证券时报多媒体数字报

  （上接B90版）

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  （１０７）中原证券股份有限公司

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  （１０８）东海证券股份有限公司

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  （１０９）中银国际证券有限责任公司

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  （１１０）恒泰证券股份有限公司

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  （１１１）国盛证券有限责任公司

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  （１１２）华西证券股份有限公司

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  （１１３）申万宏源西部证券有限公司

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  （１１４）齐鲁证券有限公司

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  （１１５）世纪证券有限责任公司

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  （１１６）第一创业证券股份有限公司

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  （１１７）中航证券有限公司

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  （１１８）华林证券有限责任公司

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  （１１９）德邦证券有限责任公司

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  （１２０）华福证券有限责任公司

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  （１２１）华龙证券有限责任公司

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  （１２２）中国国际金融有限公司

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  （１２３）财通证券股份有限公司

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  （１２４）五矿证券有限公司

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  （１２５）华鑫证券有限责任公司

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  （１２６）瑞银证券有限责任公司

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  （１２７）中国中投证券有限责任公司

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  （１２８）中山证券有限责任公司

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  （１２９）日信证券有限责任公司

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  （１３０）联讯证券股份有限公司

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  （１３１）江海证券有限公司

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  （１３２）天源证券有限公司

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  （１３３）国金证券股份有限公司

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  （１３４）中国民族证券有限责任公司

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  （１３５）华宝证券有限责任公司

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  （１３６）厦门证券有限公司

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  （１３７）爱建证券有限责任公司

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  （１３８）英大证券有限责任公司

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  （１３９）财达证券有限责任公司

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  （１４０）大通证券股份有限公司

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  （１４１）太平洋证券股份有限公司

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  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （一） 登记机构

  名称：博时基金管理有限公司

  住所： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层

  办公地址： 北京市建国门内大街１８号恒基中心１座２３层

  法定代表人：洪小源

  电话：（０１０）６５１７１１６６

  传真：（０１０）６５１８７０６８

  联系人：许鹏

  （二） 出具法律意见书的律师事务所

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  （三） 审计基金财产的会计师事务所

  机构名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  办公地址： 上海市黄浦区湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  法人代表： 杨绍信

  电话： ０２１－６１２３８８８８

  传真： ０２１－６１２３８８００

  联系人： 沈兆杰

  经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

  四、基金的名称

  博时裕富沪深３００指数证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。

  六、基金的投资

  （一）投资目标

  分享中国资本市场的长期增长。

  本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在９５％以上，并保持年跟踪误差在４％以下。

  （二）投资方向

  本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深３００指数、新股（ＩＰＯ或增发）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

  （三）业绩比较基准

  博时裕富沪深３００指数基金为指数基金，成立于２００３年８月２６日，以新华富时中国Ａ２００指数为标的指数。

  自２００８年１月１日起，本基金所跟踪的标的指数变更为沪深３００指数。本公司在更换标的指数之后的１个月内，将原有的组合调整为跟踪沪深３００指数的新组合。

  沪深３００指数是由上海和深圳证券市场中选取３００只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数， 该指数根据最近一年的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数等指标，然后加权计算选取排名在前３００位的股票进行编制。

  本基金的业绩比较基准为９５％的沪深３００指数加５％的银行同业存款利率。

  （四）投资策略

  １．投资策略

  本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为９５％以内，现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于５％。

  ２．业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准是９５％的沪深３００指数加５％的银行同业存款利率。

  ３．资产配置原则

  本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以复制的方法进行组合构建。

  ４．资产配置策略

  本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。

  ５．股票资产配置策略

  本基金股票资产投资以沪深３００指数为标的指数，原则上采用复制的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。

  ６．投资组合调整原则

  本基金的股票投资为复制的被动式指数投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

  本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数，标的指数的更换将提前３个月在指定媒体上公告。

  （五）基金投资组合报告

  博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至２０１４年１２月３１日。

  １报告期末基金资产组合情况

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  ２报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  ６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持仓股指期货。

  １０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持仓国债期货。

  １１投资组合报告附注

  １１．１本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司（中国石化）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  中国石油化工股份有限公司于２０１４年１月１２日发布公告称，国务院对山东省青岛市“１１２２”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的 ４８ 名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 １５ 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。

  对该证券投资决策程序的说明：

  根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

  １１．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  １１．３其他各项资产构成

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  １１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  ５．１１．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  １１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  七、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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  八、基金的费用与税收

  （一）与基金运作有关的费用

  １．费用种类

  （１）基金管理人的管理费；

  （２）基金托管人的托管费；

  （３）证券交易费用；

  （４）基金份额持有人大会费用；

  （５）基金成立后与基金相关的会计师费和律师费；

  （６）基金分红手续费；

  （７）法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  ２．基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

  （１）基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的０．９８％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．９８％／当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （２）基金托管人的托管费

  基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （３）其他费用

  本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

  ３．不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  ４．基金管理费和托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  １．申购费用

  对于单笔金额１０００万元以下（不含）的申购，申购费率为１．５％。对于单笔金额１０００万元以上（含１０００万元）的申购，申购费用为每笔１０００元。投资人在一天之内如果有多笔申购，所适用的费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广和销售。

  （１）申购金额小于１０００万元时：

  申购费用＝申购金额×申购费率／（１＋申购费率），小数点第三位四舍五入。

  （２）申购金额大于等于１０００万元时：

  申购费用＝１０００元。

  ２．赎回费用

  本基金的赎回费率为０．５％；由基金份额赎回人承担，赎回费的２５％归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

  为进一步降低投资者投资基金产品的成本，自２００７年４月１９日起调整赎回费率，调整后的赎回费率如下表：

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  本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的２５％归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

  赎回费用＝基金份额资产净值×赎回份额×赎回费率，小数点第三位四舍五入。

  ３．转换费用

  基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中，申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

  ４．费率调整

  基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过１．５％。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在指定媒体上公告。

  （三）基金税收

  基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

  九、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 对本基金管理人于２０１４年１０月１０日刊登的本基金原招募说明书（《博时裕富沪深３００指数证券投资基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

  １、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

  ２、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

  ３、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；

  ４、在“十二、基金的投资”中，更新了“（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为２０１４年１２月３１日；

  ５、在“十三、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为２０１４年１２月３１日；

  ６、在“二十五、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

  （１）２０１５年０２月０９日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司定期定额交易费率优惠活动的公告》；

  （２）２０１５年０１月３１日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司网上银行、手机银行申购及定投费率优惠活动的公告》；

  （３）２０１５年０１月３１日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司柜面、网上银行、手机银行申购和定投费率优惠活动的公告》；

  （４）２０１５年０１月２１日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富沪深３００指数证券投资基金２０１４年第４季度报告》；

  （５）２０１５年０１月１９日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  （６）２０１５年０１月０６日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加哈尔滨银行网上银行申购费率优惠活动的公告》；

  （７）２０１４年１２月２９日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中经北证（北京）资产管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；

  （８）２０１４年１１月０７日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；

  （９）２０１４年１０月２７日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富沪深３００指数证券投资基金２０１４年第３季度报告》；

  （１０）２０１４年０９月２５日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《旗下部分开放式基金增加一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；

  （１１）２０１４年０９月２４日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于中经北证（北京）资产管理有限公司暂不代理销售博时开放式基金的公告》；

  （１２）２０１４年０９月２２日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《部分基金增加中经北证为代销机构并参加费率优惠活动的公告》；

  （１３）２０１４年０９月１９日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加吉林银行股份有限公司为代销机构的公告》；

  （１４）２０１４年０９月０９日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中国国际期货有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  （１５） ２０１４年０８月２８日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富沪深３００指数证券投资基金２０１４年半年度报告（摘要）》；

  博时基金管理有限公司

  2015年4月11日