证券时报多媒体数字报

  根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年5月21日作为份额折算基准日，对长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额（简称“久兆300份额”，基金代码：162010）的场外份额、场内份额和长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额（简称“久兆稳健”，基金代码：150057）、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之积极份额（简称“久兆积极”，基金代码：150058）实施了不定期份额折算，现将有关事项公告如下：

  一、 份额折算结果

  2015年5月21日，久兆300份额的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；久兆300份额的场内份额、久兆稳健份额和久兆积极份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示：

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  注：本次不定期份额折算后，久兆300份额场内份额包括原久兆300份额场内份额、原久兆300份额场内份额经折算后新增的久兆300份额场内份额，以及久兆稳健份额、久兆积极份额经折算后新增的久兆300份额场内份额。其中，久兆稳健份额经折算后新增的久兆300份额场内份额为92,741.00份，久兆积极份额经折算后新增的久兆300份额场内份额为13,825,068.00份。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。

  二、 恢复交易

  自2015年5月25日起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和份额配对转换业务，久兆稳健份额（基金代码：150057）和久兆积极份额（基金代码：150058）将于2015年5月25日上午9:30-10:30停牌一小时后复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年5月25日久兆稳健份额和久兆积极份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年5月22日的久兆稳健份额和久兆积极份额的份额参考净值，分别为1.000元和1.009元。2015年5月25日当日久兆稳健份额和久兆积极份额均可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

  三、 重要提示

  1、久兆300份额为跟踪指数的基金份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金、普通股票型基金。因久兆300份额的基金份额净值达到2.000元而触发不定期份额折算后，久兆300份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前久兆300份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为久兆300份额。

  2、相对于久兆300份额，本基金的久兆稳健份额为预期风险、收益相对较低的子份额。但在久兆300份额的基金份额净值因达到2.000元而触发不定期份额折算后，原久兆稳健份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。由于久兆300份额为跟踪中小板300指数的份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，原久兆稳健份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险，预期收益实现的不确定性将会增加。

  3、相对于久兆300份额，本基金的久兆积极份额为预期风险、收益相对较高的子份额。但在久兆300份额的基金份额净值因达到2.000元而触发不定期份额折算后，原久兆积极份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算，久兆积极份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平，高于折算前的杠杆倍数。

  4、久兆稳健份额、久兆积极份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，久兆稳健份额、久兆积极份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与久兆稳健份额、久兆积极份额的折溢价变化相关的风险。

  5、此次通过折算新增的场内久兆300份额可通过办理份额配对转换业务分拆为久兆稳健份额和久兆积极份额。

  6、本次不定期份额折算后，久兆300份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量久兆稳健份额、久兆积极份额和场内久兆300份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  特此公告

  长城基金管理有限公司

  2015年5月25日

  关于久兆稳健和久兆积极不定期份额

  折算后前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，长城久兆中小板300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年5月21日对在该日登记在册的久兆300份额（交易代码：162010）、久兆稳健份额（交易代码：150057）和久兆积极份额（交易代码：150058）办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见2015年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及长城基金管理有限公司网站上的《关于长城久兆中小板300指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年5月25日为复牌首日，久兆稳健份额和久兆积极份额即时行情显示的前收盘价将调整为2015年5月22日的久兆稳健份额和久兆积极份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.009元。2015年5月25日当日久兆稳健份额和久兆积极份额均可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  长城基金管理有限公司

  2015年5月25日