证券时报多媒体数字报

  （上接B58版）

  联系人：张巧玲

  电话：0769-22116572

  传真：0769-22119426

  客户服务电话：0769-961130

  网址：www.dgzq.com.cn

  （48）东方证券股份有限公司

  法定代表人：潘鑫军

  注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

  办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层

  联系人：胡月茹

  电话：021-63325888

  传真：021-63326729

  客户服务热线：95503

  公司网站：http://www.dfzq.com.cn

  （49）齐鲁证券有限公司

  注册（办公）地址：济南市经七路86号

  法定代表人：李玮

  联系人：吴阳

  电话：0531-68889155

  传真：0531-68889752

  客户服务电话：95538

  网址：www.qlzq.com.cn

  （50）国盛证券有限责任公司

  注册（办公）地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

  法定代表人：曾小普

  联系人：陈明

  电话：0791-86281305

  传真：0791-86285337

  客户服务电话: 400 8222 111

  网址：www.gsstock.com

  （51）国海证券股份有限公司

  注册地址：广西桂林市辅星路13号

  办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

  法定代表人：张雅锋

  联系人：牛孟宇

  联系电话：0755-83709350

  传真：0755-83700205

  客户服务电话：95563

  公司网址：www.ghzq.com.cn

  （52）中信证券（山东）有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

  法定代表人：杨宝林

  联系人：吴忠超

  联系电话：0532-85022326

  传真：0532-85022605

  客户服务电话：95548

  网址：www.citicssd.com

  （53）西南证券股份有限公司

  注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑8号

  法定代表人：余维佳

  联系人：张煜

  电话：023-63786141

  传真：023-63786212

  客服电话：400 809 6096

  公司网站： www.swsc.com.cn

  （54）东海证券股份有限公司

  注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

  办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人：刘化军

  电话：021-20333333

  传真：021-50498825

  联系人：王一彦

  客服电话：95531；400-8888-588

  网址：www.longone.com.cn

  （55）第一创业股份有限公司

  注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

  法定代表人：刘学民

  电话：0755-23838750

  传真：0755-23838750

  联系人：毛诗莉

  客服电话：400-888-1888

  网址：http://www.fcsc.cn/cgi-bin/first/FirstAction

  （56）上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494

  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

  法定代表人：杨文斌

  联系人：张茹

  电话：021-58870011

  传真：021-68596916

  客户服务电话：400 700 9665

  网址：www.ehowbuy.com

  基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

  3、场内销售机构

  具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务；具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务（具体办理场所以《基金开放申购、赎回公告》为准）。

  （二）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：周明

  电话：010-59378856

  传真：010-59378907

  联系人：崔巍

  （三）律师事务所及经办律师

  名 称：北京市金诚同达律师事务所

  住 所：北京建国门内大街22号华夏银行11层

  负责人：田予

  电 话：010-85237766

  传 真：010-65185057

  经办律师：贺宝银、徐志浩

  （四）会计师事务所及经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  法定代表人：杨绍信

  联系电话：021-23238888

  传真：021-23238800

  经办注册会计师：单峰、陈熹

  四、基金的名称

  景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

  五、基金的类型

  上市契约型开放式

  六、基金的投资目标

  本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。

  七、基金的投资方向

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

  八、基金的投资策略

  1、投资管理的决策依据和决策程序

  （1）投资决策依据

  本基金依据以宏观经济分析模型（MEM）为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，运用景顺长城股票研究数据库（SRD）等分析系统及RPP、FVMC等选股模型作为个股选择的依据，同时依据以BARRA Aegis投资组合风险管理系统和回报分析系统为核心的基金风险绩效评估体系进行投资组合的调整。

  （2）投资决策程序

  投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题，包括确立各基金的投资方针及投资方向，审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前，由基金经理依据对宏观经济走势的分析，提出基金的资产配置建议，交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议，即成为指导基金投资的正式文件，投资部据此拟订具体的投资计划。

  投资研究部是负责管理基金日常投资活动的具体部门，分管投资的副总经理除履行投资决策委员会执行委员的职责外，还负责管理和协调投资研究部的日常运作。投资研究联席会议是投资研究部常设议事机构，负责讨论行业信息、个股信息、回顾行业表现、行业配置、模拟组合表现、近期研究计划及成果、市场热点、当日投资决策、代行表决权、投资备选库调整等问题。投资研究部主要负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究，负责编制、维护投资备选库，建立、完善、管理并维护股票研究数据库与债券研究资料库，并为投资决策委员会、投资研究联席会议、分管投资的副总经理、各投资总监和基金经理提供基金投资决策依据。投资研究部负责根据投资决策委员会决议，负责基金投资组合的构造、优化、风险管理及头寸管理等日常工作；拟订基金的总体投资策略、资产配置方案、重大投资项目提案和投资组合方案等并上报投资决策委员会讨论决定；组织实施投资决策委员会及投资研究联席会议决定的投资方案并在授权范围内作出投资决定；依据自主的研究积极把握市场动态，积极提出基金投资组合优化方案，并对管理基金的投资业绩负责。其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。

  风险管理委员会是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成，其主要职责是：负责评估公司的风险控制制度和风险管理流程，确保公司整体风险的识别、监控和管理；负责检查风险控制制度的落实情况，审阅公司各项风险与内控状况评价报告；对公司重大业务可行性及风险进行论证；负责组织公司内部员工严重违法违规事件的调查，并根据调查报告做出具体的决定；针对公司经营管理活动中发生的紧急突发性事件和重大危机情况，组成危机处理小组，评估事件风险，制定危机处理方案并监督实施；其他风险管理职能。绩效评估与风险控制人员负责建立和完善投资风险管理系统，并负责对基金历史业绩进行分解和分析。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规控制。本基金决策投资过程为：

  （i）由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议；

  （ii）投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议，并最终决定资产配置方案；

  （iii）研究部按流程筛选出可投资品种，由基金经理依据本基金的投资目标、投资限制以及资产配置方案，制订具体的投资组合方案；

  （iv）投资决策委员会审核重大基金投资组合方案，如无异议，由基金经理具体执行投资计划。

  2、投资管理的方法和标准

  （1）资产配置

  本基金是一只高持股的股票型基金，对于股票的投资不少于基金资产净值的65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。

  （2）投资管理方法

  本基金主要采取“自下而上”的选股策略，同时结合“自上而下”的研究以确定投资范围及进行资产配置，其具体步骤主要包括：

  （i）确定备选投资股票域

  根据既定的自然资源与垄断优势的定义和判别标准，确定符合投资标准的行业及各级子行业或上市公司，作为备选投资域(Stock Universe)。

  （ii）构建监控名单

  针对具有自然资源与垄断优势的公司的基本面特性，重点运用净资产收益率ROE、市盈率PE、价格比营运现金流P/OCF指标对备选投资股票域中的上市公司进行甄选，构建股票监控名单。

  （iii）制定买入名单

  在确定的股票监控范围中，从业务价值、市场价值、管理能力、自由现金流量与分红政策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估值水平进行鉴别，确定股票买入名单。

  九、业绩比较基准

  基金整体业绩比较基准=富时中国A200指数×80%＋中国债券总指数×20%。

  十、风险收益特征

  本基金是风险程度较高的投资品种。

  依据本基金投资组合管理方法的特征，本基金将投资组合管理中面临的各类别风险定义如下：

  1、投资组合风险

  在基金日常管理风险过程中，由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种：

  （1）系统性风险：基金在投资中因市场原因而无法规避的风险；

  （2）行业配置风险：基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险；

  （3）证券选择风险：基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险；

  （4）风格风险：基金在投资风格上与基准之间产生偏差，偏重于某种风格而产生的风险；

  2、个股风险

  在基金日常管理风险过程中，由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种：

  （1）财务风险：基金在投资过程中，由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误，造成基金资产净值受损的风险；

  （2）流动性风险：基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现地投资者大额赎回的风险；

  （3）价格风险：在一定时间期限内，当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度超出一定比例；

  3、作业执行风险

  在基金日常管理风险过程中，由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与监控。此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度，或者交易执行中的操作失误以及信息系统故障产生的风险。

  本基金管理人借鉴了外方股东景顺集团的投资风险管理经验，结合中国市场的实际情况，建立了景顺长城风险管理系统。通过严格的风险管理制度和流程有效降低投资的风险，保障基金财产的安全和投资者的合法利益，实现基金的投资目标。本基金的股票风险管理主要基于公司的风险管理系统和回报分析系统实现。

  十一、投资组合报告

  景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1. 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ■

  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11. 投资组合报告附注

  11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  11.3 其他资产构成

  ■

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2014年12月31日。

  1、 净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

  ■

  2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金资产净值的 65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。按照本基金基金合同的规定，本基金自2006年1月26日合同生效日起至2006年4月25日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

  十三、基金的费用与税收

  （一）与基金运作有关的费用

  1、与基金运作有关的费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）证券交易费用；

  （4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

  （7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；

  （8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

  （1）基金管理人的管理费

  本基金管理费年费率为1.5%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法如下：

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H：为每日应计提的基金管理费；

  E：为前一日基金资产净值。

  基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。

  （2）基金托管人的托管费

  本基金托管费年费率为0.25%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H：为每日应支付的基金托管费；

  E：为前一日的基金资产净值。

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

  （3）上述（一）基金费用第（3）-（8）项费用，除上款规定的费用外，由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，从当期基金财产中支付。

  （4）基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、认购费

  （1）场内认购费率

  会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资人场内认购的发售费率。

  认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支，包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

  （2）场外认购费率

  投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但认购资金一旦交付，撤销申请不予接受。本基金份额的初始面值为人民币一元，按初始面值发售，投资人认购采用全额缴款的认购方式。本基金对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，最高认购费率不超过1.0%。

  ■

  2、申购费

  本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减：

  ■

  3、赎回费

  （1）本基金场外赎回费率不高于0.5%，随持有期限的增加而递减：

  ■

  注：就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。

  （2）本基金的场内赎回费率为0.5%。

  （3）本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。

  4、转换费

  本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换，届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。

  （三）其他费用

  本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。

  （四）本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的高级管理人员情况、基金经理以及投资决策委员会委员名单等相关信息；

  2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人相关信息；

  3、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构的相关信息；

  4、在“七、基金份额的申购和赎回”部分，更新了基金首次申购限额、账户最低持有限额以及基金定期定额投资的相关信息；

  5、在“十、基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告，数据截至2014年12月31日；

  6、更新了“十二、基金的业绩”部分，数据截至2014年12月31日；

  7、在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了对基金份额持有人服务的相关信息；

  8、在“二十四、其它应披露事项”部分，更新近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至2015年1月26日。

  景顺长城基金管理有限公司

  二○一五年三月十二日