证券时报多媒体数字报

  (上接B203版)

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

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  注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

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  注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

  8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  8.11.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  8.12 投资组合报告附注

  8.12.1 报告期内，本公司旗下基金投资的前十名证券发行主体中除中国平安（代码：601318.SH）外没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除凯美特气（代码：002549.SZ）外未受到公开谴责、处罚。

  2014年12月8日，中国证券会发布《中国证监会行政处罚决定书》（〔2014〕103号），因海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”）上市项目，对平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）给予警告，没收其“海联讯”发行上市项目中的保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款。平安证券在中国平安业务收入中占比很小，此次处罚不影响对于中国平安业务发展的判断。作为基金管理人，我们长期看好中国平安金融平台业务的持续发展。以上操作符合相关法规和上述基金投资策略的要求。

  报告期内本基金所投资的股票凯美特气于2014年5月24日公告披露，公司因隐瞒全资子公司长岭凯美特遭上游中石化长岭分公司"断气"而停产的事实，被湖南省证监局责令整改。公司在收到监管函后，在中石化总公司的协调下，迅速与中石化长岭分公司举行了多次谈判，并取得初步结果。6月13日，公司公告称双方对相关内容已初步达成了一致的共识。目前长岭分公司正在对该协议进行流程审批,待长岭分公司审批完成后,公司将及时公告协议具体事项。现长岭凯美特处于开车运行前的生产准备状态, 待接到长岭分公司向长岭凯美特供气的指令,随时可以投入生产运行。2014年12月8日，凯美特气发布公告，称与中国石油化工股份有限公司长岭分公司价格及供气异议达成一致协议，并对2014年的经营业绩没有影响。我们认为，该事项是我国特有的体制内问题，并没有影响公司投资价值。当然公司在公司运营中，确有忽视中小股东知情权的事实。通过这件事情，公司认识到作为上市公众公司与普通公司的区别，提高了认识水平。我们继续看好公司的长期投资价值，因此在公告后未做减持。

  8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

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  8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

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  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

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  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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  11.4 基金投资策略的改变

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  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

  ① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

  ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

  ③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

  ④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

  ⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

  ⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

  2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

  ① 租用交易单元情况

  本基金本报告期内租用西南证券1个深圳交易单元。

  ② 退租交易单元情况

  本基金本报告期内无退租交易单元情况。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  宝盈基金管理有限公司

  2015年3月28日