证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

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  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋中证全债指数收益率×２０％

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起６个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：本基金合同生效日为２０１２年３月９日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  本基金在本报告期内和上２个报告期内未进行利润分配。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  长安基金管理有限公司成立于２０１１年９月５日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。

  目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理３只开放式证券投资基金，基本情况如下：

  １、长安沪深３００非周期行业指数证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  成立日期：２０１２年６月２５日

  投资目标：本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深３００非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深３００非周期行业指数的有效工具。

  ２、长安货币市场证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  成立日期：２０１３年１月２５日

  投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。

  ３、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

  基金动作方式：契约型开放式

  成立日期：２０１４年５月７日

  投资目标：本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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  注：１、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；

  ２、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度和控制方法

  在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

  ４．３．２ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１４年Ａ股市场整体呈现先抑后扬的走势，期间虽然经济基本面乏善可陈，但随着微刺激政策的加速落实、改革预期的逐步增强、降准降息的逐步落地、在流动性极度宽松的影响下，各大指数均出现明显的上涨，其中以券商为代表的金融、钢铁、交通运输、公用事业等权重板块涨幅均超过７０％；而农林牧渔、食品饮料、家用电器、采掘等板块最差涨幅也超过２５％。

  ２０１４年我们继续集中配置了符合国家产业战略规划、未来具有较好成长性的个股，期间在权重板块投资上比例较少，因此涨幅相对落后。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１４年１２月３１日，本基金份额净值为１．６９２元。报告期内，本基金份额净值增长率为３３．０２％，同期业绩基准增长率为４１．４８％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  回顾２０１４年中国整体的经济运行的关键特征就是中国经济开始进入了后地产时代，ＧＤＰ开启了减速调档模式；在这样的背景下，过去多年积累的债务问题和产能过剩问题有集中爆发的风险，威胁到政府最关心的就业率目标；目前股市作为一个流动性的蓄水池，其向实体经济注水的管道还是堵塞的，因此１５年政府考虑的重要问题将是如何疏通虚拟与实体之间的通道，如推行注册制等，让股市蓄好的流动性注入到实体，只有实体的盈利提升了股市才有长牛的基础；

  展望２０１５年，我们认为股市会走出Ｎ型走势：①第一波上涨的逻辑是在直接融资还没有完全放开的时候，股市蓄水池的水位是有望持续上涨的；②待到ＩＰＯ大量放开之后，流动性流出虚拟经济，股市将会迎来一波调整；③随着直接融资渠道的通畅，央行释放流动性的动力会强，实体经济也会随着流动性的好转，盈利有所复苏，从而股市在流动性和盈利的带动下走出长牛走势；

  顺应未来股权投资时代以及国企改革的大潮，１５年最看好的投资方向包括：大金融、大国企和大互联板块； 大金融包括券商、保险等能够充分的分享未来股权投资时代红利的行业，同时这些行业具备持续加杠杆的能力；大国企将充分享受到未来国企改革的红利，国企资产将实现重估；持续看好互联网对各个传统产业的改造，将形成万物互联的终极形态，在这个过程中将形成多个极具成长性的子行业。

  我们坚持认为，未来随着经济转型的深入，改革红利的逐步释放，代表新经济生命力的新兴产业成长股依然会创出新高。我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，我们将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  ４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。

  本基金管理人采取的主要措施包括：

  （１）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。

  （２）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。

  （３）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。

  ４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

  ４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期内未进行利润分配。

  ４．９ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内无需要说明的相关情形。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长安宏观策略股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内，本基金未进行利润分配。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的＂金融工具风险及管理＂部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  §６ 审计报告

  本报告期内本基金由毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：长安宏观策略股票型证券投资基金

  报告截止日：２０１４年１２月３１日

  单位：人民币元

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  注：１、报告截止日２０１４年１２月３１日，基金份额净值１．６９２元，基金份额总额３８，７７４，３７１．３１份。

  ２、本基金合同于２０１２年３月９日生效，本财务报表的实际编制期间为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日。

  ７．２ 利润表

  会计主体：长安宏观策略股票型证券投资基金

  本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日

  单位：人民币元

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  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：长安宏观策略股票型证券投资基金

  本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日

  单位：人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 基金基本情况

  长安宏观策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］第１９５０号《关于核准长安宏观策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

  本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息的净认购资金为３８３，９６９，２３６．７６元，业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）ＫＰＭＧ－Ｂ（２０１２）ＣＲＮｏ．００１１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同》于２０１２年３月９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３８３，９８８，９２９．１９份基金份额，其中认购资金利息折合１９，６９２．４３份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资对像是具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票投资占基金资产的比例为６０％－９５％，债券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具及其他资产占基金资产的比例为０％－４０％，权证投资占基金资产净值的比例为０％－３％，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准：沪深３００指数收益率×８０％＋中证全债指数收益率×２０％。

  ７．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长安宏观策略股票型证券投资基金基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

  ７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１４年年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１４年１２月３１日的财务状况以及２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  ７．４．４．１ 会计年度

  本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本财务报表的实际编制期间为２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日。

  ７．４．４．２ 记账本位币

  人民币

  ７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ７．４．５．１ 会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  ７．４．５．２ 会计估计变更的说明

  本基金本报告期无会计估计变更。

  ７．４．５．３ 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  ７．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  （３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，暂按 ２５％计入应纳税所得额，适用 ２０％的税率计征个人所得税，实际税负为 ５％，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司。具体实际税负为：股东的持股期限在１ 个月以内（含 １ 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 ２０％；持股期限在 １ 个月以上至 １ 年（含 １ 年）的，暂减按 ５０％计入应纳税所得额，实际税负为 １０％；持股期限超过 １ 年的，暂减按 ２５％计入应纳税所得额，实际税负为 ５％。

  （４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  ７．４．７关联方关系

  ７．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  报告期内，本基金的基金管理人长安基金管理有限公司原股东上海美特斯邦威服饰股份有限公司将其持有的本公司３３％股权转让给上海恒嘉美联发展有限公司，原股东上海磐石投资有限公司将其持有的本公司１８％股权转让给五星控股集团有限公司。该股权转让公告已于２０１４年８月１２日在指定报刊和网站披露。

  ７．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．８．１．１ 股票交易

  本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

  ７．４．８．１．２ 债券交易

  本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

  ７．４．８．１．３ 债券回购交易

  本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  ７．４．８．１．４ 权证交易

  本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ７．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。

  ７．４．８．２ 关联方报酬

  ７．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

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  注：１、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× １．５％ ／ 当年天数。

  ２、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

  ７．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

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  注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

  ７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  ７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：长安国际信托股份有限公司于本报告期内通过直销柜台申购本基金，申购手续费１，０００元。

  ７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

  ７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内未在承销期内购入关联方承销证券。

  ７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内无其他关联交易事项。

  ７．４．９ 利润分配情况

  ７．４．９．１ 利润分配情况——非货币市场基金

  本基金本报告期内未实施利润分配。

  ７．４．１０ 期末（２０１４年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．１０．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  根据《证券发行与承销管理办法（２０１２年修订）》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

  于２０１４年１２月３１日，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。

  ７．４．１０．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金截至２０１４年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

  ７．４．１０．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．１０．３．１ 银行间市场债券正回购

  本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ７．４．１０．３．２ 交易所市场债券正回购

  本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长安基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈａｎｇａｎｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ的年度报告正文。

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

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  注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期未进行贵金属投资。

  ８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ８．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  ８．１１ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ８．１１．１ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未进行国债期货交易。

  ８．１２ 投资组合报告附注

  ８．１２．１

  报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ８．１２．２

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ８．１２．３ 期末其他各项资产构成

  金额单位：人民币元

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  ８．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．１２．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０－１０万份。

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

  １、２０１４年４月３日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安基金管理有限公司副总经理王健任职公告》，同意王健担任公司副总经理职务。

  ２、２０１４年４月９日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安基金管理有限公司督察长袁明任职公告》，同意袁明担任公司督察长职务，总经理黄陈不再代行公司督察长职务。

  ３、２０１４年１１月８日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安基金管理有限公司副总经理离任公告》，同意张淦泉辞去公司副总经理职务。

  二、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  １１．４ 基金投资策略的改变

  本基金本报告期投资策略未发生改变。

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内没有改聘会计师事务所，目前事务所已提供审计服务的连续年限为三年。

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、基金租用席位的选择标准是：

  （１）资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

  （２）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

  （３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  （４）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

  选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

  ２、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期无新增的交易单元，无剔除的交易单元。

  长安基金管理有限公司

  二〇一五年三月二十七日