日）

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  注：本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类，具体内容详见本基金管理人于2014年9月12日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、此处的任职日期指公司决定确定的聘任日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

  在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  四季度债券市场在经历了前三个季度的牛市后出现了调整，债券市场收益率水平较前期有明显的反弹。四季度实体经济依旧疲软，为了降低融资成本、刺激经济发展，央行在11月22日进行了非对称降息。尽管基本面和政策面的因素有利于债券市场牛市行情的延续，但受股票市场走牛、中登出台黑天鹅政策等因素的影响，债券市场出现剧烈调整，回吐了之前的部分涨幅。四季度内，本基金进行了部分跨年高息定期存款投资并小幅调整了债券仓位。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期A类净值收益率为1.1242%，B类净值收益率为1.1850%，E类净值收益率为1.1260%，同期业绩比较基准收益率为0.0883%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;

  2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

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  注：本基金基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明。

  本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

  5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但其摊余成本无超过当日基金资产净值20%的情况。

  本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但未发生其摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

  5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.4 其他资产构成

  单位：人民币元

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  1、本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  2、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金16,499,108.72份。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  根据上海市政府的要求，经上海国盛（集团）有限公司批准，本基金管理人原股东上海盛融投资有限公司（以下简称"上海盛融"）由其母公司上海国盛集团资产有限公司（以下简称"上海国盛"）吸收合并，上海盛融持有的本基金管理人10%的股权由上海国盛承继，本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。本基金管理人正在就此事项履行相关工商变更手续。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准浦银安盛货币市场证券投资基金设立的文件

  2、 浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同

  3、 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书

  4、 浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议

  5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

  6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

  8、 中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

  9.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

  客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。

  浦银安盛基金管理有限公司

  二〇一五年一月二十二日