证券时报多媒体数字报

  基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年4月21日

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  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期自２０１５年１月１日起至２０１５年３月３１日止。

  §２ 基金产品概况

  ２．１ 基金产品情况

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  ２．１．１ 目标基金基本情况

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  ２．１．２ 目标基金产品说明

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：１、图示日期为日为２０１２年５月２９日至２０１５年３月３１日。

  ２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起３个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于沪深３００ＥＴＦ的比例不低于基金资产净值的９０％。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况：所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  １季度，在增量资金大举入市的推动下，Ａ股市场继续加速上行，融资余额从１万亿增长到接近１．５万亿，资金杠杆化趋势非常明显，同时股市的财富效应加速了资金入场的步伐，特别是资金流入股市也是支持实体经济的提法，打消了市场对银行资金入市的政策担忧以及两融业务检查的负面影响，市场在流动性宽松的推动下节节攀升。同时在“大众创业、万众创新”的政策鼓励下，中小盘股票表现活跃，总体表现强于大盘股。我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为－０．４８％，日均跟踪偏离度的绝对值为０．０２２％，期间日跟踪误差为０．０３２％，较好地实现了本基金的投资目标。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末，本基金份额净值为１．６５９４元，累计净值为１．６５９４元，本报告期内基金份额净值上涨１３．４４％，本基金的业绩比较基准上涨１３．９２％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２季度，流动性宽松的局面仍将继续维持，同时市场对估值的担忧也会进一步加剧，不排除市场可能会出现波动，但财富效应继续发酵仍将维持市场牛市的格局。政策方面的偏暖也会有助于提升市场的风险偏好。

  关于市场风格，我们认为创业板的整体估值水平处于历史相对较高水平，在指数大幅上升之后，低估值的大中盘股票会有比较好的风险收益配比，进入二季度，创业板将面临季报业绩压力，今年年初以来的风格分化预计会有所收敛。

  本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

  ４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  注：无。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注：基金本报告期末未持有股票。

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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  ５．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未持有股指期货。

  ５．１０．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  注：本基金本报告期末未持有股指期货。

  ５．１１ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．１１．１ 本期国债期货投资政策

  注：本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．１１．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．１１．３ 本期国债期货投资评价

  注：本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．１２ 投资组合报告附注

  ５．１２．１

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１２．２

  基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

  ５．１２．３ 其他资产构成

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  ５．１２．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１２．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注：无。

  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注：无。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  １、本基金的中国证监会批准募集文件

  ２、本基金的《基金合同》

  ３、本基金的《招募说明书》

  ４、本基金的《托管协议》

  ５、基金管理人业务资格批件、营业执照

  ６、本基金的公告

  ８．２ 存放地点

  上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层

  ８．３ 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：４００－８８８－０００１（免长途费） ０２１－３８７８ ４６３８ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ

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  2015年4月21日