证券时报多媒体数字报

  基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

  基金托管人:中国光大银行股份有限公司

  送出日期:2015年3月26日

  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年３月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自２０１４年１月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

  ■

  ２．５ 其他相关资料

  ■

  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即１２月３１日。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金股票投资比例范围为基金资产的９０％－９５％，投资于标的指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的８０％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为基金合同生效日（２０１２年９月４日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  农银汇理基金管理有限公司成立于２００８年３月１８日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为５１．６７％，东方汇理资产管理公司出资比例为３３．３３％，中国铝业股份有限公司出资比例为１５％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。

  截止２０１４年１２月３１日，公司共管理２２只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深３００指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证５００指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理７天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理１４天理财债券型证券投资基金和农银汇理红利日结货币市场基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

  ２、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度和控制方法

  本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。

  本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。

  ４．３．２ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内，本基金按照定量和定性的分析方法进行了审慎操作。２０１４年宏观经济波澜不惊，处于底部波动的状态。在股市股指较低，无风险利率逐步下降的情况下，Ａ股展开了一轮较大的行情。这轮行情是由明朗的改革预期推动，并借助货币较宽松的环境演绎出来，和宏观经济并无较大关系。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  报告期内本基金净值增长率为２６．８８％，业绩比较基准收益率为３０．５８％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金作为一只投资于深证１００指数的增强，我们将根据定量和定性分析的方法来取得超额收益。２０１５年我国经济将继续处于底部波动状态，没有多大改善预期，但也不会出现较大的下降。资金面上将继续维持宽松状态，一是由于经济数据继续疲弱，央行处于改善经济的需求可能降息，二是外汇流出，央行有可能降准。对股市来说，２０１５年将是波动较大的一年，经过前几年大小盘的轮流上涨，今年Ａ股上涨的动力应该有所减弱，需要精选行业和策略来获取超额收益。

  ４．６ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  １．本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为６次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的２０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配”即本基金报告期无应分配利润金额。

  ２．本基金报告期内没有实施利润分配。

  ３．本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

  ４．７ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１４年度，中国光大银行股份有限公司在农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１４年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——农银汇理基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——农银汇理基金管理有限公司编制的“农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金２０１３年年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

  §６ 审计报告

  ６．１ 审计报告基本信息

  ■

  ６．２ 审计报告的基本内容

  ■

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金

  报告截止日： ２０１４年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：１． 报告截止日２０１４年１２月３１日，基金份额净值１．３１９３ 元，基金份额总额５７，９６６，０５３．８６ 份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金

  本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金

  本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿施卫＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿杜明华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿于意＿＿＿＿

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 基金基本情况

  农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可？２０１２］第３０２号《关于核准农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集４１３，５９３，２３０．１８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第３２８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金基金合同》于２０１２年９月４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４１３，６６６，２４７．３７份基金份额，其中认购资金利息折合７３，０１７．１９份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票）、债券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中：股票投资比例范围为基金资产的９０％－９５％，投资于深证１００价格指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的８０％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：９５％Ｘ深证１００价格指数收益率＋５％Ｘ商业银行活期存款利率（税后）。

  ７．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金 ２０１４年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１４年１２月３１日的财务状况以及２０１４年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ７．４．４ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ７．４．４．１ 会计政策变更的说明

  本基金于２０１４年７月１日开始采用财政部于２０１４年颁布的《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第３０号——财务报表列报》，同时在本年度财务报表中开始采用财政部于２０１４年修订的《企业会计准则第３７号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。

  ７．４．４．２ 会计估计变更的说明

  本基金在本报告期间未发生会计估计变更。

  ７．４．４．３ 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  ７．４．５ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  （２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  （３）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按５０％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

  （４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  ７．４．６ 关联方关系

  ■

  ７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．７．１．１ 股票交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

  债券交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

  债券回购交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  ７．４．７．１．２ 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  ７．４．７．１．３ 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

  ７．４．７．２ 关联方报酬

  ７．４．７．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值１．００％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．００％ ／ 当年天数。

  ７．４．７．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人 中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１５％ ／ 当年天数。

  ７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  ７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  ７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人 中国光大银行保管，按银行同业利率计息。

  ７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。

  ７．４．７．７ 其他关联交易事项的说明

  本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。

  ７．４．８ 期末（２０１４年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

  ７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  注 申银万国证券股份有限公司发行Ａ股股份吸收合并宏源证券股份有限公司， 宏源证券于２０１５年１月２６日终止上市，变更为申万宏源，股票代码０００１６６，于２０１５年１月２６日在深圳交易所上市， 开盘价１７．７７。

  ７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．８．３．１ 银行间市场债券正回购

  本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

  ７．４．８．３．２ 交易所市场债券正回购

  本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

  ７．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１）公允价值

  （ａ）不以公允价值计量的金融工具

  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

  （ｂ）持续的以公允价值计量的金融工具

  （ｉ）各层次金融工具公允价值

  于２０１４年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为３，２１５，６７７．８５元，属于第二层次的余额为７２，４３７，８７７．８７元，无属于第三层次的余额（２０１３年１２月３１日：属于第一层次的余额为４７，０９７，０７０．６４元，属于第二层次的余额为１，１４４，６６８．００元，无属于第三层次的余额）。

  （ｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  （ｉｉｉ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  （ｃ）非持续的以公允价值计量的金融工具

  于２０１４年１２月３１日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（２０１３年１２月３１日：同）。

  （ｄ）不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  ８．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ８．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。

  ８．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ８．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  ８．１０．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  ８．１１ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ８．１１．１ 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ８．１１．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ８．１１．３ 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ８．１２ 投资组合报告附注

  ８．１２．１

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．１２．２

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ８．１２．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ８．１２．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．１２．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  ９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １１．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、交易单元选择标准有：

  （１）、实力雄厚，注册资本不少于２０亿元人民币。

  （２）、市场形象及财务状况良好。

  （３）、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

  （４）、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

  （５）、研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

  公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

  ２、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  §12 备查文件目录

  １２．１ 备查文件目录

  １、中国证监会核准本基金募集的文件；

  ２、《农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金基金合同》；

  ３、《农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金托管协议》；

  ４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ５、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。

  １２．２ 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层。

  １２．３ 查阅方式

  投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  农银汇理基金管理有限公司

  2015年3月26日