证券时报多媒体数字报

  (上接B11版)

  4）到期日风险：股指期货合约到期时，基金财产如持有为平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金持有的合约进行现金交割，导致基金无法继续持有到期合约，具有到期日风险。

  5）股指期货保证金不足风险：由于股指期货采用保证金交易，保证金账户实行当日无负债结算制度，当股指期货市场价格持续朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求时，如果不能及时补充保证金，股指期货头寸将被强行平仓，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。

  6）杠杆风险：股指期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。

  7）对手方风险：基金管理人运用基金财产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。

  8）平仓风险：期货经纪公司或其客户保证金不足，又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

  9）连带风险

  为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

  10）基金资产投资特定投资对象的其他风险

  如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、结算等规则，可能会导致基金财产受到损失。由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。

  8、其他风险

  （1）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。

  （2）金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致资产委托人利益受损。（5）基金管理人、基金托管人因丧失业务资格、停业、解散、撤销、破产，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。

  （3）其他不可预知、不可防范的风险。

  二、声明

  1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。

  2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

  第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

  一、《基金合同》的变更

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

  二、《基金合同》的终止事由

  有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

  1、基金份额持有人大会决定终止的；

  2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

  3、《基金合同》约定的其他情形；

  4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

  三、基金财产的清算

  1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  4、基金财产清算程序：

  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

  （3）对基金财产进行估值和变现；

  （4）制作清算报告；

  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

  （7）对基金剩余财产进行分配。

  5、基金财产清算的期限为6个月。

  四、清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  五、基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  六、基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  七、基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

  第十八部分 基金合同的内容摘要

  基金合同的内容摘要见附件1。

  第十九部分 托管协议的内容摘要

  托管协议的内容摘要见附件2。

  第二十部分 对基金份额持有人的服务

  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，可增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

  一、对账单的寄送服务

  1、每次交易结束后，投资人可在T+2日后通过销售机构的网点查询和打印交易确认单，或在T+2日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基金管理人不向投资人寄送交易确认单。

  2、每季度结束后10个工作日内，基金管理人向定制对账单的基金份额持有人发送季度对账单；每年度结束后15个工作日内，基金管理人向定制对账单的基金份额持有人发送年度对账单。

  二、定期投资计划

  基金管理人通过销售机构为投资人提供定期投资的服务。通过定期投资计划，投资人可以定期申购基金份额，具体实施时间、方法另行公告。

  三、网上理财服务

  通过基金管理人网站，投资人可获得如下服务：

  1、自助开户、交易

  本基金管理人已开通个人的网上直销交易业务。个人投资者可通过基金管理人网站（www.ciccfund.com）办理开立基金账户、基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改等各类业务。

  2、查询服务

  个人投资人和机构投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息。

  3、信息资讯服务

  投资人可以通过基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、基金定期报告、基金临时公告及基金管理人最新动态等相关资料。

  四、电子邮件服务

  基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值查询等服务。

  五、客户服务中心电话服务

  投资人或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，拨打基金管理人全国统一客服电话400-868-1166（免长途话费）可享有如下服务：

  1、自助语音服务：客服中心自助语音系统提供7×24小时的全天候服务，投资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息。

  2、人工电话服务：客服可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料修改、投诉受理、信息订制等服务。

  3、电话留言服务：非人工服务时间或线路繁忙时，投资人可进行电话留言。

  基金管理人网站和电子信箱

  公司网址：www.ciccfund.com

  电子信箱：services@ciccfund.com

  六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人客服电话并转人工电话服务进行咨询。

  第二十一部分 其他应披露事项

  无。

  第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式

  本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

  投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.ciccfund.com）查阅和下载招募说明书。

  第二十二部分 备查文件

  （一）中国证监会准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件

  （二）《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》

  （三）《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》

  （四）关于申请募集中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金之法律意见书

  （五）基金管理人业务资格批复和营业执照

  （六）基金托管人业务资格批复和营业执照

  （七）中国证监会要求的其他文件

  基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

  中金基金管理有限公司

  2015年3月18日

  附件1：基金合同的内容摘要

  一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务

  （一）基金份额持有人的权利和义务

  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

  每份基金份额具有同等的合法权益。

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

  （1）分享基金财产收益；

  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；

  （3）在开放期内依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

  （7）监督基金管理人的投资运作；

  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

  （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险；

  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

  （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

  （9）基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年；

  （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  （二）基金管理人的权利和义务

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

  （1）依法募集资金；

  （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

  （4）销售基金份额；

  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；

  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

  （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

  （17）在基金合同约定的范围内，确定基金的具体开放日期；

  （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

  （2）办理基金备案手续；

  （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

  （7）依法接受基金托管人的监督；

  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  （10）编制季度、半年度和年度基金报告；

  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

  （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

  （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

  （26）建立并保存基金份额持有人名册；

  （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  （三）基金托管人的权利和义务

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

  （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

  （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

  （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；

  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

  （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

  （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

  （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；

  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

  （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

  （12）建立并保存基金份额持有人名册；

  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

  （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

  本基金份额持有人大会未设日常机构。

  （一）召开事由

  1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

  （1）终止《基金合同》（基金合同另有约定的除外）；

  （2）更换基金管理人；

  （3）更换基金托管人；

  （4）转换基金运作方式；

  （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（法律法规、中国证监会要求提高该等报酬标准的除外）；

  （6）变更基金类别；

  （7）本基金与其他基金的合并（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；

  （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外）；

  （9）变更基金份额持有人大会程序；

  （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

  （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

  （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

  （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

  2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

  （1）调低基金管理费、基金托管费、基金申购费率和基金赎回费率；

  （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

  （3）对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，在法律法规和《基金合同》规定的范围内变更收费方式；

  （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

  （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

  （6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

  （二）会议召集人及召集方式

  1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

  2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。。

  4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

  5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

  6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

  （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

  1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；

  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；

  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

  （7）召集人需要通知的其他事项。

  2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

  3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

  （四）基金份额持有人出席会议的方式

  基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

  1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。

  2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

  （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

  （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

  （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

  3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

  4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

  （五）议事内容与程序

  1、议事内容及提案权

  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

  2、议事程序

  （1）现场开会

  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

  （2）通讯开会

  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

  （六）表决

  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

  1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

  2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

  （七）计票

  1、现场开会

  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

  （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

  2、通讯开会

  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

  （八）生效与公告

  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

  基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

  （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

  三、基金合同的解除和终止的事由、程序

  （一）基金合同的变更

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

  （二）基金合同的终止事由

  有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

  1、基金份额持有人大会决定终止的；

  2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

  3、《基金合同》约定的其他情形；

  4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

  （三）基金财产的清算

  1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  4、基金财产清算程序：

  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

  （3）对基金财产进行估值和变现；

  （4）制作清算报告；

  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

  （7）对基金剩余财产进行分配。

  5、基金财产清算的期限为6个月。

  （四）清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  （五）基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  （六）基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  （七）基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

  四、争议解决方式

  对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。

  争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

  《基金合同》受中国法律管辖。

  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

  附件2：托管协议的内容摘要

  一、托管协议当事人

  （一）基金管理人

  名称：中金基金管理有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

  办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

  邮政编码：100032

  法定代表人：林寿康

  成立日期：2014年2月10日

  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：1亿元人民币

  存续期间：持续经营

  经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  （二）基金托管人

  名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

  住所：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  邮政编码：100033

  法定代表人：王洪章

  成立日期：2004年09月17日

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间：持续经营

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

  二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

  （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

  本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  待基金参与融资融券和转融通业务及投资其他品种（包括但不限于期权、收益互换等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务、转融通业务及投资其他品种，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

  （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

  1.本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值；

  2.开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

  3.开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；

  4.本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

  5.本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

  6.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

  7.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

  8.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

  9.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

  10.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  11.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  12.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；

  本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。

  本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议。

  因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

  （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金托管人通过事后监督方式对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。

  （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

  基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

  （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

  （六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

  （七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

  （八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

  （九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

  三、基金管理人对基金托管人的业务核查

  （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

  （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

  （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

  四、基金财产的保管

  （一）基金财产保管的原则

  1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

  2.基金托管人应安全保管基金财产。

  3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户。

  4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

  5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

  6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

  7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

  （二）基金募集期间及募集资金的验资

  1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

  2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

  3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。

  （三）基金银行账户的开立和管理

  1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

  2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

  3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

  4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

  1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

  2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

  3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

  4.证券账户开户费用的归还：证券账户开户费由本托管产品承担，于证券账户开立次月第七个工作日由托管人从本托管产品银行存款账户中直接扣收；若因托管产品银行存款余额不足导致证券账户开户费无法扣收，托管人顺延至次月第七个工作日进行扣收；证券账户开立后连续六个月内，因本托管产品银行存款余额一直不足导致证券账户开户费无法扣收的，资产管理人有义务归还托管人垫付的开户费用。

  5.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

  6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

  （五）债券托管专户的开设和管理

  《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

  （六）其他账户的开立和管理

  1. 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

  2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

  （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

  基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

  （八）与基金财产有关的重大合同的保管

  与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年。

  五、基金资产净值计算和会计核算

  （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

  1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

  基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

  2.基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

  （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

  1.估值对象

  基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

  2.估值方法

  (1)证券交易所上市的非固定收益类有价证券的估值

  1)交易所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

  2)交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公允价值。

  （2）固定收益品种的估值

  1）本合同所称的固定收益品种，是指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期债、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、同业存单等债券品种。

  2）本基金在对银行间和交易所市场的固定收益品种估值时，主要依据由第三方估值机构提供的价格数据。

  3）第三方估值机构应根据以下原则确定估值品种公允价值：对于存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定其公允价值。

  (3)处于未上市期间的非固定收益类有价证券应区分如下情况处理：

  1)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

  2)首次公开发行未上市的股票、权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

  3)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

  (4)本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

  (5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

  (6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  3.特殊情形的处理

  基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  （三）基金份额净值错误的处理方式

  1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

  2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

  (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

  (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

  (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

  (4)由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

  3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

  4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。

  5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

  （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

  1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

  2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

  3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，决定延迟估值；

  4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

  （五）基金会计制度

  按国家有关部门规定的会计制度执行。

  （六）基金账册的建立

  基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

  （七）基金财务报表与报告的编制和复核

  1.财务报表的编制

  基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

  2.报表复核

  基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

  3.财务报表的编制与复核时间安排

  (1)报表的编制

  基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

  (2)报表的复核

  基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

  基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

  （八）基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

  六、基金份额持有人名册的登记与保管

  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

  在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

  七、争议解决方式

  因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

  争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

  本协议受中国法律管辖。

  八、托管协议的修改与终止

  （一）托管协议的变更程序

  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。

  （二）基金托管协议终止出现的情形

  1.《基金合同》终止；

  2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

  3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

  4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。