证券时报多媒体数字报

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  送出日期：2015年3月28日

  §1 重要提示

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  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：1、根据《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率。其中沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映A股市场总体价格走势。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

  由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

  2、本基金基金合同生效日为2012年6月20日。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2012年6月20日至2014年12月31日间各自的实际数值。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

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  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳。截至2014年12月31日，本公司注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：安信证券股份有限公司持有52.71%的股权，五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。

  截至2014年12月31日，本基金管理人共管理9只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利分级债券型证券投资基金；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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  注：1、原基金经理陈振宇、基金经理助理蓝雁书的“任职日期”按基金合同生效日填写；基金经理黄立华的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理庄园、聂世林的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  为了保证公司旗下管理的所有基金和投资组合得到公平对待，杜绝各种形式的利益输送，切实保障各类投资者的合法权益，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及公司制度的相关规定，制定公司公平交易制度。

  公平交易制度要求公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露对公平交易过程和结果进行监督。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

  本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年，在投资和出口增速总体下滑的背景下，经济增长放缓、经济调结构成为市场的主要关注点，2014年上半年A股市场的小盘股和大盘股都出现了较大幅度的反复波动，表现为较强的结构性行情，而进入下半年，在预期货币政策会逐步放松，沪港通、深港通等因素的刺激下，以金融地产为代表的大盘股展现了强劲的反弹，带动了整个股票市场的整体上升。本基金在上半年基本上以投资蓝筹股为主，适度参与成长股的阶段性结构机会，进入下半年以后，出于对于整体创业板估值泡沫积累的担忧，逐渐降低了高估值品种的配置比例。本基金认为低估值、业绩确定蓝筹股的风险收益比将会好于高估的小盘股，因此本基金下半年加大了蓝筹股尤其是券商、保险、地产股的配置比例。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.413元，本报告期份额净值增长率为41.60%，同期业绩比较基准增长率为32.73%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年，海外发达国家经济分化，欧洲经济偏弱、货币宽松, 而美国经济复苏依然会较为强劲，美国消费者信心指数、失业率等指标继续好转，美联储加息基本确定但加息时间还有不确定性，全球货币环境在2015年总体依然有望保持中性或稍宽松的货币政策环境。国内经济总体偏弱，通胀继续下滑，货币政策会继续保持宽松，在资金成本趋势下行，股市长期风险偏好还有上升空间,总体上构成A股整体估值支撑因素。在2015年下半年或2016年初推出注册制的预期下，2015年IPO有望加快发行，可能会有更多的投资者会注新股投资机会, 证券会严查两融会减速杠杆资金进入市场,市场整体全年可能不会出现2014年下半年的大幅上升行情，更大概率会是震荡上行的行情。安信策略精选灵活配置基金在做好大类资产配置同时，将重点关注低估值而盈利前景看好的蓝筹股以及受益于经济结构转型的行业，如非银金融、TMT、消费医药， 新能源，节能环保等，同时关注国企改革、一路一带等相关投资机会和新股的投资机会。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。

  公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

  估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。

  估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定："在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%"。

  本基金以2014年9月24日为收益分配基准日，于2014年10月16日对本基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币1.00元进行分红，其中现金形式发放总额人民币2,366,809.35元，再投资形式发放总额人民币342,570.41元，实际分配收益为人民币2,709,379.76元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

  本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内，本基金出现了连续20个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的情形，时间范围为2014年8月8日至2014年10月28日、2014年11月28日至2014年12月26日。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日：2014年12月31日

  单位：人民币元

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  注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.413元，基金份额总额35,993,664.02份。

  7.2 利润表

  会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

  单位：人民币元

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  7.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

  单位：人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

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  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2012年4月5日下发的证监许可[2012]442号文"关于核准安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复"的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2012年5月21日至2012年6月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集743,292,609.47元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第60962175_H04号验资报告。经向中国证监会备案，《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2012年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为743,426,623.31份基金份额，其中认购资金利息折合134,013.84份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规允许或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为30%-80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。

  本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  本财务报表采用了若干修订后/新会计准则：2014年1至3月，财政部制定或修订了《企业会计准则第39号--公允价值计量》和《企业会计准则第30号--财务报表列报》等7项会计准则；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号--金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。

  上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年1月1日至2014年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期会计政策变更的说明在7.4.2会计报表的编制基础中披露。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  7.4.6 税项

  7.4.6.1 印花税

  证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

  股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  7.4.6.2 营业税、企业所得税

  以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

  证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

  7.4.6.3 个人所得税

  个人所得税税率为20%。

  基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

  基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。

  股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。

  2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.8.1.2 债券交易

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.8.1.3 债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.8.1.4 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提。计算方法如下：

  H=E×1.50%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下：

  H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  7.4.9 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  7.4.10.1承诺事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

  7.4.10.2其他事项

  (1)公允价值

  管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

  (a)各层次金融工具公允价值

  于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层级的余额为39,623,260.00元，划分为第二层级的余额为3,034,400.00元，无划分为第三层级余额。

  (b)公允价值所属层级间重大变动

  本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

  对于停牌的股票，本基金从进行停牌之日起将相关股票公允价值所属层次从第一层次转入第二层次，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

  对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃或未上市等情况，于本报告期内将相关债券的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。如上述影响因素消失，债券公允价值所属层次则从第二层次转入第一层次。

  (c)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

  本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

  (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  7.4.10.3财务报表的批准

  本财务报表已于2015年3月26日经本基金的基金管理人批准。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于安信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

  2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

  2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

  2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

  8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  8.12 投资组合报告附注

  8.12.1

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.12.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  8.12.3 期末其他各项资产构成

  金额单位：人民币元

  ■

  8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本基金基金管理人2014年11月20日发布公告，从2014年11月19日起聘任李学明为安信基金管理有限责任公司副总经理。

  本基金基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金的投资策略未发生改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务3年，本报告期应支付的报酬为人民币50,000元。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。

  根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  安信基金管理有限责任公司

  二〇一五年三月二十八日