证券时报多媒体数字报

（上接B104版）

十一、基金投资组合报告（未经审计）

1、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年6月3日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2015年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

2、报告期末基金资产组合情况

3、报告期末按行业分类的股票投资组合

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

（2）、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

11、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）、本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

（2）、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

（3）、 本期国债期货投资评价

本报告期本基金没有投资国债期货。

12、投资组合报告附注

（3）其他资产构成

13、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

14、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

15、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2006年5月12日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金合同生效后的会计师费和律师费；

6、基金的证券交易费用；

7、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H：为每日应计提的基金管理费；

E：为前一日基金资产净值。

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H：为每日应计提的基金托管费；

E：为前一日基金财产净值。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、上述（一）3至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金财产中支付。基金合同生效前的验资费（会计师费）、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。

4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

（三）与基金销售有关的费用

1、基金的场外认购费用

本基金的场外认购费率如下：

2、基金的场内认购费用

深圳证券交易所会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资者场内认购的券商佣金比率。

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

3、基金的申购费用

本基金的场内、场外申购费率如下：

4、基金的赎回费用

本基金的赎回费率如下：

说明：①认购期持有期限起始日为注册登记机构的过户日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

②场外投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天,赎回费率为零。

③场内投资人的赎回费用统一为0.5％。

④赎回费的25％划归基金资产。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

（二）对“二、释义”中运作办法部分进行变更。

（三）对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人员、基金经理等部分进行了变更及增加内容。

（四）“四、基金托管人”部分进行了更新。

（五）“五、相关服务机构”中，场外代销机构部分进行了更新。

（六）“八、基金份额的申购、赎回”中申购和赎回的数额和价格部分增加新的内容 。

（七）“十、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2015年3月31日。

（八）“十一、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年3月31日，并更新了历史走势对比图。

(九)“十三、基金资产的估值”对债券估值方法部分内容进行变更。

（十）更新了“二十二、基金份额持有人的服务“中部分内容进行更新及增加内容。

（十一）更新了“二十三、其他应披露事项”部分内容。

泰达宏利基金管理有限公司

2015年6月26日