证券时报多媒体数字报

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：广发银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年4月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：业绩比较基准收益率＝1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2015年一季度，资本市场走势将处于转型期的经济结构特征表现得淋漓尽致。在经济尾部风险可控情况下，货币环境宽松、改革转型预期、居民资产配置转移等条件共振，促使创业板一季度走出了历史最长阳线，其中计算机、传媒、电子等服务性行业涨幅居前，而银行、采掘等传统周期性行业涨幅几乎没有上涨，市场风格分化加剧。

  安信鑫发优选基金在2015年一季度坚持既定投资策略，在权益品种投资方面主要持有低估值高分红蓝筹股，以及业绩增长确定且估值合理的成长股，获得较好投资收益；同时充分参与低风险资产投资，力求达到基金投资目标，实现基金净值稳健增值。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年3月31日，本基金份额净值为1.144元，本报告期份额净值增长率为5.05%，同期业绩比较基准增长率为1.32%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。

  4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  经济增长难以看到复苏。消费平稳略有回升、制造业投资及出口增速走弱，在基建加码、房地产政策转暖情况下，经济增速总体上将在7.1%附近波动，在政策效应减弱、改革聚焦细分领域情况下，市场要延续走势，需要更多关注的是资金供求关系变化的信号。从最近的数据看，除港股通带来小部分资金分流外，新发基金、新增开户数不断创下新高，融资余额也在稳步增长，而美元指数高位震荡回落下资本流出压力也有所减少，资金供给端还处于正贡献的净流入状态。而资金需求端这块，产业资本净减持、IPO发行数量仍然在市场可承受范围。总体而言，目前还未看到资金供求关系逆转信号。

  行业方配置方面，主要有：（1）业绩稳定甚至超预期且有新业务或新政策刺激的金融，主要包括券商和银行；（2）存在涨价预期的农林牧渔行业；（3）后工业化时代的新增长点：互联网、工业4.0；（4）PPP模式下可能快速发展的环保行业。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  注：本次申购按1000元/笔收取申购费。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金管理人2015年01月09日发布公告，从2015年01月05日起聘任孙晓奇为公司副总经理，汪建不再担任公司副总经理；聘任乔江晖为公司督察长，孙晓奇不再担任公司督察长。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

  2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

  3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

  4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

  9.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话：4008-088-088

  网址：http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  二〇一五年四月二十日