证券时报多媒体数字报

  （上接B14版）

  （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

  （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

  （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

  （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

  （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

  （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

  （13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

  （14）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

  （15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

  （16）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

  （17）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

  （18）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

  （19）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的相关事宜。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

  （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

  （1）承销证券；

  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

  （3）从事承担无限责任的投资；

  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；

  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制。

  （五）业绩比较基准

  中证互联网金融指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

  本基金的标的指数为中证互联网金融指数。中证互联网金融指数是由中证指数有限公司编制，代表性和可投资性受到市场认可。

  由于本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，因此本基金业绩比较基准中同时加入了5%的银行活期存款利率(税后)。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

  如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证互联网金融指数的编制、发布或授权，或中证互联网金融指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证互联网金融指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更的，本基金业绩比较基准也相应变更。

  除上述情形外，如果今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准，则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

  （六）风险收益特征

  本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

  （七）基金的融资融券和转融通

  本基金可以根据有关法律法规和政策的有关规定进行融资、融券和转融通业务。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规、自律规则的要求执行，无需召开基金份额持有人大会。

  （八）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法

  1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

  2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

  3、有利于基金财产的安全与增值；

  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  （九）投资决策依据和投资流程

  1、决策依据

  有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

  2、决策和交易机制

  本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

  投资决策委员会的主要职责是决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。

  基金经理的主要职责是决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。

  中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

  3、投资程序

  研究、决策、组合构建、交易、评估及组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

  （1）研究支持：量化投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，以作为基金投资决策的重要依据。

  （2）投资决策：投资决策委员会定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

  （3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理构建以目标指数成分股为主的证券组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

  （4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

  （5）绩效评估：量化投资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

  （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金、现券流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

  十四、基金的财产

  （一）基金资产总值

  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

  （二）基金资产净值

  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

  （三）基金财产的账户

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  （四）基金财产的保管和处分

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

  十五、基金资产的估值

  （一）估值日

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  （二）估值对象

  基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。

  （三）估值方法

  本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ：

  1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。

  2、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

  3、当投资品种不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

  4、如有充足理由认为按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

  5、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的，从其规定。如有新增事项，按法律法规以及监管部门最新规定估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  （四）估值程序

  1、交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

  基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值，并按规定公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

  2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

  （五）估值错误的处理

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值小数点后第3位以内（含第3位) 发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

  由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

  本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

  1、估值错误类型

  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”) 的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

  2、估值错误处理原则

  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

  （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

  3、估值错误处理程序

  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

  4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

  （1）基金份额（参考）净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

  （2）错误偏差达到交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

  （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

  （六）暂停估值的情形

  1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

  2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

  3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利益，决定延迟估值；

  4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

  （七）基金净值的确认

  用于基金信息披露的基金资产净值和基金资产净值、交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值予以公布。

  （八）特殊情形的处理

  1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第4项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、期货公司及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

  十六、基金收益与分配

  本基金（包括交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额）存续期内不进行收益分配。

  十七、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金标的指数许可使用费；

  4、基金上市初费及上市年费；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  7、基金份额持有人大会费用；

  8、基金的证券、期货交易费用；

  9、基金的银行汇划费用；

  10、基金的开户费用、账户维护费用；

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、与基金运作有关的费用

  （1）基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.0%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  自基金合同生效日起，基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

  （2）基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.22%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  自基金合同生效日起，基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

  （3）标的指数许可使用费

  本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。通常情况下，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，标的指数许可使用费的计算方法如下：

  H＝E×0.02%÷当年天数

  H为每日应计提的标的指数许可使用费

  E为前一日基金资产净值

  自基金合同生效日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

  如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。此项调整无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

  （4）上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  2、与基金销售有关的费用

  （1）认购费

  交银互联网金融份额认购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的募集”一章。

  （2）申购费

  交银互联网金融份额申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“交银互联网金融份额的申购与赎回”一章。

  （3）赎回费

  交银互联网金融份额赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“交银互联网金融份额的申购与赎回”一章。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

  （五）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十八、基金份额折算

  （一）基金份额定期折算

  交银互联网金融A份额、交银互联网金融份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）的第一个工作日，本基金将按照以下规则进行基金份额的定期折算。

  1、基金份额定期折算基准日

  每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）的第一个工作日。

  2、基金份额定期折算的对象

  基金份额定期折算基准日登记在册的交银互联网金融A份额、交银互联网金融份额。

  3、基金份额定期折算频率

  每个会计年度进行1次（可不进行定期折算的情形除外）。

  4、基金份额定期折算方式

  （1）在每个基金份额定期折算基准日，本基金将对当日登记在册的交银互联网金融A份额进行应得收益的定期份额折算，交银互联网金融份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后，交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的份额配比保持1∶1的比例。

  （2）折算前的交银互联网金融A份额持有人，以交银互联网金融A份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1.000元部分，获得新增场内交银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融A份额持有人持有的交银互联网金融A份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内交银互联网金融份额。

  （3）折算前的交银互联网金融份额持有人，以每2份交银互联网金融份额配比1份交银互联网金融A份额进行份额分配，获得新增交银互联网金融份额。持有场外交银互联网金融份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交银互联网金融份额的分配；持有场内交银互联网金融份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内交银互联网金融份额的分配。

  （4）折算不改变交银互联网金融B份额持有人的资产净值，其持有的交银互联网金融B份额的基金份额参考净值及份额数量不变。

  按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  5、基金份额定期折算公式

  （1）交银互联网金融A份额

  ■

  折算后交银互联网金融份额持有人持有的新增交银互联网金融份额的份额数为：

  ■

  在实施基金份额折算时，折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  6、基金份额定期折算期间的基金业务办理

  为保证基金份额定期折算期间的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额的上市交易、交银互联网金融份额的申购或赎回及场内份额配对转换等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  7、基金份额定期折算结果的公告

  基金份额定期折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介上公告，并报中国证监会备案。

  （二）基金份额不定期折算

  除以上定期份额折算外，本基金还将在交银互联网金融份额的基金份额净值大于或等于1.500元或交银互联网金融B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时进行不定期份额折算。

  1、交银互联网金融份额的基金份额净值大于或等于1.500元时的不定期折算

  （1）基金份额不定期折算基准日

  如果某个工作日交银互联网金融份额的基金份额净值大于或等于1.500元，基金管理人可根据市场情况确定不定期折算基准日。不定期折算基准日的具体日期，详见基金管理人届时发布的公告。

  （2）基金份额不定期折算的对象

  基金份额不定期折算基准日登记在册的交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额、交银互联网金融份额。

  （3）基金份额不定期折算频率

  不定期。

  （4）基金份额不定期折算方式

  1）折算前的交银互联网金融份额持有人，获得新增交银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的基金份额净值折算调整为1.000元，份额数量相应折算增加；

  2）折算前的交银互联网金融A份额持有人，以交银互联网金融A份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1.000元部分，获得新增场内交银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融A份额持有人持有的交银互联网金融A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内交银互联网金融份额；

  3）折算前的交银互联网金融B份额持有人，以交银互联网金融B份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1.000元部分，获得新增场内交银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融B份额持有人持有的交银互联网金融B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内交银互联网金融份额。

  按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  （5）基金份额折算公式

  1）交银互联网金融A份额

  ■

  折算后交银互联网金融份额的总份额数=折算前交银互联网金融份额的份额数+交银互联网金融份额持有人新增的交银互联网金融份额数+交银互联网金融A份额持有人新增的场内交银互联网金融份额数+交银互联网金融B份额持有人新增的场内交银互联网金融份额数

  其中：

  NUM 前：份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的份额数；

  NAV前：份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值；

  NAV后：份额折算基准日折算后交银互联网金融份额的基金份额净值。

  在实施基金份额折算时，折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  2、交银互联网金融B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时的不定期折算

  （1）基金份额不定期折算基准日

  如果某个工作日交银互联网金融B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元，基金管理人可根据市场情况确定不定期折算基准日。不定期折算基准日的具体日期，详见基金管理人届时发布的公告。

  （2）基金份额不定期折算的对象

  基金份额不定期折算基准日登记在册的交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额、交银互联网金融份额。

  （3）基金份额不定期折算频率

  不定期。

  （4）基金份额不定期折算方式

  1）交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的基金份额净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整；

  2）交银互联网金融A份额持有人持有的交银互联网金融A份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整，相应折算增加交银互联网金融份额；

  3）折算不改变交银互联网金融B份额持有人的资产净值，其持有的交银互联网金融B份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整；

  4）交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额的基金份额配比保持1∶1的比例不变。

  按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  （5）基金份额折算公式

  1）交银互联网金融B份额

  ■

  ■

  在实施基金份额折算时，折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  3、基金份额不定期折算期间的基金业务办理

  为保证基金份额不定期折算期间的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额的上市交易、交银互联网金融份额的申购或赎回及场内份额配对转换等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  4、基金份额不定期折算结果的公告

  基金份额不定期折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介上公告，并报中国证监会备案。

  （三）折算份额数的处理方式

  上述定期或不定期折算后，场外份额的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。

  （四）特殊情况的处理

  基金合同生效日至第1个定期折算基准日不足6个月的，则该年度可不进行定期折算。

  若在某一个会计年度的定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时，基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则，根据具体情况选择按照定期份额折算规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算，具体以基金管理人届时发布的公告为准。

  （五）基金管理人、深圳证券交易所、登记机构有权调整上述规则，本基金《基金合同》将视需要进行相应修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

  十九、基金的会计与审计

  （一）基金会计政策

  1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

  2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

  3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

  4、会计制度执行国家有关会计制度；

  5、本基金独立建账、独立核算；

  6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

  7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

  （二）基金的年度审计

  1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

  2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

  3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

  二十、基金的信息披露

  （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。

  （二）信息披露义务人

  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

  本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

  （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

  1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  2、对证券投资业绩进行预测；

  3、违规承诺收益或者承担损失；

  4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

  5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

  6、中国证监会禁止的其他行为。

  （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。（五）公开披露的基金信息

  公开披露的基金信息包括：

  1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

  （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。

  （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

  基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

  2、基金份额发售公告

  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

  3、《基金合同》生效公告

  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载《基金合同》生效公告。

  4、上市交易公告书

  交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前，将上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

  5、基金资产净值、基金份额（参考）净值

  《基金合同》生效后，在开始办理交银互联网金融份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值。

  在开始办理交银互联网金融份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的交银互联网金融份额的基金份额净值和基金份额累计净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、交银互联网金融份额的基金份额净值和基金份额累计净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、交银互联网金融份额的基金份额净值和基金份额累计净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值登载在指定报刊和网站上。

  6、交银互联网金融份额申购、赎回价格

  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明交银互联网金融份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

  7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

  基金管理人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

  基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。

  基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。

  《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

  基金定期报告在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

  8、临时报告

  本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

  （1）基金份额持有人大会的召开；

  （2）终止《基金合同》；

  （3）转换基金运作方式；

  （4）更换基金管理人、基金托管人；

  （5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

  （6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；

  （7）基金募集期延长；

  （8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；

  （9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；

  （10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；

  （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

  （12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

  （13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

  （14）重大关联交易事项；

  （15）基金收益分配事项；

  （16）管理费、托管费、标的指数许可使用费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

  （17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

  （18）基金改聘会计师事务所；

  （19）变更基金销售机构；

  （20）更换基金登记机构；

  （21）交银互联网金融份额开始办理申购、赎回；

  （22）交银互联网金融份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

  （23）交银互联网金融份额发生巨额赎回并延期办理；

  （24）交银互联网金融份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

  （25）交银互联网金融份额暂停接受申购、赎回申请；

  （26）交银互联网金融份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

  （27）本基金接受或暂停接受份额配对转换申请；

  （28）本基金暂停接受份额配对转换申请后恢复办理份额配对转换业务；

  （29）本基金实施基金份额折算（包括定期折算、不定期折算）；

  （30）交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额上市交易；

  （31）交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；

  （32）中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

  9、澄清公告

  在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

  10、基金份额持有人大会决议

  基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

  基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。

  11、本基金投资股指期货，基金管理人需按照法规要求在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

  本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

  12、中国证监会规定的其他信息。

  （六）信息披露事务管理

  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。

  基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、交银互联网金融份额的基金份额净值和基金份额累计净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值、交银互联网金融份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

  基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。

  基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定报刊和网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十 年。

  （七）信息披露文件的存放与查阅

  招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。

  基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。

  二十一、风险揭示

  证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日交银互联网金融份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过基金总份额（包括交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额）的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

  投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

  因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

  基金份额持有人须了解并承受以下风险：

  （一）市场风险

  证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括：

  1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

  2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造成影响。

  3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

  4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

  5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收益下降，影响基金资产的保值增值。

  （二）管理风险

  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

  （三）流动性风险

  本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。

  （四）信用风险

  基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。

  （五）本基金投资策略所特有的指数化投资风险

  1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

  2、标的指数波动的风险

  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

  3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

  （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

  （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

  （3）标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。

  （4）由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

  （5）因法律法规的限制或其他限制，本基金可能不能投资于部分标的指数成分股。在使用替代方法，如投资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股票时，会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。

  （6）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。

  （7）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

  （8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

  4、标的指数变更的风险

  尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

  （六）基金运作的特定风险

  1、上市交易风险

  基金合同生效后，交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额在深圳证券交易所挂牌上市，由于上市期间可能因发生停牌情形导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖对应上市交易份额，从而产生不能买卖基金份额的风险；同时，可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险；另外，当本基金存续期内不满足深圳证券交易所规定的上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

  2、杠杆机制风险

  本基金为复制指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

  由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计，交银互联网金融B份额的份额参考净值变动幅度将大于交银互联网金融份额的份额净值和交银互联网金融A 份额的份额参考净值的变动幅度。

  3、基金份额的折/溢价交易风险

  交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额上市交易后，由于受市场供求关系的影响，两类基金份额的交易价格与基金份额参考净值可能发生偏离而出现折/溢价交易风险。尽管份额配对转换机制有助于将折/溢价交易风险降低至较低水平，但交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的某一类份额仍有可能处于折/溢价交易状态。此外，由于份额配对转换机制的影响，交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的交易价格可能会相互影响。

  4、基金份额风险收益特征变化风险

  根据本基金份额折算的设计，本基金将进行定期份额折算和不定期份额折算。在实施基金份额折算后，交银互联网金融A份额持有人或交银互联网金融B份额持有人将会获得一定比例的交银互联网金融份额的场内份额，因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。

  5、基金份额折算风险

  （1）在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。定期或不定期折算后，场外份额的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。因此，在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。

  （2）基金份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险

  新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买交银互联网金融A份额或交银互联网金融B份额的一部分投资人可能面临的风险。由于通过深圳证券交易所交易系统办理交银互联网金融A份额和交易互联网金融B份额上市交易业务的深圳证券交易所会员单位并不全部具备中国证券监督管理委员会颁发的基金销售资格，而只有具备基金销售资格的深圳证券交易所会员单位才可以允许投资人赎回基金份额。因此，如果投资人通过不具备基金销售资格的证券公司购买交银互联网金融A份额或交银互联网金融B份额，在其参与份额折算后，则折算新增的交银互联网金融份额并不能被赎回。投资人可以选择在份额折算前将交银互联网金融A份额或交银互联网金融B份额卖出，或者将新增的交银互联网金融份额通过转托管业务转入具有基金销售资格的证券公司后赎回基金份额。

  6、份额配对转换业务中存在的风险

  基金合同生效后，在分级存续期内，基金管理人将根据基金合同的约定办理交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额之间份额配对转换。一方面，份额配对转换业务的办理可能改变交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的市场供求关系，从而可能影响其交易价格；另一方面，份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形，投资人的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。

  7、基金的收益分配

  在存续期内，本基金（包括交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额）将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的约定对本基金实施份额折算。基金份额折算后，如果出现新增份额的情形，投资者可通过卖出或赎回折算后的新增份额的方式获取投资回报，但是，投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配，投资者不仅须承担相应的交易成本，还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。

  8、极端情形下的损失风险

  交银互联网金融A份额具有较低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但是，本基金为交银互联网金融A份额设置的约定年基准收益率并非保证收益，基金管理人并不承诺或保证交银互联网金融A份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端损失情况下，交银互联网金融A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

  9、交银互联网金融A份额的约定年基准收益率调整带来的再投资风险

  基于交银互联网金融A份额约定年基准收益率为“同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率（税后）+4%”，同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率（税后）以最近一次进行定期份额折算的基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）为准，因此交银互联网金融A份额的约定年基准收益率有可能随中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）发生变动，从而面临约定年基准收益率调整带来的再投资风险。

  10、交银互联网金融A份额约定年基准收益率上调带来的剩余资产分配减少的风险

  交银互联网金融A份额的约定年基准收益率有可能随中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）发生调整，如果届时交银互联网金融A份额的约定年基准收益率上调，交银互联网金融B份额在扣除交银互联网金融A份额的本金及约定应得收益后获得的剩余资产分配将减少。

  11、基金份额参考净值不代表基金份额持有人可获得的实际价值

  基金管理人在计算基金资产净值的基础上，采用“虚拟清算”原则分别计算并公告交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值。基金份额参考净值是对各类基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

  （七）投资股指期货的特定风险

  本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为：

  （1）市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的风险。

  （2）流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

  （3）基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

  （4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

  （5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

  （6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

  此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂，不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。

  （八）其他风险

  1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

  2、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完善产生的风险；

  3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

  4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

  5、因业务竞争压力可能产生的风险；

  6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；

  7、其他意外导致的风险。

  二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

  （一）《基金合同》的变更

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

  （二）《基金合同》的终止事由

  有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

  1、基金份额持有人大会决定终止的；

  2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

  3、本基金作为被合并方与其他基金进行合并的；

  4、连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的；

  5、《基金合同》约定的其他情形；

  6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

  （三）基金财产的清算

  1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  4、基金财产清算程序：

  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

  （3）对基金财产进行估值和变现；

  （4）制作清算报告；

  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

  （7）对基金剩余财产进行分配。

  5、基金财产清算的期限为6个月，若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停牌或其他流通受限的情形除外。

  （四）清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  （五）基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，将根据基金合同终止日交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的资产净值计算并确定三类基金份额持有人分别应得的剩余资产比例，并据此对三类基金份额的持有人按其持有的基金份额比例进行分配。

  （六）基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  （七）基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

  二十三、基金合同内容摘要

  （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务

  1、基金管理人的权利与义务

  （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

  1）依法募集资金；

  2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

  3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

  4）销售基金份额；

  5）按照规定召集基金份额持有人大会；

  6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

  7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

  8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

  9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

  10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

  11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理交银互联网金融份额申购与赎回申请；

  12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

  13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券和转融通；

  14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构；

  16）在符合有关法律、法规的前提下，制定和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、上市交易、份额配对转换等的业务规则；

  17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

  （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

  1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

  2）办理基金备案手续；

  3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

  4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

  5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

  6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

  7）依法接受基金托管人的监督；

  8）采取适当合理的措施使计算交银互联网金融份额的认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额（参考）净值，确定交银互联网金融基金份额申购、赎回的价格；

  9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  10）编制季度、半年度和年度基金报告；

  11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

  12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

  13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

  14）按规定受理交银互联网金融份额的申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

  15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

  16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

  17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

  18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

  19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

  20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

  21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

  22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

  23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

  24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

  25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

  26）建立并保存基金份额持有人名册；

  27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  2、基金托管人的权利与义务

  （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

  1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

  2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

  3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

  4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；

  5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

  6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

  7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

  （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

  1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

  2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

  3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

  4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

  5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

  6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

  7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

  8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额（参考）净值、交银互联网金融份额的申购、赎回价格；

  9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

  10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

  11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

  12）建立并保存基金份额持有人名册；

  13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

  14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

  15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

  16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

  17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

  18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

  19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

  20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

  21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

  22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  3、基金份额持有人的权利与义务

  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额（包括交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额），即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

  每份交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额仅在其各自份额类别内具有同等的合法权益。

  （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

  1）分享基金财产收益；

  2）参与分配清算后的剩余基金财产；

  3）依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让其持有的交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额，申请赎回或转让其持有的交银互联网金融份额；

  4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

  5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

  6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

  7）监督基金管理人的投资运作；

  8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

  9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

  （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

  1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

  2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

  3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

  4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

  5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

  6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

  7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

  8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

  9）遵守基金管理人、基金托管人、深圳证券交易所、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；

  10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并保证其真实性；

  11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应分别由交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一份基金份额在其对应的份额类别内拥有同等的投票权，且相同类别基金份额的同等投票权不因基金份额持有人取得基金份额的方式（场内认/申购、场外认/申购、上市交易、分拆合并等）而有所差异。

  本基金份额持有人大会不设日常机构。

  1、召开事由

  （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外：

  1）终止《基金合同》；

  2）更换基金管理人；

  3）更换基金托管人，但因涉及本基金与其他基金合并的除外；

  4）转换基金运作方式；

  5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

  6）变更基金类别；

  7）本基金与其他基金的合并；

  8）变更基金投资目标、范围或策略；

  9）变更基金份额持有人大会程序；

  10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

  11）终止交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；

  12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（①以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同；②指单独或合计持有交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额各自的基金总份额10%以上基金份额的基金份额持有人，下同；依据基金合同享有基金份额持有人大会召集提议权、自行召集权、提案权、会议表决权、新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人或类似表述均指“单独或合计持有交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额各自的基金总份额10%以上基金份额持有人”或其类似表述）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

  13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

  14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

  （2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

  1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由本基金或基金份额持有人承担的费用；

  2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

  3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整交银互联网金融份额的申购费率、调低赎回费率、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更或增加收费方式；

  4）标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更标的指数许可使用费费率和计费方式；

  5）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

  6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

  7）在法律法规允许的情况下基金推出新业务或服务，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

  8）变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），且对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

  9）基金管理人、登记机构、深圳证券交易所、销售机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、转换、非交易过户、转托管、上市交易、份额配对转换等业务的规则；

  10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

  （3）基金合同生效后的存续期内，若基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人或基金资产净值连续60个工作日低于5000万元，本基金管理人将向中国证监会报告并提前终止本基金合同，不需召开基金份额持有人大会。

  2、会议召集人及召集方式

  （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

  （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

  （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

  （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

  （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

  （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

  3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

  （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

  1）会议召开的时间、地点和会议形式；

  2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

  3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

  4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

  5）会务常设联系人姓名及联系电话；

  6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

  7）召集人需要通知的其他事项。

  （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

  （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

  4、基金份额持有人出席会议的方式

  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

  （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

  1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

  2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（①含二分之一；②指有效的交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额分别占权益登记日各自份额类别基金总份额不少于二分之一，下同）。若到会者在权益登记日代表的有效的交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额各自的基金份额少于本基金在权益登记日其各自份额类别基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额应不少于在权益登记日各自份额类别基金总份额的三分之一（含三分之一）。

  （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

  1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

  2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

  3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的交银互联网金融份额、交银互联网

  （下转B16版）