证券时报多媒体数字报

  基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一五年三月三十日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告中财务资料已经审计，普华永道会计师事务所为本基金财务出具了2014年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

  本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  （2）本基金利润分配是按日结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1．光大保德信添天盈理财债券A类：

  ■

  2．光大保德信添天盈理财债券B类：

  ■

  注：B类基金份额于2013年4月25日全部赎回。

  B类基金份额于2013年10月23日重新成立。

  基金收益的分配是按日结转份额的

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2012年10月25日至2014年12月31日)

  1、光大保德信添天盈理财债券A类

  ■

  2、光大保德信添天盈理财债券B类

  ■

  注：B类基金份额于2013年4月25日全部赎回。

  B类基金份额于2013年10月23日重新成立。

  按照基金合同规定，本基金建仓期自基金合同生效日起六个月内。本基金合同生效日为2012年10月25日，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

  自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

  1、光大保德信添天盈理财债券A类

  ■

  2、光大保德信添天盈理财债券B类

  ■

  注：B类基金份额于2013年4月25日全部赎回。

  B类基金份额于2013年10月23日重新成立。

  本基金基金合同于2012年10月25日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  光大保德信添天盈理财债券A类：

  单位：人民币元

  ■

  光大保德信添天盈理财债券B类：

  单位：人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

  截至2014年12月31日，光大保德信旗下管理着17只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金和光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金。

  4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度和控制方法

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规，制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》，并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合，范围包括股票、债券等所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制，形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括：

  事前控制：1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；2、各个投资主体有明确的职责和权限划分，投资组合经理在权限范围内自主决策，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程；建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。

  事中监控：1、主动管理型的基金，严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易，严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易，确有需要进行日内反向交易的，需要进行严格的审批流程；2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令，交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。

  事后分析：对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易，同时在每季度和每年度，对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的，对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

  对于公平交易同向交易价差分析，具体的分析方法如下：第一步，在A组合买入或者卖出某只证券的当日（3日、5日）内，统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价，同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价，然后比较两者的均价差异，其中买入溢价率 = （B组合交易均价/A组合交易均价-1），卖出溢价率 = （A组合交易均价/B组合交易均价-1）；第二步，将发生的所有交易价差汇总进行T检验，置信区间95%，得到交易价差是否趋近于0的判断结果，并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例，用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小，将所有同向交易溢价金额求和，除以A组合平均资产净值来计算对A组合净值的影响，称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准：交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。

  4.3.2公平交易制度的执行情况

  本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。本基金主要投资标的为银行存款，与其他投资组合未发生交易所和银行间市场债券同向交易，未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内投资组合之间，因投资策略调整需要，出现5次同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。经检查和分析未发现异常情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年债券市场在经济动能疲软、货币政策适度结构性宽松、房地产周期性下行以及年初相对较高的收益率等因素的共同作用下，走出了一路上扬的牛市行情。截至年末，中债综合财富（总值）指数上涨10.34%，10年国债收益率下行92BP,10年国开债下行180BP，AAA的5年期中票下行146BP, AAA的1年期短融下行176BP。信用利差方面，由于绝对回报的吸引力相对较高，配置盘需求旺盛，全年中高等级信用利差始终在低位运行，低等级在一季度末受超日债违约的影响利差扩大后也一路走低，直到年终受到资金面趋紧、中证登事件的影响出现出现反弹，回到历史均值以上。

  按照契约要求，添天盈基金主要投资于银行协议存款和银行间质押式回购，我们通过扩大交易对手范围、多方询价来提高组合的收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期内光大保德信添天盈理财债券A份额净值收益率为4.5650%，业绩比较基准收益率为1.7646%；光大保德信添天盈理财债券B份额净值收益率为4.8139%，业绩比较基准收益率为1.7646%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望后市，基建投资被规范、地产融资滞后销售增速、产能过剩制约制造业融资，预计2015年融资需求萎缩或成常态，货币政策明稳暗松，将有利于债市；政府试图通过市政债等融资方式来替代高成本融资，缓解地方债务风险，地产放松力度渐强，地产销量出现企稳迹象，将有利于提升银行风险偏好。利率市场化改革中资金成本易上难下，又将制约债市。总体而言，债市牛市根基仍在，但将告别去年单边向上的大行情，波动性将会加大。目前收益率曲线呈平坦化趋势，中短端的投资价值高于长端。

  操作方面，添天盈基金在兼顾收益性、流动性的前提下，会适时调整各类资产的投资比例。操作上把平衡性作为第一位，谨慎投资，力求在投资标的种类、比例方面做到平衡，在控制组合风险的基础上，争取为投资者积极赚取高收益。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

  报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。

  公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。

  委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按自然月结转为相应的基金份额。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金实施利润分配的金额为：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金A类2,188,136.50元，光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金B类11,265,048.65元。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  本基金指定的会计师事务所普华永道中天会计师事务所及其注册会计师汪棣、周祎对本基金2014年度财务会计报告进行了审计，并于2015年3月27日为本基金出具了无保留意见的审计报告，审计报告文号为普华永道中天审字（2015）第20682号，投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

  报告截止日：2014年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额595,468,834.16份；其中A级基金份额总额86,017,188.05份，B级基金份额总额509,451,646.11份。

  7.2 利润表

  会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

  本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  7.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

  本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理人负责人：陶耿，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万

  7.4 报表附注

  7.4.1基金基本情况

  光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1069号《关于核准光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,051,940,874.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第412号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年10月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,052,329,955.03份基金份额，其中认购资金利息折合389,080.62份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设A 级和B 级两级基金份额，两级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，1年及1年以内的银行定期存款、大额存单、逆回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券及中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他货币市场工具。其中，本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%，其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前10个工作日至开放期后10个工作日的期间，不受上述投资比例限制，但必须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：3个月银行定期存款利率(税后)。

  本财务报表由本基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司于2015年03月27日批准报出。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人光大保德信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提巨额赎回日下一个工作日的管理费。

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费

  率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。

  7.4.8.2.3销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金销售机构的光大保德信添天盈理财基金A级和光大保德信添天盈理财基金B级的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为：

  日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。

  当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提巨额赎回日下一个工作日的销售服务费。

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：“期间申购/买入总份额”中为基金转换入、红利再投份额之和，本期红利再投份额1,011,495.85份。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  7.4.9期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b)持续的以公允价值计量的金融工具

  (i)各层次金融工具公允价值

  于2014年12月31日，本基金未持有持续的以公允价值计量的金融工具(2013年12月31日：同)。

  (ii)公允价值所属层次间的重大变动

  本基金本期及上年度可比期间未持有持续的以公允价值计量的金融工具。

  (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。

  (d)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2债券回购融资情况

  本报告期本基金未进行债券回购融资。

  8.3基金投资组合平均剩余期限

  8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。

  8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  8.4期末按债券品种分类的债券投资组合

  报告期末本基金未投资债券。

  8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  报告期末本基金未投资债券。

  8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末本基金未投资资产支持证券。

  8.8 投资组合报告附注

  8.8.1基金计价方法说明

  （1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。

  8.8.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

  8.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

  8.8.4期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。

  9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  今年年初，本基金份额持有人大会以通讯方式召开，表决期限为2014年2月26日起至2014年3月18日24时止，会议审议通过了《关于修改光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人已对本基金基金合同的内容进行修改，并已于2014年4月15日完成中国证监会备案手续，本次基金份额持有人大会决定的事项自2014年4月15日起生效。《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》自本次基金份额持有人大会决议生效日所在运作周期届满的次日起生效。该议案涉及基金名称、运作周期及最低存续规模等内容修改，详细内容可参看2014年2月18日发布于《证券时报》及公司网站上的《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  陶耿先生自2014年3月13日起担任本基金管理人总经理。自陶耿先生任总经理职务之日起，本基金管理人董事长林昌先生不再代行总经理职务。2014年8月22日，盛松先生离任本基金管理人督察长，转任副总经理兼首席投资总监；本基金管理人督察长一职由总经理陶耿先生代任。李常青先生自2015年2月28日起担任本基金管理人督察长；自李常青先生担任督察长职务之日起，陶耿先生不再代行督察长职务。

  本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所的报酬情况是5万元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单位进行股票投资。

  （1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况

  报告期内未租用证券公司交易单元。

  （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

  基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

  基本选择标准如下：

  实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

  财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

  经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

  内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

  研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

  对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

  （3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

  投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

  对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

  根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

  投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

  经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

  11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

  报告期内偏离度绝对值没有超过0.5%(含)以上的情况。

  光大保德信基金管理有限公司

  二〇一五年三月三十日