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鑫元货币市场基金2015第一季度报告 2015-04-22 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:鑫元基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元货币A ■ 注:本基金自2015年1月7日起收益分配按日结转份额。 鑫元货币B ■ 注:本基金自2015年1月7日起收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:本基金基金合同生效日为2013年12月30日。根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1. 基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离职日期为根据公司决议确定的解聘日期; 2. 非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范,进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内,公司整体公平交易制度执行情况良好,通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》,通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查,执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度货币市场维持紧平衡状态,虽然与去年同期相比,整体利率不高,但实际市场拆借难度明显较大。在股票市场不断上涨的影响下,多数货币基金均遭遇大量赎回,特别是打新收益率维持在10%以上,对于其他同类型产品构成较大冲击。鑫元货币市场基金在本季度规模波动相对较大,但总体来看很好的应对了市场变化。在久期以及杠杆运用上均相对保守,保证了整个组合的流动性状况。在收益方面,本基金追求稳定回报,避免大起大落情况出现,从结果来看执行情况良好,基本能够运行在市场较高水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期鑫元货币A的基金份额净值收益率为1.0884%,鑫元货币B的基金份额净值收益率为1.1480%,同期业绩比较基准收益率为0.0863%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体来看,经济下行前景得到市场各方共识,但是改革力度不断加大,特别是在新兴产业方面,政策给予的支持力度高于预期。这种预期影射到资本市场上就是对权益类产品的追捧。不过从绝对价格来看,股票指数从去年年中至今已经接近翻倍,不少个股价格均创出历史点位,我们认为预期最终需要业绩来进行验证。此外,随着新股发行数量的不断上升,打新吸引的资金总量不断增多,其收益率可能下行,届时对于固定收益产品的需求有望提升。就货币市场利率而言,与其他政策相匹配,货币政策放松的力度在不断加大,短期债券利率有望大幅下行,同时同业存款与回购利率下行的概率也相对较大。未来货币市场基金主要的收益来源可能就在于债券投资的资本利得。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期债券回购融资情况 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ■ 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元货币市场基金设立的文件; 2、《鑫元货币市场基金基金合同》; 3、《鑫元货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批复、营业执照; 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2015年4月22日 本版导读:
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