证券时报多媒体数字报

  基金管理人：鹏华基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

  上市地点：深圳证券交易所

  上市时间：2015年5月11日

  公告日期：2015年5月6日

  一、重要声明与提示

  鹏华中证酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之酒A份额与酒B份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国证监会、证券交易所对本基金之酒A与酒B上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 

  本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

  凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请仔细阅读2015年4月17日刊登在《上海证券报》和本公司指定销售机构网站上的《鹏华中证酒指数分级证券投资基金招募说明书》。

  二、基金概览

  1、基金名称：鹏华中证酒指数分级证券投资基金

  2、基金类型：股票型

  3、基金运作方式：契约型开放式

  4、本基金的基金份额包括鹏华中证酒指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：酒分级）、鹏华中证酒指数分级基金之A份额（场内简称：酒A）、鹏华中证酒指数分级基金之B份额（场内简称：酒B）。其中，鹏华酒A份额、鹏华酒B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。

  5、本基金的存续期限为不定期。

  6、鹏华中证酒指数分级证券投资基金之基础份额的申购和赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，具体销售网点和会员单位的名单由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。鹏华酒A份额与鹏华酒B份额只上市交易，不接受申购和赎回。

  7、鹏华中证酒指数分级证券投资基金之基础份额的跨系统转托管：通过场内、场外方式认购本基金的基金份额持有人可以通过认购本基金的销售机构办理跨系统转托管业务。

  8、份额配对转换是指鹏华酒分级份额与鹏华酒A份额、鹏华酒B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括基金份额的分拆和合并两个方面。分拆是指基金份额持有人将其持有的场内鹏华酒份额按照2份场内鹏华酒份额对应1份鹏华酒A份额与1份鹏华酒B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华酒A份额与鹏华酒B份额按照1份鹏华酒A份额与1份鹏华酒B份额对应2份场内鹏华酒份额的比例进行转换的行为。

  本基金的场内份额可以直接申请分拆与合并，场外份额通过跨系统转托管至场内后方可申请分拆与合并。

  9、定期份额折算

  在基金份额折算前与折算后，鹏华酒A份额与鹏华酒B份额的份额配比保持1：1的比例。对于鹏华酒A份额的约定应得收益，即鹏华酒A份额每个定期折算基准日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内鹏华酒份额分配给鹏华酒A份额持有人。鹏华酒份额持有人持有的每2份鹏华酒份额将按1份鹏华酒A份额获得新增鹏华酒份额的分配。持有场外鹏华酒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华酒份额的分配；持有场内鹏华酒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华酒份额的分配。经过上述份额折算，鹏华酒A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，鹏华酒份额的基金份额净值将相应调整。

  10、不定期份额折算

  除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即当鹏华酒份额的基金份额净值达到1.500元时或当鹏华酒B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华酒A份额与鹏华酒B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华酒份额的基金份额净值、鹏华酒A份额与鹏华酒B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。

  11、基金份额总额：截至2015年5月4日，本基金的基金份额总额为665,706,581.36份，其中，鹏华酒份额243,419,454.36份，鹏华酒A份额为211,143,563.00份，鹏华酒B份额为211,143,564.00份。

  12、基金份额净值：截至2015年5月4日，鹏华酒的基金份额净值为1.000元，鹏华酒A份额的基金份额参考净值为1.001元，鹏华酒B份额的基金份额参考净值为0.999元。

  13、本次上市交易的基金份额简称及其基金代码：酒A，基金代码：150229；酒B，基金代码：150230

  14、本次上市交易的基金份额总额：鹏华酒A 211,143,563.00份；鹏华酒B 211,143,564.00份。

  15、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

  16、上市交易日期：2015年5月11日

  17、基金管理人：鹏华基金管理有限公司

  18、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  19、本次上市交易的基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  三、基金的募集与上市交易

  （一）本基金募集情况

  1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可2015[503]号

  2、基金运作方式：契约型开放式

  3、基金合同期限：不定期

  4、发售日期：2015年4月20日至2015年4月24日

  5、发售价格：1.00 元人民币

  6、发售方式：场外、场内认购

  7、发售机构：

  （1）场内发售机构：

  本基金场内发售的机构为具有基金代销业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

  （2）场外发售机构：

  1）直销机构

  直销机构包括鹏华基金管理有限公司直销中心、鹏华基金管理有限公司北京分公司、上海分公司、武汉分公司、广州分公司及本公司网上交易系统。

  2）代销机构

  建设银行、交通银行、招商银行、东莞农商行、工商银行、众禄基金、数米基金、好买基金、上海天天基金、中信（山东）、中信（浙江）、中信证券、银河证券、安信证券、长江证券、光大证券、中信建投、方正证券、国信证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、信达证券、长城证券、广州证券、湘财证券、西部证券、天风证券、华鑫证券、国金证券、齐鲁证券、平安证券、渤海证券、招商证券。

  8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  9、募集资金总额及入账情况：本次募集的有效净认购金额为665,650,412.73元人民币，折合基金份额665,650,412.73；利息结转份额56,168.63份，总确认份额为665,706,581.36份。上述有效净认购资金及认购款项在募集期间产生的利息已于2015年4月29日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的鹏华中证酒指数分级证券投资基金托管专户。

  本基金通过场外、场内两种方式公开发售，按照每份基金份额1.00元计算，本基金募集期间含本息共募集665,706,581.36份基金份额，其中场外认购的基金份额为243,419,454.36份；场内认购的基金份额为422,287,127.00份。

  10、本基金募集备案情况：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金募集结果符合备案条件，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2015年4月29日获中国证监会书面确认，本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

  11、基金合同生效日：2015年4月29日

  12、基金合同生效日的基金份额总额：665,706,581.36份

  （二）本基金上市交易的主要内容

  1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2015]180号

  2、上市交易日期：2015年5月11日

  3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在具有基金代销业务资格的深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

  4、基础份额简称及代码：鹏华酒分级，场内简称：酒分级，基金代码：160632。

  上市交易份额简称及代码：酒A，基金代码：150229；酒B，基金代码：150230。

  5、本次上市交易份额：鹏华酒A 211,143,563.00份；鹏华酒B 211,143,564.00份。

  6、基金资产净值的披露：开放式基金每日收市后对基金资产净值进行的估值

  基金管理人每个开放日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所，深交所于次日通过行情系统“市盈率Ⅰ”揭示。根据《基金法》，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此基金管理人对公布的基金净值负责。

  7、未上市交易份额的流通规定：对于托管在场内的酒分级份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为鹏华酒A份额和鹏华酒B份额即可上市流通；对于托管在场外的份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为鹏华酒A份额和鹏华酒B份额即可上市流通。

  8、本基金开通跨系统转托管业务日期：2015年5月11日，具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

  四、持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人

  （一）基金份额持有情况

  截至2015年5月4日，酒分级基金份额持有人户数为4,541户，平均每户持有的基金份额为53，604.81份；鹏华酒A为1,631户，平均每户持有的基金份额为129,456.51份；鹏华酒B为1,631户，平均每户持有的基金份额为129,456.51份。

  机构投资者持有的本次上市交易的鹏华酒A与鹏华酒B的基金份额分别为66,155,584.00份和66,155,584.00份，分别占本次鹏华酒A与鹏华酒B上市交易基金份额比例为31.33%和31.33%；个人投资者持有的本次上市交易的鹏华酒A与鹏华酒B的基金份额分别为144,987,979.00份和144,987,980.00份，分别占本次鹏华酒A与鹏华酒B上市交易基金份额比例为68.67%和68.67%。 

  （二）截止到2015年5月4日，基金份额前十名持有人情况：

  本次上市交易的鹏华酒A、鹏华酒B前十名持有人情况

  （三）截止到2015年5月4日，基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况

  本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为1,990.22份，占该基金总份额的比例为0.0003%。其中，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为0.00份，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量为0.00份。

  注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

  五、基金主要当事人简介

  (一)基金管理人

  1、名称：鹏华基金管理有限公司

  2、法定代表人：何如

  3、总经理：邓召明

  4、注册资本：1.5亿元人民币

  5、注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

  6、设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]31号

  7、工商登记注册的法人营业执照文号：4403011013037

  8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  9、存续期间：持续经营

  10、股东及其出资比例：公司股东由国信证券有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%。

  11、内部组织结构及职能：

  基金管理部

  负责公司公募基金的投资管理工作。

  量化及衍生品投资部

  负责公司量化投资与衍生品投资等相关业务。

  固定收益部

  负责公司固定收益证券的研究、投资工作。

  机构投资部

  负责社保基金和其它委托理财业务的投资管理工作。

  研究部

  在公司既定的投资理念和研究理念的基础上，以系统性的研究方法和高质量的研究成果为公司投资部门提供持续有效的支持。

  集中交易室

  负责执行公司既定的各基金的投资指令并及时反馈市场信息。

  市场发展部

  负责公司银行渠道销售管理及服务工作。

  机构理财部

  负责开展专户理财、社保、企业年金等除投资以外的业务。

  渠道业务部

  负责公司券商渠道销售管理及服务工作。

  电子商务部

  负责公司电子商务平台的搭建，业务推广以及公司网站的建设、更新、内容维护等工作。

  营销策划部

  负责公司品牌管理、媒体和广告管理、营销策划与销售支持。

  登记结算部

  负责公司旗下基金的注册登记、清算和会计工作。

  监察稽核部

  负责对公司管理和基金运作合法合规性进行全方位的严格监控，及时防范风险事件的发生。

  总裁办公室

  负责公司财务管理、日常行政事务管理。

  人力资源部

  负责公司人事劳资管理。

  信息技术部

  负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。

  产品规划部

  负责制定公司产品规划与发展策略以及产品设计、产品管理和产品研究工作，完善公司产品线，丰富公司产品储备。

  国际业务部

  负责QDII等海外投资研究等相关业务。开展QDII基金投资组合管理；进行产品研究分析，构建投资组合。

  北京分公司

  主要负责北方地区的基金销售业务。

  上海分公司

  主要负责华东区域的基金销售业务。

  武汉分公司

  主要负责华中区域的基金销售业务。

  广州分公司

  主要负责华南区域的基金销售业务。

  鹏华资产管理（深圳）有限公司

  负责特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务

  12、人员情况

  截至2015年3月31日，公司员工总数281人，其中：正式员工246人,外包员工35人。学历构成如下：博士14人占比5.0%，硕士169人占比60.1%，本科89人占比31.7%，大专及以下9人占比3.2%。

  13、信息披露负责人及咨询电话

  张戈 0755－82825720

  14、本基金基金经理

  余斌先生，国籍中国，经济学硕士，7年证券从业经验。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作；2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理，2014年5月起担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理，2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

  （二）基金托管人

  1、基本情况

  名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

  住所：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  成立时间：2004年09月17日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

  联系人：田 青

  联系电话：(010)6759 5096

  中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

  2014年上半年，本集团实现利润总额1,695.16亿元，较上年同期增长9.23%；净利润1,309.70亿元，较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元，较上年同期增长14.20%；其中，利息净收入增长12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入增长8.39%，在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%，同业领先。

  截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款和垫款总额91,906.01亿元，增长6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户存款总额129,569.56亿元，增长6.00%。

  截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户，增长6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户，较上年末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿户，增长12.56%。

  截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707个，服务覆盖面进一步扩大；自助设备72,128台，较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%，较上年末提高1.15个百分点。

  2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。

  中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工240余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  2、主要人员情况

  赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  3、基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末，中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

  （三）登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：周明

  联系电话：010-50938856

  传真：010-50938907

  联系人：崔巍

  （四）验资机构

  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11楼

  法定代表人：杨绍信

  联系电话：021-23238888

  传真：021-23238800

  联系人：单峰

  经办会计师：单峰、魏佳亮

  六、基金合同摘要

  基金合同的内容摘要见附件。

  七、基金财务状况

  （一）基金募集期间费用

  本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。

  （二）基金上市前重要财务事项

  本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

  （三）基金资产负债表

  本基金2015年5月4日资产负债表如下：

  八、基金投资组合

  截止到2015年5月4日，本基金的投资组合如下：

  （一）基金资产组合情况

  （二）按行业分类的股票投资组合

  1、指数投资按行业分类的股票投资组合

  注：截至2015年5月4日，本基金未持有指数投资的股票。

  2、积极投资按行业分类的股票投资组合

  注：截至2015年5月4日，本基金未持有积极投资的股票。

  （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注：截至2015年5月4日，本基金未持有指数投资的股票。

  2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  注：截至2015年5月4日，本基金未持有积极投资的股票。

  持有积极投资的股票。

  （四）按券种分类的债券投资组合

  注：截至2015年5月4日，本基金未持有债券。

  （五）按公允价值占净值比例大小排序的前五名债券明细

  注：截至2015年5月4日，本基金未持有债券。

  （六）按公允价值占净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：截至2015年5月4日，本基金未持有资产支持证券。

  （七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  截至2015年5月4日，本基金未持有贵金属。

  （八）按公允价值占净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：截至2015年5月4日，本基金未持有权证。

  （九）本基金投资的股指期货交易情况说明

  1、本基金本报告期内未发生股指期货投资。

  2、本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

  （十）本基金投资的国债期货交易情况说明

  1、 本期国债期货投资政策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  3、 本期国债期货投资评价

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  （十一）投资组合报告附注

  1、截至2015年5月4日，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  3、其他各项资产构成

  4、截至2015年5月4日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5、截至2015年5月4日，本基金指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明。

  截至2015年5月4日，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  6、截至2015年5月4日，本基金积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  截至2015年5月4日，本基金未持有积极投资的股票。

  7、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  九、重大事件揭示

  本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

  十、基金管理人承诺

  本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

  （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

  （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

  （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

  十一、基金托管人承诺

  基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

  (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

  (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

  (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

  (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

  十二、基金上市推荐人意见

  本基金无上市推荐人。

  十三、备查文件目录

  （一）备查文件目录

  1、中国证监会批准鹏华中证酒指数分级证券投资基金募集的文件

  2、《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》

  3、《鹏华中证酒指数分级证券投资基金托管协议》

  4、法律意见书

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照

  （二）存放地点

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

  （三）查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年5月6日

  附件：鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同摘要

  第一部分基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

  一、基金份额持有人的权利、义务

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

  （1）分享基金财产收益；

  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；

  （3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

  （7）监督基金管理人的投资运作；

  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

  （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

  （1）认真阅读并遵守基金合同，招募说明书等信息披露文件；

  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险；

  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

  （4）交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

  （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

  （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

  二、基金管理人的权利、义务

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

  （1）依法募集资金；

  （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

  （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

  （4）销售基金份额；

  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；

  （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；

  （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

  （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通；

  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

  （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务的业务规则；

  （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

  （2）办理基金备案手续；

  （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

  （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

  （7）依法接受基金托管人的监督；

  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值，确定鹏华酒份额申购、赎回的价格；

  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  （10）编制季度、半年度和年度基金报告；

  （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

  （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

  （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

  （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

  （26）建立并保存基金份额持有人名册；

  （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

  三、基金托管人的权利、义务

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

  （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

  （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

  （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；

  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

  （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

  （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

  （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值、鹏华酒份额申购、赎回价格；

  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

  （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

  （12）建立并保存基金份额持有人名册；

  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

  （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

  （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

  （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

  （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

  第二部分基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应分别由鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。

  本基金份额持有人大会不设日常机构。

  一、召开事由

  1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

  （1）终止基金合同（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外）；

  （2）更换基金管理人；

  （3）更换基金托管人，但因涉及本基金与其它基金合并的除外；

  （4）转换基金运作方式（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外）；

  （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

  （6）变更基金类别；

  （7）本基金与其他基金的合并（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外）；

  （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外）；

  （9）变更基金份额持有人大会程序；

  （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

  （11）单独或合计持有鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金份额10％以上（含10％）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

  （12）终止鹏华酒A份额、鹏华酒B份额上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；

  （13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

  （14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

  2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

  （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

  （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

  （3）在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

  （4）在法律法规和基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，设立新的基金份额级别，增加新的收费方式；

  （5）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合同进行修改；

  （6）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

  （7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

  二、会议召集人及召集方式

  1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

  2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；

  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

  4、单独或合计持有鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金份额10％以上（含10％）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金份额10％以上（含10％）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

  5、单独或合计持有鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金份额10％以上（含10％）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计持有鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金份额10％以上（含10％）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

  6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

  三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

  1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；

  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；

  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

  （7）召集人需要通知的其他事项。

  2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

  3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

  四、基金份额持有人出席会议的方式

  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开，基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。会议的召开方式由会议召集人确定。

  1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金份额少于本基金在权益登记日鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金份额应不少于本基金在权益登记日鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金总份额的三分之一（含三分之一）。

  2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

  （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

  （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金份额不小于在权益登记日鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金份额小于在权益登记日鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额各自基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

  （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

  3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。