证券时报多媒体数字报

  (上接B253版)

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  ２． 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ３． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ４． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  ６． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ８． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ９． 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  ９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

  时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

  套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

  合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

  １０． 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  １０．１ 本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

  １０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  １０．３ 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  １１． 投资组合报告附注

  １１．１

  １、中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安”，股票代码：６０１３１８）控股子公司平安证券因其推荐海联讯ＩＰＯ的过程中，出具的保荐书存在虚假记载以及未审慎审查海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性，于２０１４年１２月８日收到《中国证监会行政处罚决定书》。该处罚决定书对平安证券给予警告，没收保荐业务收入４００万元，没收承销股票违法所得２８６７万元，并处以４４０万元罚款。

  本基金投研人员认为：中国平安子公司平安证券受到行政处罚，体现出其原有业务流程存在一定的瑕疵。但是经过内部整改，我们预计其流程管理已经有所完善。而且中国平安作为综合金融的上市公司，其子公司平安证券只是其中一个业务板块，对整个上市公司的经营影响有限，并不影响对中国平安具备投资价值的判断。

  本基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国平安进行了投资。

  ２、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  １１．２

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  １１．３ 其他资产构成

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  １１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  １１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  第十二部分、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至２０１４年１２月３１日。

  １、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ２、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的６０％－９５％投资于股票资产，其中，投资于具备竞争优势的公司股票的资产不低于非现金基金资产的８０％，权证投资比例不超过基金资产净值的３％，将基金资产的５％－４０％投资于债券等固定收益类品种，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的建仓期为自２０１４年３月１９日基金合同生效日起６个月。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日（２０１４年３月１９日）起至本报告期末不满一年。

  第十三部分、基金费用概览

  一、与基金运作有关的费用

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  ４、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  ５、基金份额持有人大会费用；

  ６、基金的证券、期货交易费用；

  ７、基金的银行汇划费用；

  ８、证券、期货账户开户费用和银行账户维护费；

  ９、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人与基金管理人核对后于次月第２－５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人与基金管理人核对后于次月第２－５个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第３－９项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  二、与基金销售有关的费用

  １、基金认购费用

  （１）投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下：

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  （２）计算公式

  当认购费用适用比例费率时：

  净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）

  认购费用＝认购金额－净认购金额

  认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额发售面值。

  当认购费用适用固定金额时：

  认购费用＝固定金额

  净认购金额＝认购金额－认购费用

  认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值

  认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  ２、 基金申购费用

  （１）本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  本基金的申购费率不高于１．５％，随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标准：

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  （２）计算公式

  基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

  当申购费用适用比例费率时：

  净申购金额 ＝申购金额／（１＋申购费率）

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值

  当申购费用适用固定金额时：

  申购费用＝固定金额

  净申购金额＝申购金额－申购费用

  申购份数＝净申购金额／Ｔ 日基金份额净值

  ３、 基金赎回费用

  （１）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于７日的投资人收取１．５％的赎回费，对持续持有期少于３０日的投资人收取０．７５％的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于３个月的投资人收取０．５％的赎回费，并将赎回费总额的７５％计入基金财产；对持续持有期长于３个月但少于６个月的投资人收取０．５％的赎回费，并将赎回费总额的５０％计入基金财产；对持续持有期长于６个月的投资人，将赎回费总额的２５％归入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。

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  注：就赎回费而言，１年指３６５天，２年指７３０天。

  （２）计算公式

  本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以Ｔ日的基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

  赎回总金额＝赎回份额（Ｔ日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总金额（赎回费率

  赎回金额＝赎回总金额（赎回费用

  ４、 基金转换费用

  （１）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费＝ ＭＡＸ【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，０】。

  （２）计算公式

  ①基金转出时赎回费的计算：

  由股票基金转出时：

  转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  由货币基金转出时：

  转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值＋待结转收益（全额转出时）

  赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

  转出净额＝转出总额－赎回费用

  ②基金转入时申购补差费的计算：

  净转入金额＝转出净额－申购补差费

  其中，申购补差费＝ ＭＡＸ【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，０】

  转入份额＝净转入金额 ／ 转入基金当日基金份额净值

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  ３、基金合同生效前的相关费用；

  ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分、对招募说明书更新部分的说明

  １、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人高级管理人员、基金经理及投资决策委员会委员的相关信息；

  ２、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；

  ３、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构的相关信息；

  ４、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分，更新了基金首次申购及账户最低持有份额限额以及基金定期定额投资计划相关的信息；

  ５、在“第十二部分、基金投资组合报告”部分，更新了基金的投资组合报告，数据截至２０１４年１２月 ３１日；

  ６、更新了“第十三部分、基金的业绩”部分，数据截至２０１４年 １２月 ３１日；

  ７、更新了“第十六部分、基金的费用与税收”，更新了与基金销售有关的费用的信息；

  ８、在“第二十三部分、对基金份额持有人的服务”部分，更新了对基金份额持有人服务的相关信息。

  ９、在“第二十四部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至２０１５年３月１９日。

  景顺长城基金管理有限公司

  二○一五年四月三十日