证券时报多媒体数字报

  （上接B288版）

  7.2.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  7.2.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  7.2.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.2.4.6.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2014年6月9日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额99,999,730.00元，是以如下债券作为抵押：

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2.4.6.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2014年6月9日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额280,000,000.00元，于2014年6月10日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

  7.2.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b)持续的以公允价值计量的金融工具

  (i) 各层次金融工具公允价值

  于2014年6月9日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为541,042,820.30元，属于第二层次的余额为1,093,763,068.49元，无属于第三层级的余额。(2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,703,235,283.18元，属于第二层级的余额为689,684,068.49元，无属于第三层级的余额。)

  (ii) 公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。

  (d)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8投资组合报告

  8.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

  8.1.1期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.1.2期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  8.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  8.1.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：本项 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.1.12投资组合报告附注

  8.1.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司（石化转债）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  中国石油化工股份有限公司于2014年1月12日发布公告称，国务院对山东省青岛市“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。

  对该债券投资决策程序的说明：

  根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

  8.1.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.1.12.3期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  8.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

  8.2.1期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2.2期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期内未持有股票。

  8.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期内未持有股票。

  8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  本基金本报告期内未持有股票。

  8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.2.12投资组合报告附注

  8.2.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司（石化转债）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  中国石油化工股份有限公司于2014年1月12日发布公告称，国务院对山东省青岛市“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。

  对该债券投资决策程序的说明：

  根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

  8.2.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

  8.2.12.3期末其他各项资产构成

  ■

  8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  8.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  9.1.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

  份额单位：份

  ■

  9.1.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

  份额单位：份

  ■

  注：根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》和《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，2014年6月9日为裕祥A份额的开放赎回日，本报告9.1.2部分为对裕祥A赎回份额确认后数据。

  9.2期末上市基金前十名持有人

  9.2.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

  ■

  注：上述持有人为博时稳健回报债券（LOF）A场内持有人。

  9.2.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

  ■

  注：上述持有人为博时裕祥分级债券封闭B场内持有人。

  9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  9.3.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

  ■

  9.3.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

  ■

  9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  9.4.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

  ■

  注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

  2、本基金的基金经理未持有本基金。

  9.4.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

  ■

  注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

  2、本基金的基金经理未持有本基金。

  §10开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》和《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人以2014年6月10日为份额转换日，在份额转换日日终，博时裕祥分级债券型证券投资基金转型为博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）,基金份额转换结果公告可详见博时基金管理有限公司官方网站2014年6月12日刊登的《博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满后基金份额转换结果的公告》。

  §11重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开持有人大会。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务；2）基金管理人于2014年11月7日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任洪小源先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务，杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。

  2014年11月14日，本基金托管人发布《关于招商银行股份有限公司姜然基金托管人高级管理人员任职资格及吴晓辉离任的公告》，吴晓辉同志不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理职务；聘任姜然同志为招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未改变。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费100,000元。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

  11.7基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  11.7.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

  11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  ■

  注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

  1、基金专用交易席位的选择标准如下：

  (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  2、基金专用交易席位的选择程序如下：

  (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

  11.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  10.7.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

  10.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

  1、基金专用交易席位的选择标准如下：

  (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  2、基金专用交易席位的选择程序如下：

  (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

  10.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  博时基金管理有限公司

  2015年3月28日