证券时报多媒体数字报

  （上接B98版）

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  ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  ８、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ９、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期未进行股指期货投资，期末未持有股指期货。

  ９．２本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

  １０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  １０．１本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

  １０．２报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

  １０．３本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  １１、投资组合报告附注

  １１．１

  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

  １１．２

  基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  １１．３其他资产构成

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  １１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  １１．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末投资前十名股票中未存在流通受限的情况。

  １１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较（截至２０１４年１２月３１日）

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  基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  十三、基金费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  １．基金费用的种类

  （１）基金管理人的管理费；

  （２）基金托管人的托管费；

  （３）基金财产拨划支付的银行费用；

  （４）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （５）基金份额持有人大会费用；

  （６）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  （７）基金的证券交易费用；

  （８）基金的开户费用、账户维护费用

  （９）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

  （１０）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  ２．上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  ３．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （１）基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （２）基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （３）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （二）与基金销售有关的费用

  １、申购费用

  本基金的申购费按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  本基金自２０１５年３月１３日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：

  （１）申购费率

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  注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

  （２）特定申购费率

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  注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

  如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

  本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

  净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率），对于５００万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份数＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值

  例：投资者申购本基金６，０００．００元，Ｔ日基金份额净值为１．２００元，其获得的基金份额计算如下：

  净申购金额＝６，０００．００／（１＋１．５％）＝５，９１１．３３ 元

  申购费用＝６，０００．００－５，９１１．３３＝８８．６７ 元

  申购份额＝５，９１１．３３／１．２００＝４，９２６．１１ 份

  即投资者缴纳申购款６，０００．００元，获得４，９２６．１１份本基金的基金份额。

  ２、赎回费用

  本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减，费率如下：

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  本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

  赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  例：假定Ｔ日本基金的基金份额净值为１．２００元，投资者赎回其持有的１０，０００份基金份额，持有期１０个月，则：

  赎回总额＝１０，０００×１．２００＝１２，０００．００ 元

  赎回费用＝１２，０００．００×０．５％＝６０．００ 元

  赎回金额＝１２，０００．００－６０＝１１，９４０．００ 元

  即投资者赎回其持有的１０，０００份本基金的基金份额，获得赎回金额１１，９４０．００元。

  ３、转换费用

  （１）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

  ①如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率

  转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

  转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

  转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

  转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额／（１＋转入基金申购费补差费率）

  转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

  转入份额＝转入净金额／转入基金当日基金份额净值

  基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差

  例：某投资者持有长城货币市场证券投资基金１０万份基金份额，持有期为１００天，决定转换为本基金，假设转换当日转入基金（本基金）份额净值是１．２５０元，转出基金（长城货币市场证券投资基金）对应赎回费率为０，申购补差费率为１．５％，则可得到的转换份额及基金转换费为：

  转出金额＝１００，０００×１＝１００，０００ 元

  转出基金赎回费＝０

  转入总金额＝１００，０００－０＝１００，０００元

  转入基金申购费补差＝１００，０００－１００，０００／（１＋１．５％）＝１，４７７．８３元

  转入净金额＝１００，０００－１，４７７．８３＝９８，５２２．１７元

  转入份额＝９８，５２２．１７／１．２５＝７８，８１７．７３份

  基金转换费＝０＋１，４７７．８３＝１，４７７．８３元

  ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

  基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

  例：某投资者持有本基金１０万份基金份额，持有期为１００天，决定转换为长城货币市场证券投资基金，假设转换当日转出基金（本基金）份额净值是１．２５０元，转出基金对应赎回费率为０．５％，申购补差费率为０，则可得到的转换份额及基金转换费为：

  转出金额＝１００，０００×１．２５＝１２５，０００元

  转出基金赎回费＝１２５，０００×０．５％＝６２５元

  转入总金额＝１２５，０００－６２５＝１２４，３７５元

  转入基金申购费补差＝０

  转入净金额＝１２４，３７５－０＝１２４，３７５元

  转入份额＝１２４，３７５／１＝１２４，３７５份

  基金转换费＝１２５，０００×０．５％＝６２５元

  （２）对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率的基金），以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为０。

  （３）转出基金赎回费的２５％计入转出基金资产。

  （４）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  ４、本基金的申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担，赎回费将按照赎回当时适用的费率收取，所收取赎回费的２５％归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

  （三）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

  （五）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城优化升级股票型证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，对２０１４年１２月２日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

  １、在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表现截止日期。

  ２、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人情况及主要人员情况。

  ３、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人的信息。

  ４、在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构信息。

  ５、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了申购和赎回的数额限制、基金的申购费用、基金的转换与定期定额投资的信息。

  ６、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至２０１４年１２月３１日的数据。

  ７、在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至２０１４年１２月３１日本基金的业绩数据。

  ８、在第十三部分“基金的费用与税收”中，更新了基金申购费用的内容。

  ９、在第二十一部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。

  长城基金管理有限公司

  二○一五年六月二日