证券时报多媒体数字报

  （上接B161版）

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延；

  (2)基金管理人管理费计算公式为：日基金管理人管理费＝前一日基金资产净值 ×1.00% / 当年天数；

  (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目；

  (4) 本基金成立于2013年3月22日，上年度可比期间数据只列示从基金合同生效日至2013年12月31日数据，特此说明。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  (2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数；

  (3) 本基金成立于2013年3月22日，上年度可比期间数据只列示从基金合同生效日至2013年12月31日数据，特此说明。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：(1)本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管，按银行同业利率计息。

  (2) 本基金成立于2013年3月22日，上年度可比期间数据只列示从基金合同生效日至2013年12月31日数据，特此说明。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。

  7.4.9 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  注：根据上市公司公告，宏源证券（000562）公司股东换得的申万宏源A股股票于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理初始登记后在深圳证券交易所上市交易。申万宏源于2015年1月26日在深圳证券交易所上市，申万宏源的股票简称为：“申万宏源”，股票代码为：“000166”。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  1、公允价值

  1)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

  2)以公允价值计量的金融工具

  (1)各层次金融工具公允价值

  于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币44,985,100.93元，属于第二层次的余额为人民币1,881,315.21元，无属于第三层次的余额。

  于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币57,079,948.97元，属于第二层次的余额为人民币1,179,418.08元，无属于第三层次的余额。

  (2)公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  (3)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

  2、承诺事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

  3、其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  8.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

  8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金暂不投资国债期货。

  8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.11.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  8.12 投资组合报告附注

  8.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  8.12.3 期末其他各项资产构成

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.12.5 期末股票中存在流通受限情况的说明

  8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

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  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；

  (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、财通纯债分级债券型证券投资基金基金合同于2014年1月17日正式生效，邵骏先生任该基金的基金经理；

  2、财通可持续发展主题股票型证券投资基金原基金经理吴松凯先生、赵媛媛女士于2014年4月14日离任，该基金由赵艰申先生继续管理；

  3、财通价值动量混合型证券投资基金原基金经理吴松凯先生于2014年6月10日离任，本基金由赵艰申先生接替管理；

  4、基金管理人于2014年11月21日发布公告，增加金梓才先生财通价值动量混合型证券投资基金基金经理职务，与原基金经理赵艰申先生共同管理；

  5、基金管理人于2014年11月25日发布公告，增加焦庆先生财通保本混合型发起式证券投资基金基金经理职务，与原基金经理邵骏先生共同管理；

  6、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未发生改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为五万元，目前该事务所已为本基金提供审计服务的年限为不满2年。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：

  (1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  2、基金专用交易单元的选择程序如下：

  (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；

  (2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；

  (3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  财通基金管理有限公司

  二〇一五年三月二十八日