证券时报多媒体数字报

  (上接B281版)

  金额单位：人民币元

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  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  8.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

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  注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

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  注：本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

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  注：本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9投资组合报告附注

  8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1、关于华邦颖泰（代码：002004）的处罚说明：

  华邦颖泰股份有限公司农化事业部子公司杭州庆丰农化有限公司（以下简称“杭州庆丰”，本公司之全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司与本公司合计持有杭州庆丰100%的股权）三车间，于2013年6月7日20时28分许发生火灾。据初步统计，该事件致一名当班员工灼伤，已及时送往医院救治，伤情稳定。

  以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下：

  A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司经营多元化，涉及多个领域，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此继续持有公司股票。

  2、关于华泰证券(代码：601688)的处罚说明：

  A.华泰证券管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在2013年1月至2014年3月期间，存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三条、第三十三条的规定。

  B.中国人民银行南京分行于2014年6月就事项对公司进行行政处罚，但公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》第五十七条的规定，责令公司予以改正。”

  以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下：

  A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循的是价值投资理念，看重的是上市公司的长期盈利能力和基本面。我们判断此次事件对公司负面影响甚微，再者公司业务多元化， 主营业务并不受到影响，受到处罚不会对整体的业绩造成影响，因此选择买入并持有公司股票。

  3、关于华夏银行（代码：6000015）的处罚说明：

  A.华夏银行作为主承商在在开元酒店业务辅导、后续管理工作中未充分尽职履责。 开元酒店作为相关债务融资工具发行人，在相关债务融资工具注册发行期间，注册发行文件披露严重不实；在存续期间，亦未及时披露多项重大事项。

  B.根据相关自律规定，经自律处分会议审议决定，给予开元酒店严重警告处分，并处责令改正、责令致歉，暂停相关业务（期限为1年），给予直接责任人员雷元胜通报批评处分；给予华夏银行通报批评处分，并处责令改正，给予直接责任人员华慧通报批评处分；给予浙经律所通报批评处分，并处责令改正；给予经办律师章栋通报批评处分。

  以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下：

  A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此买入并继续持有公司股票。

  8.9.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

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  9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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  注：报告期末本公司所有从业人员未持有本基金。

  §10开放式基金份额变动

  单位：份

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  §11重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内，基金管理人董事会审议通过，批准潘江先生辞去副总经理兼本基金基金经理职务。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4基金投资策略的改变

  本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。本报告期内，应向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）支付报酬人民币70,000.00元。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内，公司因子公司违规行为被中国证监会采取行政监管措施，相关责任领导被出具警示函；公司因违规销售行为被上海证监局采取行政监管措施，直接负责的主管人员被出具警示函。公司已针对前述情况在公司与子公司进行了整改，全面梳理相关业务流程，加强内部控制和风险管理工作，并就相关整改工作情况完成了向中国证监会与上海证监局的报告。除上述情况外，本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  注：1：专用交易单元的选择标准和程序

  根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

  A.选择标准。

  a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

  b.公司资信状况较好，无重大不良记录。

  c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

  d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

  B.选择流程。

  公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。

  2：截至本报告期末2014年12月31日止，本基金新租用国金证券股份有限公司一个深圳交易单元；兴业证券股份有限公司一个深圳交易单元；上海华信证券有限责任公司一个上海交易单元和一个深圳交易单元,退租招商证券股份有限公司一个深圳交易单元。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  金元顺安基金管有限公司

  （原“金元惠理基金管理有限公司”）

  二〇一五年三月三十一日