证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  送出日期：2015年3月30日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  3.本基金基金合同生效日为2013年12月23日。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  国开岁月鎏金定开信用债A

  ■

  国开岁月鎏金定开信用债C

  ■

  注：本基金业绩比较基准为6个月定期存款利率（税后）。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注：1、本基金基金合同于2013年12月23日生效。

  2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%；但应开放期流动性需要，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受5%的限制。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ■

  注：本基金基金合同生效日为2013年12月23 日，2013 年度的相关数据根据当年实际存续期（2013年12月23日至2013年12月31日）计算。

  3.3 其他指标

  无。

  3.4 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金基金合同生效日为2013年12月23日

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  国开泰富基金管理有限责任公司于2013年6月28日正式获得中国证券监督管理委员会批准成立，公司注册地位于北京市，注册资本为人民币贰亿元整，其中国开证券有限责任公司出资比例为66.7%，国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为33.3％。公司经营范围包括：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  截至2014年12月31日，公司旗下管理1只开放式基金——国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金，同时，公司还管理多个特定客户资产管理计划。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、任职日期说明：洪宴的任职日期为基金合同生效的日期。

  2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

  公司公平交易管理制度要求证券投资的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，享有公平的投资机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，实施集中交易制度，各组合享有平等的交易权利。对于部分债券一级市场申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。本报告期，未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

  公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年，宏观经济下行压力偏大，定向微刺激政策频繁出台，政策重心倾向稳增长，围绕“切实降低实体经济融资成本”，央行通过公开市场回购、短期流动性调节工具(SLO)、常设借贷便利(SLF)、中期借贷便利（MLF）等工具，多措并举,积极主动地设定货币市场短期利率走廊，创造较为宽松的货币环境，而定向降准、全面降息的推出，意味着货币政策全面走向宽松的通道中，加上同业非标监管的整顿与强化，债券市场收益率整体大幅下行。

  本基金在运作时，及时根据利率走势及宏观研判，在经历债券账户开立期的存款投资后，重点以中等级国企背景的信用债为配置品种，逐步增加至中等久期的水平，并灵活采取交易性策略，增强收益：对信用债，采取“一级申购、二级获利减持”的灵活滚动交易及“买长卖短”的骑乘交易策略；对中长期政策性金融债积极进行波段交易，博取价差；适当获利减持银行间中短期信用债及政策性金融债，置换为交易所可质押中期信用债，在获取了较高的票息及资本利得的同时，也提升了组合的融资能力；保持一定比例的杠杆息差策略，并根据股市波动，调整大盘可转债的比例，增强收益。而在每个开放期来临之际，提前逐步降低组合杠杆，提升组合流动性资金占比，从容应对开放期内的流动性需求。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内，国开岁月鎏金定开信用债A净值增长率9.63%，国开岁月鎏金定开信用债C净值增长率9.22%，业绩比较基准收益率为2.77%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2014年中国经济处于谷底徘徊阶段，全年GDP同比增长7.4%，创下近年来新低，今年以来工业增加值累计同比增长仅8.3%。房地产趋势性下跌、制造业长期产能过剩、加上固定资产投资下降，是今年以来经济增长乏力的主要原因。

  11月底央行宣布降息，但12月经济并无明显好转，显示货币放松后资金脱实转虚，刺激股市大涨，但并未流入实体经济。先行指标制造业采购经理人指数（PMI）分项指数中生产和新订单都出现下降，显示内需疲弱；购进价格下降加上和产成品库存上升，显示制造业降价去库存的阶段仍然漫长。

  物价方面，12月PPI为-3.3%％，CPI为1.5%，显示通缩阴影仍存。受到OPEC不减产以及美国QE结束拉动美元升值，国际油价跌破50美元，引导国际大宗原物料下跌，四4季度国内钢铁和煤矿微幅下跌，加上需求疲弱，短期难看到反弹的机会。上游企业受制于原物料价格，获利难以改善，但中下游企业可望受惠。今年以来打奢加上经济增长乏力，消费者支出更为保守，加上PPI下跌，导致CPI低位增长，预期进入2015年在基数较低的情况下，CPI有机会逐步回升，但整体水平依然保持在12-2.5%偏低的低位。

  房地产自2014年2月二月进入衰退期，我们认为是拖累经济的重要因素。银行因风险考虑收缩房贷，造成房市销量和售价双双下跌，市场信心溃散。尽管许多大城市已经放松限购，但房价仍连续第7个月出现环比下降，房地产销售额也持续下降。11月底降息过后，一线城市销售出现好转，房价跌幅收敛，但二三线城市供给过剩问题仍然存在，整体复苏较为缓慢。在人口结构、房地产去库存、非标融资进一步规范等背景下，房地产的调整期也会超于以往，拖得更长，其投资及对相关产业的拖累也加大了经济继续下行的风险。

  经济结构转型升级任重道远，传统的托底经济的手段效应不断衰竭，在一连串定向放松政策后，央行采取全面降息，但12月经济数据仍然低迷，货币政策对经济的刺激效果正在递减，但却造成股市加速上涨，货币脱实转虚，12月底央行宣布调整存款口径来增加放贷，而非市场预期的降准，显示政府对于货币政策的放松较为谨慎。但是，考虑到稳增长压力、外汇占款投放减少、通缩风险、实体经济融资成本依然高昂等情况，货币政策仍需要进一步放松，虽然可能滞后预期，但不会缺席，故从中长期来看，仍基本面与政策面仍将在中长期内支持债市的表现，社会无风险收益阶梯式下行的趋势不变，而信用类债券，由于地方债务融资平台政策收紧、房地产市场调整带来土地财政收入下滑、部分周期型产业债现金流恶化等因素，导致信用债面临一定的政策衔接风险以及刚兑破除的冲击，中低评级信用利差振荡中维持较高水平。。而短期看，IPO提速带来资金面扰动、美联储政策引起国际资本异动等因素，可能增加市场资金面预期的不稳定，从而构成债券利率下行的重要障碍。

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部门、风险控制部门定期与不定期的对基金的投资、研究、交易、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的合规审核及监督检查。

  同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；通过信息技术建立多级投资交易预警系统；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；根据新出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和业务流程；加强法律法规的教育和培训，促进公司合规文化的建设；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、当地证监局和公司董事会。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  4.7.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

  4.7.1.1职责分工

  参与估值小组成员为4人，分别是公司基金运营部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部（法律合规部）负责人，组长由基金运营部负责人担任。

  各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。

  4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历

  小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

  4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

  本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

  4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

  参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

  尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  报告期内，本基金进行了两次利润分配，情况如下：

  本基金于2014年5月19日发布第一次分红公告，A类按每10份基金份额派发红利0.220元；C类按每10份基金份额派发红利0.220元，本次分红总金额为11,361,316.17元，权益登记日为2014年5月21日。

  本基金于2014年11月17日发布第二次分红公告，A类按每10份基金份额派发红利0.430元；C类按每10份基金份额派发红利0.430元，本次分红总金额为15,294,497.44元，权益登记日为2014年11月20日。

  本基金本报告期内共计派发红利26,655,813.61元，报告期内已无应分配但未分配利润。

  4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

  无。

  4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2014年年度，基金托管人在国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2014年年度，国开泰富基金管理有限责任公司在国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

  本报告期内本基金进行了2次收益分配，分配金额为26,655,813.61元，符合基金合同的规定。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  2014年年度，由国开泰富基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §6 审计报告

  本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详

  细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金

  报告截止日： 2014年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注：1.报告截止日2014年12月31日，基金份额总额407,971,375.01份。其中国开岁月鎏金定开信用债A份额基金净值1.032元，基金份额总额391,253,327.12份；国开岁月鎏金定开信用债C份额基金净值1.028元，基金份额总额16,718,047.89份。

  2.本财务报表的实际编制期间为2014年度和2013年12月23日(基金合同生效日)至2013年12月31日。

  7.2 利润表

  会计主体：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金

  本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金基金合同生效日为2013年12月23日。

  7.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金

  本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金基金合同生效日为2013年12月23日。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

  ______王翀______ ______张智______ ____姚劼____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2013]1347号《关于核准国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由国开泰富基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，定期开放申购和赎回，首次设立募集不包括认购资金利息共募集516,324,489.64元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第863号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为516,423,468.58份基金份额，其中认购资金利息折合98,978.94份基金份额。本基金的基金管理人为国开泰富基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股的申购或增发，以及可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为6个月定期存款利率(税后)。

  本财务报表由本基金的基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司于2015年3月16日批准报出。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2014年度和2013年12月23日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日和2013年12月31日的财务状况以及2014年度和2013年12月23日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 重要会计政策和会计估计

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影响。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间未发生会计估计变更。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

  2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  本基金本报告期及上年度可比期间无关联方交易。

  7.4.8.1 关联方报酬

  7.4.8.1.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。

  7.4.8.1.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

  7.4.8.1.3 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国开泰富基金管理有限责任公司，再由国开泰富基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

  日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值 X 0.40% / 当年天数。

  7.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  7.4.8.3 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  7.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的部分银行存款由基金托管人交通银行保管，活期银行存款按银行同业利率计息，定期银行存款按银行约定利率计息。

  7.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.8.6 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

  7.4.9 利润分配情况

  7.4.9.1 利润分配情况——非货币市场基金

  国开岁月鎏金定开信用债A

  金额单位：人民币元

  ■

  国开岁月鎏金定开信用债C

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.10 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券

  7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有隐认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。

  7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额149,999,575.00元，是以如下债券作为质押：

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2014 年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额48,599,482.00 元，于2015年1月5日、2015年1月6日、2015年1月7日、2015年1月8日先后到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

  7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期无买入股票明细。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期无卖出股票明细。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  本基金本报告期无买入卖出股票交易。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期内未投资贵金属。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期没有进行国债期货投资。

  8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

  8.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期没有进行国债期货投资。

  8.11 投资组合报告附注

  8.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  8.11.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：1.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

  2.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1. 券商的选择标准和程序

  （1）选择标准：注重投资研究服务质量

  a）券商财务状况良好、经营行为规范、最近一年内无重大违规行为。

  b）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

  c） 券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

  （2）选择程序

  a）确定券商范围：券商的选择由公司分管投资的经理层人员及投资部、专户投资部、交易部、研究部、监察稽核部负责人组成的办公会议集体讨论拟合作券商名单。

  b）初始评分确定合作名单：由研究部、投资部、专户投资部、交易部对拟合作券商进行评分，根据评分结果确定合作券商，报公司总经理办公会审批。

  c）交易量分配：投资部、研究部、专户投资部、交易部根据券商提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对券商进行评分。交易部将评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。公司严禁将席位开设与券商的基金销售挂钩，严禁以任何形式向券商承诺基金在席位上的交易量。

  d）日常监控：公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部等相关部门均可从各自业务角度对合作券商进行监控，当合作券商发生可能导致基金持有人利益受损的事件时，各部门均可提请暂停与该券商经纪业务的合作，经公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部会商后执行。

  2. 券商的评估，保留和更换程序

  （1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

  （2）投资部、研究部、专户投资部、交易部根据证券公司提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对证券公司进行评分。交易部将投资部、研究部、专户投资部、交易部对证券公司的评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。交易部于每季初根据最新评分结果，与累计席位交易量进行比较，拟定席位使用调整计划，填写《券商交易席位分配表》。经公司领导审批后执行。

  （3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  ■