证券时报多媒体数字报

  (上接B215版)

  7.2.4.8.2.2基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

  7.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.2.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  7.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  7.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

  7.2.4.8.7其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期间无须作说明的其他关联交易事项。

  7.2.4.9 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券

  7.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

  7.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.2.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

  7.2.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  于2014年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有30,000,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

  7.2.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值

  (e) 金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

  (f) 持续的以公允价值计量的金融工具

  (i) 各层次金融工具公允价值

  于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为69,672,390.78元，属于第二层次的余额为10,190,000.00元，无属于第三层次的余额。

  (ii) 公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (g) 非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

  (h) 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金

  8.1.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.1.2期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.1.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.1.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  8.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

  8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.1.11.1 本基金投资国债期货的投资政策

  根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

  8.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.1.11.3 本基金投资国债期货的投资评价

  根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

  8.1.12投资组合报告附注

  8.1.12.1报告期内本基金投资的石化转债（110015）于2014年1月13日公告，国务院对山东省青岛市“11.22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；公司及中国石化相关董事、监事、高级管理人员服从国务院事故调查组对本次事故责任的认定，并接受对相关责任人员的处理决定。

  对该债券的投资决策程序的说明：该转债发行人是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，主体和债项均为AAA评级，整体偿债能力很强，违约风险较低。目前石化转债的混合所有制改革预期将继续发酵，绝对价格不高，具备一定债性，同时向上弹性较大，是波段操作的重点大盘转债品种。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该债券被纳入本基金的实际投资组合。

  其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  8.1.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.1.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.2 海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）

  8.2.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2.2期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com 网站的年度报告正文。

  8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  8.2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

  8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.2.11.1 本基金投资国债期货的投资政策

  根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

  8.2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.2.11.3 本基金投资国债期货的投资评价

  根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

  8.2.12投资组合报告附注

  8.2.12.1报告期内本基金投资的石化转债（110015）于2014年1月13日公告，国务院对山东省青岛市“11.22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；公司及中国石化相关董事、监事、高级管理人员服从国务院事故调查组对本次事故责任的认定，并接受对相关责任人员的处理决定。

  对该债券的投资决策程序的说明：该转债发行人是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，主体和债项均为AAA评级，整体偿债能力很强，违约风险较低。目前石化转债的混合所有制改革预期将继续发酵，绝对价格不高，具备一定债性，同时向上弹性较大，是波段操作的重点大盘转债品种。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该债券被纳入本基金的实际投资组合。

  其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  8.2.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.2.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1海富通稳进增利分级债券型证券投资基金

  9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

  9.1.2 期末上市基金前十名持有人

  海富通稳进增利分级债券A

  ■

  海富通稳进增利分级债券B

  ■

  9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  9.1.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  ■

  9.2 海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）

  9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  9.2.2 期末上市基金前十名持有人

  ■

  9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  9.2.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  ■

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、2014年6月14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会审议通过，同意陈洪先生辞去公司副总经理职务。

  2、2014年9月27日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司2014年第二次股东会议审议通过，聘请魏海诺（Mr. Bruno Weil）先生担任本公司监事。同时，谷若鸿(Mr. Laurent couraudon)先生不再担任本公司监事。

  3、2014年10月24日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，聘请孟辉先生担任本公司副总经理。

  4、2014年11月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，聘请何树方先生担任本公司副总经理。

  5、2014年11月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，聘请戴德舜先生担任本公司副总经理。

  6、2015年1月17日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司职工代表大会民主选举，公司股东会审议通过，聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生因个人原因离职，不再担任本公司职工监事。

  7、2015年2月14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。公司已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告。

  本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年10月27日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  报告期内本基金投资策略未发生改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是60,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是4年。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1海富通稳进增利分级债券型证券投资基金

  10.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。

  (1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

  (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

  <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

  <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会核准。

  <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核准。

  10.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  10.7.2海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）

  10.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。

  (1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

  (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

  <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

  <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会核准。

  <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核准。

  10.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■§11 影响投资者决策的其他重要信息

  海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

  从2003年8月开始，海富通先后募集成立了32只公募基金。截至2014年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模为287亿元人民币。

  作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2014年12月31日，海富通为80多家企业超过347亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2014年12月31日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过65亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。

  2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2014年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过220亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。

  2012年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖，《证券时报》授予 海富通精选混合基金“2011年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。2013年4月，《上海证券报》授予海富通精选混合基金2012年“金基金”奖——分红基金奖。

  海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

  海富通基金管理有限公司

  二〇一五年三月三十日