证券时报多媒体数字报

  华宝兴业现金宝货币市场基金

  基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年4月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华宝兴业现金宝货币A

  ■

  注：基金收益分配是按日结转份额。

  华宝兴业现金宝货币B

  ■

  注：基金收益分配是按日结转份额。

  华宝兴业现金宝货币E

  ■

  注：基金收益分配是按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  （2005年3月31日至2015年3月31日）

  ■注：1.按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓，资产配置比例符合基金合同约定。

  2. 华宝兴业现金宝E成立于2014年7月14日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为2014年7月14日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

  2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行规定》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，现金宝货币市场基金在短期内出现过持有未到期融资占基金资产净值比超过20%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度市场流动性整体平稳，央行于2月4日宣布下调存款准备金率0.5%，并同时对小微企业贷款占比达标的城商行、非县域农商行额外降准0.5%，对中国农发银行额外降准4%，释放流动性约6400亿元。春节后，央行又紧接着宣布降息，于3月1日起下调金融机构存贷款基准利率0.25%。货币政策接连调整，表明国内宏观经济依旧在底部徘徊，政策托底的意愿较强，实体经济融资成本下降亦需靠政策加码推进。市场收益率水平波动较大，受降息影响收益率一度探至低位、后期由于投资者担心供给增加收益率出现快速反弹，整体呈现先下后上走势，市场情绪由强转弱。本基金在报告期内，延续了四季度的资产配置思路，维持中高等级信用债配比，并适当缩短平均组合的剩余期限，整体运行平稳。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  现金宝A：本基金报告期内净值收益率为1.0907%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。

  现金宝B：本基金报告期内净值收益率为1.1506%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。

  现金宝E：本基金报告期内净值收益率为1.1507%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望二季度，国内宏观经济短期内仍将维持在低位运行，政策暖风频吹为经济托底提供坚实基础，亚投行的成立、“一带一路”的深入、房贷新政的推出都对经济倍加呵护。货币政策方面，总体维持相对宽松的判断，不排除二季度继续降准、降息的可能性。二季度随着利率产品供给的增加，收益率较难出现趋势性下行的机会。股市火爆对资金的吸引，使得商业银行存款流失的压力在进一步加强，同业存款需求将维持在较高水平。在此背景下，维持同业存款较高占比是比较明智的选择。本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，兼顾组合的安全性和流动性，平衡配置各类资产，为投资者谋取稳定回报。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  ■

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

  5.8.2

  本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

  5.8.3 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

  5.8.4 其他资产构成

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投；总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件；

  华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同；

  华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书；

  华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议；

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  8.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  8.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

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