证券时报多媒体数字报

  (上接B271版)

  ２、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

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  注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

  ２、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

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  注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

  ２、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  ８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ８．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  ８．１０．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

  ８．１１ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ８．１１．１ 本期国债期货投资政策

  根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  ８．１１．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  ８．１１．３ 本期国债期货投资评价

  根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  ８．１２ 投资组合报告附注

  ８．１２．１ 报告期内基金投资的前十名证券除光大证券（股票代码６０１７８８）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ２０１３年６月２０日，光大证券因天丰节能项目被中国证监会立案调查。２０１３年１１月２２日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，因公司在核查天丰节能首次公开发行股票并上市申请材料以及进行财务自查过程中未勤勉尽责，导致存在虚假记载的行为。 ２０１４年 ３ 月 ４ 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》，该案已调查、审理终结。根据处罚决定：对光大证券给予警告，没收业务收入２１５万元，并处以４３０万元罚款。

  光大证券由于“８．１６乌龙指”被中国证监会认定为内幕交易行为，中国证监会对光大证券采取如下监管措施：１、停止公司证券自营业务（固定收益证券自营除外）；２、暂停批准公司新业务的申请；３、责令公司整改并处分有关责任人员，整改情况和处分人员情况及时报告证监会４、没收光大证券 ＥＴＦ 内幕交易违法所得 １３，０７０，８０６．６３ 元，并处以违法所得 ５ 倍的罚款；５、没收光大证券股指期货内幕交易违法所得７４，１４３，４７１．４５ 元，并处以违法所得 ５ 倍的罚款。上述两项罚没款共计５２３，２８５，６６８．４８ 元。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人看好光大证券股份有限公司在证券行业中的发展潜力；经过与管理层的交流以及本基金管理人内部严格的投资决策流程，该股票被纳入本基金的实际投资组合。

  ８．１２．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本公司从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  ８．１２．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  ８．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

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  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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  ９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

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  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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  １１．４ 基金投资策略的改变

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  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  招商基金管理有限公司

  2015年3月27日