证券时报多媒体数字报

  （上接B39版）

  法人代表: 赵学军

  联系电话: 021-20289890

  传真电话： 021-20280110

  联系人员： 张倩

  客服电话： 400-021-8850

  公司网站： www.harvestwm.cn

  ( 81 )北京创金启富投资管理有限公司

  注册地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  法人代表: 梁蓉

  联系电话: （010）66154828

  传真电话： （010）88067526

  联系人员： 张旭

  客服电话： 400-6262-818

  公司网站： www.5irich.com

  ( 82 )宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  注册地址: 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址: 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

  法人代表: 沈伟桦

  联系电话: 010-52855713

  传真电话： 010-85894285

  联系人员： 程刚

  客服电话： 400-609-9200

  公司网站： www.yixinfund.com

  管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构：富国基金管理有限公司

  名称：富国基金管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  总经理：陈戈

  成立日期：1999年4月13日

  电话：（021）20361818

  传真：（021）20361616

  联系人：雷青松

  （三）出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）

  名称：上海源泰律师事务所

  注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人：廖海

  联系电话：（021）51150298

  传真：（021）51150398

  联系人：廖海

  经办律师：黎明、吴军娥

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所

  注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

  法定代表人：葛明

  联系电话：021-22288888

  传真：021-22280000

  联系人：徐艳

  经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

  四、基金的名称

  富国中证红利指数增强型证券投资基金

  （2012年4月16日“富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金”更名为“富国中证红利指数增强型证券投资基金”）

  五、基金的类型

  指数型

  六、基金的投资目标

  本基金为股票指数增强型基金，其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上，实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越，分享中国经济长期增长所带来的收益。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于中证红利指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略，在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股，从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离，并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。

  1、指数化投资为主：

  本基金主要采用完全复制目标指数策略，按照成份股在目标指数中的基准权重来构建股票投资组合，从而有效跟踪目标指数，控制跟踪误差，防止出现相对于目标指数的大幅度偏离。

  2、主动性投资为辅：

  在指数化投资过程中，由于交易成本的存在，完全复制策略可能很难有效达到拟合目标指数的目的。因此，本基金将主要采用有限度1个股调整策略（主动性投资）对指数化投资进行修正，以求降低由于交易成本导致的对指数跟踪技术的影响，并力争适度超越指数，获取超额收益。

  1“有限度”包含两层含义：成份股内被调整股票的数量和投资比例的调整幅度是有限度的；非成份股被选定的数量和投资比例是有限度的。

  （1）在成份股内进行有限度调整。

  本基金在充分研究的基础上，将目标指数的成份股分成三类——价值被低估的正超额收益预期的成份股、估值较合理的无超额收益预期的成份股以及价值被高估的负超额收益预期的成份股。在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后，本基金将有限度地增持正超额收益预期成份股的权重以及有限度地减持负超额收益预期成份股的权重。

  （2）对非成份股进行有限度调整。

  本基金将基于投研团队充分的调研与全面的论证，进行以下三种具体操作：

  [1] 合理替代部分流动性缺失的成份股。因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得本基金无法依照目标指数权重购买某成份股。因此，本基金管理人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否买入相关的替代性股票。

  [2] 前瞻性纳入部分备选成份股。如果预期目标指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否提前纳入部分备选成份股。

  [3] 精选部分蕴含价值的非成份股。本基金管理人将采用数量化分析与基本面判断相结合的研究方法，根据当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否买入部分蕴含投资价值、具有增长潜力的非成份股。

  此外，本基金还将及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会，并适度进行成份股与相应可转换债券之间的套利操作，以求提高资金运用效率。同时，本基金也可能审慎使用金融衍生产品，以对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。

  3、对目标指数的跟踪调整：

  （1）定期调整

  本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数委员会原则上每半年审核一次中证红利指数成份股。本基金将按照中证红利指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。

  （2）不定期调整

  根据指数编制规则，当中证红利指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。

  调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。

  4、跟踪误差的控制和再平衡调整：

  本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。

  核心监控指标：

  ■

  上述跟踪误差指标的最大容忍值设定为0.5%（相应折算的年跟踪误差约为7.75%）。本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过0.5%，并且跟踪偏离度小于0，则本基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源，并在适当的时机进行再平衡调整操作，使得跟踪误差回复到最大容忍值以下。

  当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度，具体变化将另行公告。

  九、基金的业绩比较基准

  基金业绩比较基准＝90%×中证红利指数收益率＋10%×一年期银行储蓄存款利率（税后）。

  十、基金的风险收益特征

  本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

  十一、基金的投资组合报告

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券资产。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券资产。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期未投资贵金属。

  9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期未投资股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

  11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期未投资国债期货。

  （3）本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  12、投资组合报告附注

  （1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  （2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  （3）其他资产构成

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有债券资产。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、富国中证红利指数增强型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  ■

  2、自基金合同生效以来富国中证红利指数增强型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  ■

  注：截止日期为2015年3月31日。

  本基金于2008年11月20日成立，建仓期6个月，即从2008年11月20日至2009年5月19日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  十三、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、与基金运作有关费用列示

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金的证券交易费用；

  （7）银行汇划费用；

  （8）基金的指数使用费；

  （9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

  本基金合同终止，基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理费

  本基金的管理费按该基金资产净值的1.2%年费率计提，计算方法如下：

  H＝E×1.2%÷当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （2）基金托管费

  本基金的托管费按基金资产净值的0.2%的年费率计提，计算方法如下：

  H＝E×0.2%÷当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）－（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

  4、费用调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依法在指定媒体上公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费

  （1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

  （2）投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。在前端申购时，本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  具体费率如下：

  A、申购费率

  ■

  注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的其他前端申购投资者。

  B、特定申购费率：

  ■

  注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的、选择交纳前端申购费用养老金客户，本公司设定的养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

  1、全国社会保障基金；

  2、可以投资基金的地方社会保障基金；

  3、企业年金单一计划以及集合计划；

  4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划

  5、企业年金养老金产品

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

  （3）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

  ■

  因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

  2、赎回费

  本基金根据投资者申购方式采用不同的赎回费率。

  投资者选择交纳前端申购费用时，适用的赎回费率为0.5%。

  投资者选择交纳后端申购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

  ■

  本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定和《基金合同》约定的限额。在法律法规规定的限制内，基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率，并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要修改费率时，应最迟于新的费率开始实施前依法在指定媒体上公告。

  3、转换费

  （1）前端转前端

  基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。基金转换的计算公式如下：

  转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

  转入金额＝转出金额－转出基金赎回费

  净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）

  申购补差费＝转入金额－净转入金额

  转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

  注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

  （2）后端转后端

  后端收费模式基金发生转换时，其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。

  1）对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：

  转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

  转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

  申购补差费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率

  净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

  转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

  2）对于由本公司担任注册登记机构的基金，后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下：

  转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

  转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

  申购补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率/（1+补差费率）

  净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

  转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

  注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

  基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

  （3）对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换，则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金，则按照原申购费率之间的价差进行补差。

  （三）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

  2、“三、基金管理人”部分对基金管理人公司概况、主要人员情况等内容进行了更新。

  3、对“四、基金托管人”部分进行了更新。

  4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构部分信息进行了更新。

  5、“九、基金份额的申购与赎回”部分对申购和赎回的场所、最低申购金额进行了更新，完善了可与本基金转换的基金名单。

  6、“十、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2015年3月31日。

  7、“十一、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年3月31日，并更新了历史走势对比图。

  8、“十八、风险提示”声明部分对本基金的代销机构进行了更新。

  9、“二十三、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

  富国基金管理有限公司

  二〇一五年六月二十六日