证券时报多媒体数字报

  （上接B206版）

  §8 投资组合报告

  转型后：南方收益宝货币市场基金(原南方理财30天债券型证券投资基金)

  报告期（2014年12月15日 － 2014年12月31日）

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  8.3 基金投资组合平均剩余期限

  8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 投资组合报告附注

  8.8.1

  本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

  8.8.2

  本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

  8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.8.4 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  转型前：南方理财30天债券型证券投资基金

  报告期（2014年1月1日 － 2014年12月14日）

  8.9 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.10 债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  8.11 基金投资组合平均剩余期限

  8.11.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  8.11.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  8.12 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.13 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.14 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  8.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.16 投资组合报告附注

  8.16.1

  本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

  8.16.2

  本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

  8.16.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.16.4 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  §9 基金份额持有人信息

  转型后：南方收益宝货币市场基金(原南方理财30天债券型证券投资基金)

  报告期（2014年12月15日 － 2014年12月31日）

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  转型前：南方理财30天债券型证券投资基金

  报告期（2014年1月1日 － 2014年12月14日）

  9.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

  9.5 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  9.6 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  转型后：南方收益宝货币市场基金(原南方理财30天债券型证券投资基金)

  报告期（2014年12月15日 － 2014年12月31日）

  单位：份

  ■

  转型前：南方理财30天债券型证券投资基金

  报告期（2014年1月1日 － 2014年12月14日）

  单位：份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：交易单元的选择标准和程序

  根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

  A：选择标准

  1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

  2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

  3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

  4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

  B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

  1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

  2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

  3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

  11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

  本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。