证券时报多媒体数字报

  基金管理人：广发基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一五年三月三十日

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年３月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自２０１４年１月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  （３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：（１）业绩比较基准：８０％×沪深３００指数＋２０％×中证全债指数。

  （２）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

  ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发行业领先股票型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１０年１１月２３日至２０１４年１２月３１日）

  ■

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  广发行业领先股票型证券投资基金

  自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

  ■

  注：合同生效当年（２０１０年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  本基金过去三年未进行利润分配。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２６８８亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（ＱＤＩＩ）和特定客户资产管理等业务资格。

  本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和２２个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、国际业务部、营销服务部、互联网金融部（下辖深圳理财中心、杭州理财中心）、北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司。

  截至２０１４年１２月３１日，本基金管理人管理五十七只开放式基金－－－广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证１００指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克１００指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财３０天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证５００交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财７天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发季季利理财债券型证券投资基金、广发中证百度百发策略１００指数型证券投资基金和广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金，管理资产规模为１３３４．６８亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：（１）基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  （２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发行业领先股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度和控制方法

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

  公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、３日内和５日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

  ４．３．２ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、３日内和５日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于０的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，存在１次成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１４年对于股票投资者来说是快乐的一年，在无风险利率下行的背景下，股市在２０１４年走出了全面上涨的行情，所有风格的投资者都能够获取不错的收益。

  本基金较为成功的判断出２０１４年大股票指数总体强于小股票指数，所以在１季度就显著降低创业板高估值股票仓位，增加了高分红低估值价值股配置，所以躲过了４、５月份的创业板大跌；６月份，判断调整见底，增加了高弹性品种配置，３季度净值增长显著跑赢基准；４季度，随着赚钱效应累积，场外资金进场，本基金果断配置了受益于杠杆的券商、保险、地产等行业，在４季度取了显著的超额收益，全年基金收益率近４７％，进入全行业前１０％。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，本基金净值增长率为４６．９８％，同期业绩比较基准收益率为４３．４９％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ２０１５年大概率是一个股票投资的小年。

  从宏观经济的几个重要方面来看：房地产市场依然处于整体萎靡、局部反弹状态；政府投资越来越理性；全球货币竞相贬值，比较优势下降。这些趋势性的因素都没有改变，经济整体上处于缓慢下滑状态。２０１４年，由于资本市场的整体估值相对于其他大类资产，明显低估，所以宏观经济并不重要，但是股市长期还是经济的晴雨表，在这样的经济基本面之下，不能期待股市再次演绎类似于２０１４年的行情。大概率会演化为结构性机会和局部风险的结合体。

  本基金在２０１５年将会重新调低风险偏好，更加关注内生增长强劲的公司，而把外延增长放到次要考虑位置。一批专注于自身领域的优秀公司，一直在其核心领域不断投入，核心竞争力不断增强，内在价值也在不断增强，很多公司能够穿越周期，上升到新的市值台阶。这些公司大多数集中在技术制造业领域，也充分体现了中国从低端劳动力人口红利向技术人才人口红利转移的趋势。

  移动互联网技术对于金融、医疗、消费行业的改造如火如荼，虽然大多数公司估值高企，但是由于互联网的爆发性，其中蕴含着巨大的机会，是２０１５年的重点方向。

  国企改革，已经开始推进，存在制度性的红利集中爆发的机会，这个因素成为选股中的重点考察因素。

  大众消费品经过了２０１４年的低谷，存在周期性修复的机会，这也是２０１５年关注的重点。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度未进行利润分配，符合合同规定。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，本基金托管人在对广发行业领先股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，广发行业领先股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发行业领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发行业领先股票型证券投资基金未进行利润分配。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发行业领先股票型证券投资基金２０１４年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §６ 审计报告

  本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 王明静 洪锐明签字出具了德师报（审）字（１５）第Ｐ０３２３号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：广发行业领先股票型证券投资基金

  报告截止日：２０１４年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１４年１２月３１日，基金份额净值人民币１．４８６元，基金份额总额１，１９３，７０２，２５２．９５份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：广发行业领先股票型证券投资基金

  本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：广发行业领先股票型证券投资基金

  本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 基金基本情况

  广发行业领先股票型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可［２０１０］９５０号文《关于核准广发行业领先股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发行业领先股票型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于２０１０年１１月２３日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金募集期间为２０１０年１０月２５日至２０１０年１１月１９日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币４，４２９，５８７，８５０．１３元，有效认购户数为５８，６４５户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币３８７，０４４．２２元，折合基金份额３８７，０４４．２２份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准：８０％×沪深３００指数＋２０％×中证全债指数。

  本基金的财务报表于２０１５年３月２３日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

  ７．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  ７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１４年１２月３１日的财务状况以及２０１４年度的经营成果和基金净值变动情况。

  ７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ７．４．５．１ 会计政策变更的说明

  本基金于２０１４年７月１日开始采用财政部于２０１４年颁布的《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第３０号——财务报表列报》，同时在本年度财务报表中开始采用财政部于２０１４年修订的《企业会计准则第３７号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。

  ７．４．５．２ 会计估计变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

  ７．４．５．３ 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  ７．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  １） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

  ２） 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

  ３） 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

  ４） 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

  ５） 对于基金从事Ａ股买卖，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

  ６） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

  ７．４．７ 关联方关系

  ■

  注：１、广发证券股份有限公司于２０１４年７月３１日对广发基金管理有限公司进行增资，并对其实施控制，广发基金管理有限公司由此成为广发证券股份有限公司的子公司。

  ２、广发基金管理有限公司公司于２０１３年６月１４日在珠海设立控股子公司瑞元资本管理有限公司。

  除上述事项外，本报告期内及上年度可比期间不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

  ７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．８．１．１ 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．８．１．２ 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  ７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额＊佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）。

  ２、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ３、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  ７．４．８．２ 关联方报酬

  ７．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  ７．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  ７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

  ７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  ７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

  ７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

  ７．４．９ 期末（２０１４年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  注：截至本报告期末２０１４年１２月３１日止，本基金无因认购新发／增发证券而持有的债券和权证。

  ７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末２０１４年１２月３１日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

  ７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末２０１４年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

  ７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  １．公允价值

  （１）不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

  （２）以公允价值计量的金融工具

  （ｉ）金融工具公允价值计量的方法

  本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注７．４．４．５。

  （ｉｉ）各层级金融工具公允价值

  于２０１４年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１，４０２，１２６，２４１．５２元，第二层级的余额为１４６，９４８，７２７．３０元，无属于第三层级的余额（２０１３年１２月３１日：第一层级１，６４４，６３４，５２８．４８元，第二层级７１，５００，４００．００元，无属于第三层级的余额）。

  （ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。

  （ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

  无。

  ２． 除公允价值估值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项及下项８．４．２、８．４．３的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （１）本基金本报告期末未持有股指期货。

  （２）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

  ８．１１报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （１）本基金本报告期末未持有国债期货。

  （２）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

  ８．１２ 投资组合报告附注

  ８．１２．１根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ８．１２．２本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

  ８．１２．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  ９．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ２０１４年８月８日，陈伯军因工作调动不再担任本基金管理人的副总经理。２０１４年９月１２日，本基金管理人聘任包林生为公司副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。

  本报告期内，因中国工商银行股份有限公司工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

  １１．４ 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未发生改变。

  １１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、交易席位选择标准：

  （１）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

  （２）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

  （３）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

  （４）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

  （５）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

  （６）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

  ２、交易席位选择流程：

  （１）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

  （２）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  §１２ 影响投资者决策的其他重要信息

  根据广发基金管理有限公司２０１４年度股东会第四次会议决议，公司的注册资本由人民币１２０００万元增加至人民币１２６８８万元，公司股东广发证券股份有限公司认购全部新增注册资本６８８万元。自此，广发证券股份有限公司的持股比例由原来的４８．３３％增加至５１．１３％，其他股东的持股比例相应调整。详见２０１４年８月１５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和广发基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《广发基金管理有限公司关于注册资本及股东出资比例变更的公告》。

  广发基金管理有限公司

  二〇一五年三月三十日