证券时报多媒体数字报

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方新优享灵活配置混合型证券投资基金持有的恒宝股份（股票代码002104）自2015年3月30日起停牌；旗下中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的万好万家（股票代码600576）自2015年3月17日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2015年4月3日起采用“指数收益法”对上述基金持有的恒宝股份、万好万家估值，自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理有限公司

二○一五年四月七日

关于中证500交易型开放式指数

证券投资基金实施基金份额折算及

相关业务安排的第一次提示性公告

南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2015年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.nffund.com）发布了《关于中证500交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算及相关业务安排的公告》。为了保障中证500交易型开放式指数证券投资基金份额持有人的权益，现发布关于中证500交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算及相关业务安排的第一次提示性公告。

为了满足广大投资人的需求，更好的跟踪标的指数，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司、上海证券交易所协商一致，本基金管理人决定对中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：500ETF，二级市场交易代码：510500，一级市场申赎代码：510501）实施份额折算。

一、基金份额的折算

（一）权益登记日、份额折算日（除权日）

权益登记日（T日）：2015年4月13日。

份额折算日（除权日、T+1日）：2015年4月14日。

（二）折算对象

权益登记日登记在册的基金份额。

（三）折算比例

假设权益登记日中证500指数收盘点位为I，当日的基金资产净值为X，折算前基金份额总额为Y，则基金份额折算比例的计算公式为：折算比例=(X/Y)÷(I/1000)，以四舍五入的方法保留小数点后8 位。

（四）折算方案

1、本基金管理人将按照折算比例对权益登记日登记在册的本基金的基金份额实施折算，减少基金份额持有人持有的基金份额数，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海”）于份额折算日（除权日）进行变更登记。

在按照折算比例进行折算处理时，折算后将可能出现持有份额为小数的情况。根据本基金合同关于基金折算方法的约定“对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额”，本基金管理人将对折算后所有持有人持有的小数点后的基金份额按照“小数部分舍去，舍去部分计入基金财产”的原则进行取整。若基金份额持有人同时持有冻结份额、未冻结份额、质押不可卖出份额时，对该持有人的这几部分小数点后份额的取整将分别进行。若基金份额持有人（指转融通担保证券账户、客户信用交易担保证券账户、约定购回式证券交易专用证券账户持有人）在登记公司基金名册中存在多条持有记录时，对该持有人以上记录小数点后份额的取整将分别进行。

在本基金折算前已冻结或质押的基金份额，折算后的相应份额仍被冻结或质押。基金份额净值保留到小数点后四位。

2、本基金份额折算后，基金份额累计净值＝（基金份额净值＋基金折算后的份额分红金额）×基金份额折算比例。

3、用于计算基金累计收益率的基金折算日基金份额净值按基金折算日份额净值÷本次基金折算比例进行调整，并四舍五入保留四位小数。

（五）折算结果的公告和查询

份额折算下一工作日，基金管理人将公告基金份额折算结果。本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询折算后其所持有的基金份额。

（六）最小申购、赎回单位调整

自基金份额折算日（2015年4月14日）起，本基金最小申购、赎回单位由200万份调整为40万份。由于基金份额折算日暂停申赎，所以最小申购、赎回单位于基金份额折算日下一工作日（2015年4月15日）起开始用于申赎。

二、基金交易、申购赎回及其他相关业务安排

鉴于本基金在上海证券交易所上市交易，本基金为融资融券标的证券，融资融券可冲抵保证金证券、转融通可冲抵保证金证券、约定购回式证券交易标的证券、股票质押式回购可质押证券，为保证基金份额折算的顺利实施，本基金将对份额折算期间的基金交易、申购赎回及其他相关业务的办理做如下安排，请投资人提前做好交易安排：

（一）本基金于权益登记日（2015年4月13日）及份额折算日（除权日）（2015年4月14日）暂停申购、赎回业务，并于份额折算日（除权日）后的第一个工作日（2015年4月15日）起恢复申购和赎回业务。投资人申购、赎回的基金份额需为调整后的最小申购赎回单位的整数倍。

（二）本基金于权益登记日（2015年4月13日）及份额折算日（除权日）（2015年4月14日）停牌，并于份额折算日（除权日）后的第一个工作日（2015年4月15日）起复牌。

（三）本基金于权益登记日（2015年4月13日）及份额折算日（除权日）（2015年4月14日）暂停办理融资融券及其相关业务（非交易申报业务除外，包括：担保品划转、券源划转、还券划转、余券划转），并于份额折算日（除权日）后的第一个工作日（2015年4月15日）起恢复各项业务的正常办理。

（四）本基金于权益登记日（2015年4月13日）及份额折算日（除权日）（2015年4月14日）暂停办理转融通可冲抵保证金证券划转业务，并于份额折算日（除权日）后的第一个工作日（2015年4月15日）起恢复各项业务的正常办理。

（五）本基金于权益登记日前一工作日（2015年4月10日）、权益登记日（2015年4月13日）及份额折算日（除权日）（2015年4月14日）暂停办理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易及其相关业务，并于份额折算日（除权日）后的第一个工作日（2015年4月15日）起恢复各项业务的正常办理。中登上海将在份额折算日（除权日）对证券公司专用证券账户中的用于约定购回式证券交易的份额按照本次份额折算的规则进行折算。

（六）本基金于权益登记日（2015年4月13日）及份额折算日（除权日）（2015年4月14日）暂停办理以本基金为质押券的股票质押式回购及其相关业务，并于份额折算日（除权日）后的第一个工作日（2015年4月15日）起恢复各项业务的正常办理。

（七）本基金份额折算日（除权日）（2015年4月14日）的收盘参考价=本基金权益登记日前一交易日（2015年4月10日）收盘价/折算比例。

（八）本基金复牌日（2015年4月15日）的开盘参考价=本基金权益登记日前一交易日（2015年4月10日）收盘价/折算比例。

三、特别提示

（一）基金份额折算是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

（二）因基金份额折算导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

（三）因基金份额折算，本基金将于2015年4月13日和2015年4月14日暂停交易、申购赎回及其他相关业务，投资人应关注暂停业务期间证券市场、本基金标的指数以及本基金净值的波动，并提前做好交易安排。

（四）基金份额持有人可以在本基金停牌期间办理融资融券业务中的非交易申报业务，具体包括：担保品划转、券源划转、还券划转和余券划转。基金份额持有人在本基金停牌期间办理上述业务时应注意：

1、在权益登记日操作上述业务，由于本基金尚未进行份额折算登记处理，所以其当日可用于办理业务的份额为份额折算前持有的可用份额；

2、在份额折算日（除权日）操作上述业务，由于该类业务在份额折算登记处理后进行登记处理，所以其当日可用于办理业务的份额为份额折算后（除权后）持有的可用份额，如果其办理业务的券商系统中当日可用份额由于登记结算时差原因尚未更新为份额折算后（除权后）持有的可用份额，持有人需要自己计算其份额折算后（除权后）持有的可用份额（份额折算后持有的可用份额=份额折算前持有的可用份额×折算比例，如遇小数，则小数部分舍去）并按照份额折算后（除权后）持有的可用份额提交业务办理申请。如果持有人未按此提示进行操作，使过户份额大于其当日可用份额，将导致业务办理失败。

上述可用份额为可以用于清算交收的份额，如有疑问，可咨询办理业务的券商或本基金管理人。

（五）对于除上述与融资融券相关的非交易申报业务，包括：司法冻结，司法轮候冻结等,由于该类非交易业务在份额折算登记处理前进行登记处理，所以基金持有人在权益登记日、份额折算日（除权日）操作上述业务的，则其当日可用份额为折算前持有的可用份额。

上述可用份额为可以用于清算交收的份额，如有疑问，可咨询办理业务的券商或本基金管理人。

（六）举例

T日为本次基金份额折算的权益登记日，T+1日为份额折算日（除权日），折算比例假设为0.28035332。

假设基金份额持有人甲同时持有证券账户A和证券账户B，基金份额持有人乙持有证券账户C，基金份额持有人丙持有证券账户D，基金份额持有人丁持有证券账户E。其中证券账户指上海证券交易所A股账户、转融通担保证券账户、客户信用交易担保证券账户或约定购回式证券交易专用证券账户。

例1：持有人甲T-1日（2015年4月10日）日末在证券账户B中持有500ETF可用份额1000份。

T日（2015年4月13日）上海证券交易所交易时间，持有人甲提交了融资融券非交易业务申请（包括：担保品划转、券源划转、还券划转、余券划转），将证券账户B中500ETF可用份额全部划转至其证券账户A。在提交申请前，其证券账户B中500ETF当日可用份额为1000份，则持有人甲应提交1000份的划转申请。T日日末中登上海清算完成后，其证券账户A持有500ETF可划转份额1000份，其证券账户B未持有500ETF份额。

例2：持有人乙T-1日（2015年4月10日）日末在证券账户C中持有500ETF可用份额2000份，持有人丙在证券账户D中持有500ETF可用份额5000份。

T+1日（2015年4月14日）上海证券交易所交易时间，持有人乙提交了融资融券非交易业务申请（包括：担保品划转、券源划转、还券划转、余券划转），将其证券账户C中500ETF可用份额全部划转至持有人甲的证券账户B。由于T+1日为除权日，为确保业务办理成功，持有人乙按照份额折算比例计算其证券账户C中的可用份额数，即560份（按照假设的0.28035332折算比例计算，折算后持有的可用份额=折算前持有的可用份额×折算比例=2000×0.28035332=560，如遇小数，则小数部分舍去），持有人乙提交了560份的划转申请。而持有人丙未按照份额折算比例计算其证券账户D中的可用份额数，提交了5000份的划转申请。

T+1日日末，中登上海首先进行份额折算登记处理，处理完成后，持有人乙的证券账户C持有500ETF可划转份额560份，持有人丙的证券账户D持有500ETF可划转份额1401份（按照假设的0.28035332折算比例计算，折算后持有的可用份额=折算前持有的可用份额×折算比例=5000×0.28035332=1401，如遇小数，则小数部分舍去）。之后中登上海进行融资融券非交易业务登记处理，处理完成后，持有人乙的证券账户C未持有500ETF份额；由于持有人丙提交的划转申请超出了其证券账户D中的可用份额数，故该申请失败；投资者甲的证券账户B持有500ETF可划转份额560份。

例3：持有人丁T-1日（2015年4月10日）日末在其证券账户E持有500ETF可冻结份额1000份。

T日（2015年4月13日）上海证券交易所交易时间，相关部门提交了司法冻结业务申请，冻结其证券账户E中500ETF份额 500份。在提交申请前，其证券账户E中500ETF当日可用份额为折算前持有的可用份额，即1000份。上海证券交易所闭市且中登上海清算完成后，其证券账户E持有500ETF冻结份额500份，可冻结份额500份。

T+1日（2015年4月14日）上海证券交易所交易时间，相关部门提交了司法冻结业务申请，冻结其证券账户E中500ETF份额 500份。在提交申请前，其证券账户E中500ETF当日可用份额为折算前持有的可用份额，即500份。上海证券交易所闭市后，中登上海首先进行司法冻结登记处理，处理完成后，其证券账户E持有500ETF冻结份额1000份，可冻结份额0份，中登上海其次进行份额折算登记处理，处理完成后，其证券账户E持有500ETF冻结份额280份（按照假设的0.28035332折算比例计算，折算后持有的可用份额=折算前持有的可用份额×折算比例=1000×0.28035332=280，如遇小数，则小数部分舍去），可冻结份额0份。

四、基金份额销售机构

（一）申购赎回代理券商（一级交易商）

华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、东海证券股份有限公司

（二）二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

如本基金增加其他销售机构，本基金管理人将及时公告，请投资人关注。

五、其他事项

1、本公告仅对本基金本次份额折算的有关事项予以说明。投资人欲了解详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）及相关公告。

2、基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。

3、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打本公司客户服务电话（400-889-8899）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

南方基金管理有限公司

2015年4月7日

关于配合深证成份指数编制方案

修订具体安排的第一次提示性公告

根据深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司2015年3月20日发布的《关于深证成份指数编制方案实施重要修订的公告》，深证成份指数（指数代码：399001）将进行指数编制方案修订，并于2015年5月20日正式实施。本次指数编制方案修订将指数样本股数量扩大到500只，指数代码、指数简称及选样规则保持不变。

南方基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下的深证成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深成ETF”）及深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“南方深成”）分别于2009年12月4日和2009年12月9日成立，标的指数均为深证成份指数。为了配合深证成份指数编制方案的修订，根据基金合同的约定，经与基金托管人协商一致并向中国证监会备案，本基金管理人将相应调整基金的投资组合和申购赎回等安排，并于2015年3月27日发布了《关于配合深证成份指数编制方案修订具体安排的公告》，现对具体安排提示如下：

一、标的指数

深成ETF及南方深成的标的指数为深证成份指数及其未来可能发生的变更，基金投资将根据标的指数进行调整。

二、基金的投资

根据各自基金合同的相关约定，深成ETF投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，南方深成投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%。本基金管理人将依据基金合同约定完成基金投资组合的调整。

三、相关业务规则

1、深成ETF将于2015年5月19日暂停申购和赎回业务，2015年5月20日恢复申购和赎回业务，上述期间深成ETF份额的二级市场交易正常进行。

2、深成ETF于2015年5月20日启用新的申购赎回清单，最小申购赎回单位由30万份调整为300万份。新的申购赎回清单样本详见附件。

3、南方深成的申购赎回业务规则保持不变，标的指数修订期间不暂停申购和赎回业务。

四、其他需要提示的事项

1、深成ETF及南方深成标的指数的编制方案修订不涉及深成ETF及南方深成基金合同的修订。本基金管理人将依据本公告内容在基金招募说明书定期更新时相应更新。

2、本公告仅对深成ETF及南方深成基金配合标的指数编制方案修订的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解深成ETF及南方深成基金的详细情况，请详细阅读《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及招募说明书更新。

3、深成ETF于2015年5月20日启用新的申购赎回清单，最小申购赎回单位由30万份调整为300万份。若持有份额不足300万份的深成ETF份额持有人，在新的申购赎回清单启用后若需要减持ETF份额，只能通过二级市场交易卖出，敬请投资者注意。

4、风险提示：

（1）本基金管理人在深成ETF的日常运作中安排了流动性机制，平抑折溢价。但是在特殊情况下，若大量投资者短时间内通过二级市场集中卖出ETF份额可能导致交易价格大幅偏离基金净值。

（2）在深成ETF暂停申购赎回期间将继续公布IOPV，但是由于基金实际投资组合的调整，可能导致IOPV与基金净值之间有较大差别。

（3）本基金管理人将在上述安排的时间内尽量完成基金投资组合的调整，但是由于股票停牌、流动性限制等各种原因可能导致基金投资组合与标的指数之间的差异，从而导致基金产生一定的跟踪误差。

（4）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

5、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

特此公告

附件：

深成ETF申购赎回清单格式样本（2015年5月20日启用）

南方基金管理有限公司

2015年4月7日

申购、赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期：2015-5-20

基金名称：深证成份交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称：南方基金管理有限公司

基金代码：159903

标的指数代码：399001

2015年5月19日信息内容

现金差额(单位:元) -54041

最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 3511800

基金份额净值（单位：元） 1.1706

2015年5月20日信息内容

预估现金差额（单位：元） -54041

最小申购赎回单位（单位：份） 3000000

T日最小申购赎回单位分红金额（单位：元） 无

是否需要公布IOPV 是

是否允许申购 是

是否允许赎回 是

可以现金替代比例上限 42%

成份股信息内容