证券时报多媒体数字报

  (上接B282版)

  金额单位：人民币元

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  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  8.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

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  注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

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  注：本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

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  注：本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  8.9投资组合报告附注

  8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1、关于东方电气（代码：600875）的处罚说明：

  A.公司未按照格式指引第二十二条的相关规定，披露下年度的经营计划，包括：收入、费用、成本计划等；也未对资金需求、来源、成本等进行分析披露；

  B.报告期公司控股股东东方电气集团持股减少17340股，公司未说明控股股东在报告期内减持的时期及具体原因；

  C.根据年报显示，公司三年以上应付账款余额为14.22亿元，公司未具体说明形成时期及未支付的原因；

  D.报告期公司对国际合作公司的应收账款为9.04亿元，计提坏账准备3.86亿元，公司未补充说明国际合作公司的信用期限、上述应收款形成原因、是否存在不能回收的风险及公司拟采取的后续措施；

  E.报告期公司主营业务收入主要来源于高效清洁发电设备，其中火电设备收入为18,939,326,749，占清洁高效发电设备营业收入的近60%，公司未阐明火电设备今后的影响及公司拟采取的对策。

  以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下：

  A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司经营多元化，涉及多个领域，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此继续持有公司股票。

  2、关于冀东水泥（代码：000401）的处罚说明：

  A.近日，公司全资子公司冀东水泥吉林有限责任公司（以下简称"吉林公司"）收到吉林省物价局《行政处罚决定书》（吉省价处[2014]7号），国家发展改革委会同吉林省物价局对吉林公司2011年与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为进行了调查。

  B.依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、第四十九条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定，责令吉林公司停止与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为，对吉林公司处以罚款1338万元（占公司2013年度经审计归属于股东的净利润的3.88%）。

  以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下：

  A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司经营多元化，涉及多个领域，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此继续持有公司股票。

  3、关于北新建材（代码：000786）的处罚说明：

  A.2009年8月17日，北新建材公司董事会秘书陶铮辞职。同日，公司董事会指定公司董事兼总经理陈雨代为履行董事会秘书职责。截至2011年9月19日，北新建材公司仍未正式聘任董事会秘书。这违反了《上市规则》的第3.2.13条规定，即在董事会秘书空缺期间超过三个月之后，指定董事长代行董事会秘书职责，并同时对外披露董事长代行董事会秘书职责事宜；

  B.根据北京商报刊刊登的题为《董事会超期服役违规聘任独董北新建材公司治理连曝漏洞》的文章，北新建材存在一下两个问题

  一是董事会超期服役。文章中提到“公司的第四届董事会是2008年7月21日的临时股东大会选举产生的。据此计算，到目前为止，北新建材第四届董事会任期已经达到了三年零十个月。”，“北新建材董事会超期服役，不仅违反《公司法》，而且也违反了自己的公司章程。《公司法》第四十六条规定：董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。同时，北新建材现行的公司章程第九十六条也规定：董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事任满，可连选连任。”

  二是公司现任独立董事徐经长在超过5家以上的上市公司担任独立董事，涉嫌违规，同时公司另一名独立董事郑家运根据公司章程的规定任期不超过6年，而实际任期已达9年。文章中提到“公开资料显示，郑家运早在第三届董事会时就已经是北新建材的独立董事，担任北新建材独立董事至今已有9年。同时，徐经长除了担任北新建材独立董事之外，还同时担任北京城建、荣之联、宝莱特、全聚德、奥康国际等5家公司独立董事，此人至今已是至少6家上市公司的独立董事。”

  C.2014年2月13日，每日商报《上市公司年会现敏感信息或涉信披违规》一文称，北新建材公司今年1月初召开2013年度年会，董事长王兵在会上透露了2013年公司核心产品产销量、毛利率等具体数据，并预计公司2013年全年实现EVA（经济增加值）9.2亿元，继续保持30%的增长幅度。北新建材公司预约的年报披露时间为2014年3月20日，目前公司并未在指定信披平台上披露关于去年业绩的内容。

  D.2014年1月6日，北新建材公司董事长王兵在年会上介绍了2013年公司核心产品产销量、毛利率等具体数据，并预计公司2013年全年实现EVA（经济增加值）9.2亿元，继续保持30%的增长幅度。公司于1月8日将上述数据刊登在公司网站上。随后又撤销了上述数据在公司网站上的披露。然而，北新建材直到2014年2月15日方在中国证监会指定媒体首次披露2013年业绩数据。

  该行为违反了《上市规则》第2.1条、第2.8条、第2.9条和第2.14条规定。本所希望你公司及全体董事吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定。

  以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下：

  A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司经营多元化，涉及多个领域，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此继续持有公司股票。

  4、关于民生银行（代码：600016）的处罚说明：

  A.江苏汇鸿国际集团有限公司作为相关债务融资工具发行人，在债务融资工具存续期间，未合规披露子公司中融信佳对外担保信息。

  B.民生银行作为主承销商在尽职调查中未将中融信佳对外担保情况作为或有事项进行专项了解，亦未辅导企业在募集说明书中披露上述情况。根据相关自律规定，经交易商协会秘书处专题办公会审议决定，给予主承销商民生银行诫勉谈话处分，并处责令改正；

  以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下：

  A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司有多方面业务，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此继续持有公司股票。

  8.9.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

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  9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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  §10开放式基金份额变动

  单位：份

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  §11重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内，基金管理人董事会审议通过，批准潘江先生辞去副总经理兼本基金基金经理职务。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4基金投资策略的改变

  本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。本报告期内，应向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）支付报酬人民币65,000.00元。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内，公司因子公司违规行为被中国证监会采取行政监管措施，相关责任领导被出具警示函；公司因违规销售行为被上海证监局采取行政监管措施，直接负责的主管人员被出具警示函。公司已针对前述情况在公司与子公司进行了整改，全面梳理相关业务流程，加强内部控制和风险管理工作，并就相关整改工作情况完成了向中国证监会与上海证监局的报告。除上述情况外，本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  注：1：专用交易单元的选择标准和程序

  根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

  A.选择标准。

  a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

  b.公司资信状况较好，无重大不良记录。

  c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

  d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

  B.选择流程。

  公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。

  2：截至本报告期末2014年12月31日止，本基金新租用国金证券股份有限公司一个深圳交易单元；兴业证券股份有限公司一个深圳交易单元；上海华信证券有限责任公司一个上海交易单元和一个深圳交易单元,退租招商证券股份有限公司一个深圳交易单元。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  金元顺安基金管理有限公司

  （原“金元惠理基金管理有限公司”）

  二〇一五年三月三十一日