证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自２０１５年０６月２６日起，东吴基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“鱼跃医疗（００２２２３）、新兴铸管（０００７７８）、电广传媒（０００９１７）”进行估值。待鱼跃医疗、新兴铸管和电广传媒股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打客户服务电话４００－８２１－０５８８咨询有关信息。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  二０一五年六月三十日

  东吴中证可转换债券指数分级基金

  办理不定期份额折算业务期间暂停

  及恢复申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务的公告

  公告送出日期：２０１５年６月３０日

  １ 公告基本信息

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  ２ 其他需要提示的事项

  （１） 本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间东吴转债份额暂停及恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金管理人公司网站上的《关于东吴中证转债指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话：４００－８２１－０５８８，或登陆本公司网站ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ获取相关信息。

  （２）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  二零一五年六月三十日

  关于东吴中证可转换债券指数分级

  证券投资基金办理

  不定期份额折算业务的公告

  根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十部分、基金份额折算”的相关规定，当东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之可转债 Ｂ 份额的基金份额净值达到 ０．４５０ 元，本基金将进行不定期份额折算。

  截至２０１５年６月２９日，东吴转债Ｂ份额的基金份额净值为０．３４６，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以２０１５年６月３０日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为２０１５年６月３０日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（东吴转债份额的场外份额和场内份额的合计，基金代码：１６５８０９，场内简称：东吴转债）、东吴可转债Ａ份额（场内简称：可转债Ａ，基金代码：１５０１６４）和东吴可转债Ｂ份额（场内简称：可转债Ｂ，基金代码：１５０１６５）。

  三、基金份额折算方式

  当可转债Ｂ份额的基金份额净值达到０．４５０ 元后，本基金将分别对可转债Ａ份额、可转债Ｂ份额和东吴转债份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保可转债Ａ份额和可转债Ｂ份额的比例为７：３，份额折算后东吴转债份额、可转债Ａ份额和可转债Ｂ份额的基金份额净值均调整为１ 元。

  当可转债Ｂ份额净值达到０．４５０ 元后，可转债Ａ份额、可转债Ｂ份额、东吴转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。

  （１）可转债Ｂ份额份额折算原则：

  份额折算前可转债Ｂ份额的资产净值与份额折算后可转债Ｂ份额的资产净值相等。

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  （３）东吴转债份额份额折算原则：

  份额折算前东吴转债份额的资产净值与份额折算后东吴转债份额的资产净值相等。

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  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  １、不定期份额折算基准日（即２０１５年６月３０日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；可转债Ａ份额和可转债Ｂ份额将于 ２０１５ 年 ６ 月３０ 日上午 ９：３０－１０：３０ 停牌一小时，并将于 ２０１５ 年 ６ 月 ３０日 １０：３０ 之后恢复交易。基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

  ２、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即２０１５年７月１日），本基金将暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；可转债Ａ份额和可转债Ｂ份额将于该日停牌一天；本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。

  ３、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即２０１５年７月２日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；可转债Ａ份额和可转债Ｂ份额将于该日上午９：３０－１０：３０停牌一小时，并于上午１０：３０之后复牌；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。

  ４、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，２０１５年７月２日可转债Ａ份额和可转债Ｂ份额即时行情显示的前收盘价为２０１５年７月１日的可转债Ａ份额和可转债Ｂ份额的基金份额参考净值（四舍五入至０．００１元）。

  五、重要提示

  １．根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金在优先确保转债 Ａ 级份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债 Ｂ 级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债 Ａ 级份额的基金份额持有人的约定应得收益，在出现极端损失的情况下，转债 Ｂ 级份额的净资产可能归零，转债 Ａ 级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。如果在不定期份额折算基准日转债 Ｂ 级份额的净资产归零，由于进行不定期份额折算，依据折算公式，在折算后转债 Ｂ 级份额持有人持有的份额数量也将归零。

  ２．本基金可转债Ａ份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后，原可转债Ａ份额持有人将持有可转债Ａ份额和东吴转债份额，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额，风险收益特征将发生变化，预期收益实现的不确定性将会增加；此外，东吴转债份额份额净值将随市场涨跌而变化，因此原可转债Ａ份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  ３．本基金转债 Ｂ 级份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后，杠杆倍数将大幅降低，由目前的杠杆恢复到初始的 ３．３３ 倍杠杆水平，相应地，转债 Ｂ 级份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小。

  ４．根据深圳证券交易所的相关业务规则，转债 Ａ 级份额、转债 Ｂ 级份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 １ 份舍去部分计入基金财产，因此持有极小数量转债 Ａ 级、转债 Ｂ 级和场内东吴转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足 １ 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  ５．此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，折算基准日的转债Ｂ份额净值与折算阀值０．４５０元可能有一定差异。

  ６．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  2015年6月30日