证券时报多媒体数字报

  基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  送出日期:2015年3月27日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准:中债综合指数收益率(全价)

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  本基金成立于2013年11月14日,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及本报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  本基金合同生效日为2013年11月14日,2013年度净值增长率的计算期间为2013年11月14日至2013年12月31日。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  根据本基金合同的约定,本基金不进行收益分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

  目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列证券投资基金、泰达宏利行业精选证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场证券投资基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金在内的二十多只证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

  基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令;基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

  本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

  在本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年,美国经济强劲复苏,量化宽松如期退出。欧洲经济十分疲软,失业率维持高位且面临通缩风险,欧洲央行采取了降息操作,并在2015年初推出了量化宽松。

  国内经济增速继续下台阶。工业增速表现低迷,制造业采购经理指数PMI跌至荣枯分界线附近。消费增速略有下滑,投资增速下滑幅度较大,进出口增速较低,贸易顺差衰退式扩大。房价出现调整,房地产投资增速大幅下滑。原油价格大幅下跌,物价低于预期,居民消费价格指数CPI同比增速继续下降至2%以下,生产价格指数PPI同比增速负值进一步扩大。信贷需求增速不足,银行风险偏好下降,表内、表外融资均出现收缩,M2和社会融资总量增速继续下滑。

  针对经济增长、通胀、信贷均出现下滑的局面,央行实施了定向降准、再贷款等微刺激政策,并于11月首次下调了存贷款基准利率,以期降低社会融资成本和提振经济,但央行同时表示,此次利率调整仍属于中性操作,稳健货币政策取向不会改变。面对外汇占款增量持续在0附近,央行还采用了新工具抵押补充贷款PSL、中期借贷便利MLF等创新工具来提供流动性。全年资金面维持宽松状态,下半年因新股IPO、同业存款新规、年末因素等略有变紧。

  随着经济下滑,央行逐步放松货币政策,债市收益率全年持续下行。下半年,利率下行带来的估值修复,从债市传导至股市,股市和转债大幅上涨,股价对贴现率更为敏感的大盘股明显跑赢小盘股。

  报告期内,我们认为,经济、货币增速均持续下滑,通胀回落,央行货币政策虽名义上保持中性,实际上随经济变差而逐步放松,基本面对债市有利,我们保持了较高的杠杆,积极参与行情,主要持有信用债,在赚取资本利得的同时,也获取了较高的票息,取得了较好效果。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.019元,本报告期份额净值增长率为7.95%,同期业绩比较基准增长率为6.54%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2015年,预计美国经济有望继续走强,欧洲经济维持弱势,中国出口将较为稳定。消费继续平稳。宽松货币政策可能会刺激购房需求,对房地产投资有正面作用,同时也会降低企业融资成本,对制造业投资也会有所提振,投资增速下滑有望趋缓,但经济整体有可能仍将低位运行。通胀将维持在较低水平。人民币升值预期不强,导致外汇占款流入可能未见明显增长,央行将继续通过公开市场、定向宽松、创新工具等手段来维持基础货币投放和流动性平衡,不排除经济下滑过快,通缩预期上升,可能会进一步降准降息。

  综上,2015年基本面对债市仍然有利,但宽货币逐步转为宽信贷、以及房地产销售是否持续回升的风险需要关注。四季度资金面紧张带来信用利差回升,信用债的吸引力有一定恢复,未来资金面逐步宽松可能会带来信用利差的缩小,信用债预计会有较好的回报,但经济下滑带来的信用风险以及城投债的政策风险值得关注。我们将适当控制杠杆和久期,继续以信用债为主要投资品种,并加大波段操作力度,提高组合流动性,在经济不景气的情况下,防范好信用风险,规避政策风险。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。

  基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

  本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金合同的约定,本基金不进行收益分配。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  自2014年8月8日至本报告期末,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  本基金2014年年度报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

  报告截止日: 2014年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:1.报告截止日2014年12月31日,基金份额总额1,652,031,586.96份,其中下属A类基金份额1,156,422,110.71份,B类基金份额495,609,476.25份。下属A类基金份额净值1.006元,B类基金份额净值1.049元。

  2. 本财务报表的实际编制期间为2014年度和2013年11月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日。

  7.2 利润表

  会计主体:泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

  本报告期: 2014年1月1日至2014年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

  本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2013]1293号《关于核准泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,瑞利A每半年开放一次申购和赎回,瑞利B每年开放一次申购和赎回,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,033,175,780.29元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第719号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,033,626,254.60份基金份额,其中认购资金利息折合450,474.31份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

  根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金自募集期起根据预期收益与预期风险以及认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中,不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为瑞利A;在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的,称为瑞利B。瑞利A 根据基金合同的规定获取约定收益;本基金在扣除瑞利A 的本金和约定收益后的全部剩余资产归瑞利B 享有,亏损以瑞利B 的资产净值为限,由瑞利B 首先承担。本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,其中在任一开放日及开放日前二十个工作日内及开放日后二十个工作日内可不受上述比例限制。本基金所指债券类资产包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据等。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率(全价)。

  本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2015年3月27日批准报出。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2014年度和2013年11月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年12月31日和2013年12月31日的财务状况以及2014年度和2013年11月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外,其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。本基金本报告期无会计估计变更或重大会计差错。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

  7.4.8.1.2债券交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

  7.4.8.1.3债券回购交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

  7.4.8.1.4权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

  7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。根据泰达宏利基金管理有限公司《关于降低泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金管理费并修改基金合同和托管协议的公告》,自2014年11月14日起,本基金管理人报酬调整为按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值×约定管理费率/当年天数。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X0.20% / 当年天数。

  7.4.8.2.3 销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金销售机构的销售服务费按A类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给泰达宏利基金管理有限公司,再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日A类基金份额销售服务费=前一日A类基金份额基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

  ■

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  7.4.9 期末(2014年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2014年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额363,498,454.75元,是以如下债券作为质押:

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2014年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额140,000,000.00元,于2015年1月5日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票资产。

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票资产。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期内无股票买入明细。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期内无股票卖出明细。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  本基金本报告期内无股票买入、卖出明细。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.10.1 本期国债期货投资政策

  在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

  8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

  8.10.3 本期国债期货投资评价

  本报告期本基金未投资国债期货。

  8.11 投资组合报告附注

  8.11.1

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  8.11.2

  基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  8.11.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票资产。

  8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:(一)2014年本基金无交易单元增减情况。

  (二)交易单元选择的标准和程序

  基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

  (1)经营规范,有较完备的内控制度;

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要;

  (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  泰达宏利基金管理有限公司

  2015年3月27日