证券时报多媒体数字报

  （上接B85版）

  住址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

  办公地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

  法定代表人：徐刚

  联系人: 陈思

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  客户服务电话: 95564

  网址：www.lxzq.com.cn

  26. 中山证券有限责任公司

  注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

  办公地址：深圳市华侨城深南大道9010号

  法定代表人：黄扬录

  联系人：罗艺琳

  电话：0755- 82570586

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  客户服务电话：4001-022-011

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  27. 华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

  办公地址：上海市肇嘉浜路750号

  法定代表人：俞洋

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  电话：021-64376102

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  客户服务电话：400-109-9918

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  28.上海长量基金销售投资顾问有限公司

  住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：敖玲

  电话：021-58788678-8201

  传真：021-58787698

  客户服务电话：400-820-2899

  网址：www.erichfund.com

  29. 杭州数米基金销售有限公司

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  联系人：徐昳绯

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  传真：0571-26698533

  客户服务电话：400 076 6123

  网址： www.fund123.cn

  30. 上海好买基金销售有限公司

  住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

  法定代表人：杨文斌

  联系人：张茹

  电话：021-58870011

  传真：021-68596916

  客户服务电话：400 700 9665

  网址：www.ehowbuy.com

  31. 上海天天基金销售有限公司

  住所：浦东新区峨山路613号6幢551室

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法定代表人：其实

  联系人：彭远芳

  电话：021-54509998-2010

  传真：021-64385308

  客户服务电话：400 1818 188

  网址：www.1234567.com.cn

  32. 北京展恒基金销售有限公司

  住所：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

  办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人：闫振杰

  联系人：宋丽冉

  电话：010-62020088

  传真：010-62020355

  客户服务电话：400 888 6661

  33. 中国国际期货有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

  办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

  法定代表人：王兵

  联系人：赵森

  电话：010-59539864

  传真：010-59539806

  客服电话：95162或400 888 8160

  网址：www.cifco.net

  34. 北京钱景财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  法定代表人： 赵荣春

  联系人：魏争

  电话：010-57418829

  传真：010-57569671

  客服电话：400 678 5095

  公司网址：www.niuji.net

  35. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室

  法定代表人：陈操

  联系人：刘宝文

  电话：010-63130889

  传真：010-58325282

  客服电话：400-166-1188

  网址：https:// 8.jrj.com.cn

  36. 浙江同花顺基金销售有限公司

  办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人：凌顺平

  联系人：吴杰

  联系电话：0571-88911818

  传真：0571-88910240

  客服电话：4008-773-772

  公司网站：www.5ifund.com

  37.北京增财基金销售有限公司

  注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

  办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

  法定代表人：罗细安

  联系人：史丽丽

  电话：010-67000988传真：010-67000988

  客户服务电话：400-001-8811

  网址：www.zcvc.com.cn

  （三）登记机构

  名称：东方基金管理有限责任公司

  住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

  办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

  法定代表人：崔伟

  联系人：王骁骁

  电话：010－66295873

  传真：010－66578680

  网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com

  （四）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  联系人：孙睿

  电话：021－31358666

  传真：021－31358600

  经办律师：黎明、孙睿

  （五）审计基金财产的会计师事务所

  名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层

  办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

  法定代表人：朱建弟

  联系人：朱锦梅

  电话：010-68286868

  传真：010-88210608

  经办注册会计师：朱锦梅、赵立卿

  五、基金名称和基金类型

  （一）本基金名称：东方双债添利债券型证券投资基金

  （二）本基金类型：债券型基金

  （三）基金运作方式：契约型开放式

  六、基金的投资目标和投资方向

  （一）基金的投资目标

  在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对固定收益类资产进行积极主动的投资管理，在此基础上通过个股精选配置权益类资产，实现基金资产长期、稳定的投资回报。

  （二）基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于信用债券和可转换债券的资产不低于非现金资产的80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％，权证投资比例不超过基金资产净值的3%；现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

  当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

  七、基金的投资策略

  1、大类资产配置

  本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上，通过投资于股票市场提高投资收益。本基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况和风险收益特征，结合对宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分析，判断债券市场和股票市场的相对投资价值，在债券资产与股票资产之间进行动态调整。

  2、固定收益类资产投资策略

  根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素，本基金将债券市场主要细分为一般债券（含国债、中央银行票据、政策性金融债等）、信用债券（公司债、企业债、金融债（不含政策性金融债）、资产支持证券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据等）、附权债券（含可转换债券、分离交易可转换债券、含回售及赎回选择权的债券等）三个子市场。通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势，在债券组合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配置比例。

  （1）信用债券投资策略

  信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究，分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平，对信用债券进行独立、客观的价值评估。

  （2）可转换债券投资策略

  本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下，在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，选择投资价值较高的个券进行投资。

  （3）中小企业私募债券投资策略

  本基金对中小企业私募债投资，主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略，审慎投资。

  针对内嵌转股选择权的中小企业私募债，本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

  基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  （4）资产支持证券投资策略

  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

  3、权益类资产投资策略

  本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类资产，权益类资产作为本基金增强收益的手段，将在风险控制的基础上谋求资产增值。

  （1）股票投资策略

  本基金可适当投资于股票，增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票，同时参考公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较，挖掘具备投资价值的股票。

  （2）权证投资策略

  本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可能持有的权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，在风险可控的基础上，追求较高风险调整后收益。

  4、其他金融工具的投资策略

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。

  （三）投资管理流程

  研究、决策、组合构建、交易、风险监控、评估和组合调整的有机配合共同构成了本基金的投资管理流程。严格的投资管理流程可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

  1、研究

  本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势、货币政策和财政政策执行情况进行分析，深入研究行业景气状况、市场合理估值水平，预测利率变化趋势；深入研究其合理的投资价值；据此提出大类资产配置、行业配置、个股配置的投资建议。

  2、资产配置决策

  投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见。

  基金经理基于研究部的投资建议，根据自己对未来一段时期内证券市场走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和行业配置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。

  3、组合构建

  大类资产配置比例范围确定后，基金经理参考研究员的个股投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。

  4、交易执行

  交易部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。

  5、风险监控

  本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。

  6、风险绩效评估

  风险管理部风险绩效评估小组定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据以检讨投资策略，进而调整投资组合。

  7、组合调整

  基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理流程进行调整。

  八、基金的业绩比较基准

  本基金采用“中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%”作为投资业绩比较基准。

  本基金选择中债综合全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债综合全价指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债综合全价指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。

  本基金选择沪深300指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深300指数样本覆盖了沪深市场60%左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性。

  若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

  九、基金的风险收益特征

  本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

  十、基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日。

  1. 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的的所有股票投资明细

  ■

  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金基金合同规定，本基金不投资国债期货。

  11. 投资组合报告附注

  （一）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  （二）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  （三）报告期末其他各项资产构成

  ■

  （四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  （五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  十一、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）基金的净值表现

  本期告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  东方双债添利债券A类

  ■

  东方双债添利债券C类

  ■

  （二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  ■

  注：本基金基金合同于2014年9月24日生效，截至报告期末，本基金成立不满六个月，仍处于建仓期。

  十二、费用概览

  （一）管理费率：

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。

  （二）托管费率：

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。

  十三、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定以及《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下：

  （一）在“重要提示”部分，增添了基金募集时间确认安排，基金合同生效日；更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。

  （二）在“一、绪言”部分，对相关法规名称进行了更新。

  （三）在“二、释义”部分，对相关法规名称进行了更新。

  （四）在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。

  （五）在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容。

  （六）在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、代销机构、份额登记机构和经办注册会计师的信息。

  （七）在“八、基金的投资”部分，更新了 “基金投资组合报告”的内容，基金投资组合报告截止日期更新为2014年12月31日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核。

  （八）在“九、基金的业绩”部分，更新了“基金净值表现”和“本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核。

  （九）在“十九、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了基金管理人和基金托管人的相关信息。

  （十）在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了从合同生效日2014年9月24日至本次招募说明书（更新）截止日2015年3月24日之间的信息披露事项。

  上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

  东方基金管理有限责任公司

  2015年5月7日