证券时报多媒体数字报

  重 要 提 示

  大成可转债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年9月15日证监许可〔2011〕1473号文核准募集，基金合同于2011年11月30日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金为债券型基金产品，以固定收益类资产投资为主，属证券投资基金中的低风险收益品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  投资有风险，投资人申购本基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

  本更新的招募说明书所载内容截止日为2015年5月30日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和基金净值表现截止日为2015年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  名称：大成基金管理有限公司

  住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  设立日期：1999年4月12日

  注册资本：贰亿元人民币

  股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例48%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）、广东证券股份有限公司（持股比例2%）四家公司。

  法定代表人：刘卓

  电话：0755-83183388

  传真：0755-83199588

  联系人：肖剑

  大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会。公司组织架构下设二十三个部门，分别为股票投资部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收益总部（下设公募投资部、非公募投资部、固收研究部、运营交易室）、数量与指数投资部、专户投资部、市场部（下设渠道管理部、财富管理部）、战略客户部、互联网金融总部（下设电子商务部、平台创新部、研发部与技术支持部）、产品研发与金融工程部、品牌管理与营销策划部、信息技术部、交易管理部、基金运营部、客户服务部、国际业务部、监察稽核部、风险管理部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部以及行政部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州、南京和青岛等地设立了十家分公司，拥有两家子公司，分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限公司。此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。

  公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，力求为投资者获得更大投资回报。

  二、证券投资基金管理情况

  截至2015年5月30日，本基金管理人共管理4只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及46只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金和大成睿景灵活配置混合型证券投资基金。

  （三）主要人员情况

  1．公司高级管理人员

  董事会：

  刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰信托有限责任公司；2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008年8月，任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年4月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事长；2012年11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。

  靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河南省委；1993年3月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994年7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份有限公司；1997年5月至2015年1月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理。

  罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师（FRM）资格。曾任毕马威（KPMG）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师，以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人；2009年至2012年，任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家“千人计划”专家；2013年2月至2014年10月，任中信并购基金管理有限公司董事总经理，执委会委员。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司总经理。

  周雄先生，董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1987年8月至1993年4月，任厦门大学财经系教师；1993年4月至1996年8月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理；1996年8月至1999年2月，任人民日报社事业发展局企业管理处副处长；1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任副总裁、总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

  孙学林先生，董事，注册会计师，注册资产评估师，博士研究生在读。现任中国银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012年6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

  黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中国人民大学经济学院院长助理，中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

  叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

  吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在国内财经类期刊发表多篇学术论文。

  金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

  监事会：

  陈希先生，监事长，中国人民大学经济学专业研究生，高级经济师。2006年被亚洲风险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007年起任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁（至2012年7月）、党委委员；2010年7月起，兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事，2012年6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司董事长；2012年7月起至今，任中国银河投资管理有限公司总裁。

  吴朝雷女士，职工监事，硕士学位。1988年9月－1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人民政府妇联主任、团委书记；1991年10月－1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政科长；1998年3月－2001年6月，任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员；2001年6月－2007年8月，就职于北京市宣武区人民检察院，任三级检察官；2007年8月起任民生人寿北京公司人事部经理。2007年11月－2009年12月，任中国人民人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理；2010年1月加入大成基金管理有限公司，任纪委副书记、大成慈善基金会常务副秘书长。

  李本刚先生，职工监事，管理学硕士。2001年至2010年先后就职于西南证券股份有限公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。2010年8月加入大成基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、行业研究主管。2012年9月4日起任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理。2014年4月16日起任大成消费主题股票型证券投资基金基金经理。2014年5月14日至2015年5月25日任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任股票投资部价值组投资总监。

  其他高级管理人员：

  杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

  杨春明先生，副总经理，硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司，历任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。2013年10月25日起任大成创新资本管理有限公司总经理。

  钟鸣远先生，副总经理，金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014年3月加入大成基金管理有限公司，任公司助理总经理。2015年1月起任大成基金管理有限公司副总经理。

  肖剑先生，副总经理，公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司，任公司副总经理。

  2、基金经理

  王磊先生，经济学硕士，11年证券从业经历。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监（主持工作）。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年6月7日起担任大成强化收益债券型证券投基金基金经理。2013年7月17日起任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013年11月9日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起兼任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年12月9日起任大成景利混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

  （2）历任基金经理

  ■

  3、公司固定收益投资决策委员会

  公司固定收益投资决策委员会由3名成员组成，设固定收益投资决策委员会主席1名，其他委员2名。名单如下：

  钟鸣远，副总经理，固定收益投资决策委员会主席；张翼，固定收益部副总监，固定收益投资决策委员会委员；王立，固定收益部总监助理，大成债券投资基金基金经理，大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理，大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，固定收益投资决策委员会委员。

  上述人员之间不存在亲属关系。

  二、基金托管人

  一、基本情况

  名称：中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间：1984年1月1日

  法定代表人：姜建清

  注册资本：人民币349,018,545,827元

  联系电话：010-66105799

  联系人：蒋松云

  二、主要人员情况

  截至2014年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工207人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  三、基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年12月，中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  四、基金托管人的内部控制制度

  中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

  1、内部风险控制目标

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  2、内部风险控制组织结构

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  3、内部风险控制原则

  （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

  （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

  （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

  （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  4、内部风险控制措施实施

  （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

  （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

  （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

  （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

  （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  5、资产托管部内部风险控制情况

  （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

  基金托管人发现基金管理人有其他违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

  三、相关服务机构

  （一）销售机构及联系人

  1．直销机构

  大成基金管理有限公司

  住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  法定代表人：刘卓

  电话：0755-83183388

  传真：0755-83199588

  联系人：王为开

  公司网址：www.dcfund.com.cn

  大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）

  大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心：

  （1）大成基金深圳投资理财中心

  地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  联系人：王欢欢、白小雪

  电话：0755-83195236/22223555/22223556

  传真： 83195239/83195235/83195242/83195232

  （2）大成基金上海投资理财中心

  地址：上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室

  联系人：徐舲

  电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331

  传真：021-63513928/62185233

  2．代销机构

  （1）中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人：姜建清

  客服电话：95588

  电话：010-66107900

  传真：010-66107914

  网址：www.icbc.com.cn

  （2）中国农业银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人：蒋超良

  客服电话：95599

  电话：010-85109219

  传真：010-85109219

  网址：www.abchina.com

  （3）中国建设银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼

  法定代表人：王洪章

  联系人：王琳

  电话：010-67596084

  传真：010-66275654

  客服电话：95533

  网址：www.ccb.com

  （4）中国银行股份有限公司

  注册地址：北京西城区复兴门内大街1号

  法定代表人：田国立

  客服电话：95566

  联系人：王娟

  电话：010-66594909

  传真：010-66594942

  网址：www.boc.cn

  （5）交通银行股份有限公司

  办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人：胡怀邦

  客服电话：95559

  联系人：曹榕

  电话：021-58781234

  传真：021-58408483

  网址：www.bankcomm.com

  （6）招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

  法定代表人：傅育宁

  客服电话：95555

  联系人：邓炯鹏

  电话：0755-83077278

  传真：0755-83195049

  网址：www.cmbchina.com

  （7）上海农村商业银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号

  法定代表人：胡平西

  客服电话：021-962999

  电话：021-38576985

  传真：021-50105124

  联系人：周睿

  网址：www.shrcb.com

  （8）北京农村商业银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号

  法定代表人：乔瑞

  联系人：刘雨喻

  联系电话：010-63229482

  传真：010-66506163

  客服电话：96198

  网址：www.bjrcb.com

  （9）杭州银行股份有限公司

  地址：杭州市凤起路432号

  法定代表人：马时雍

  联系人：严峻

  电话：0571-85108195

  传真：0571-85106576

  客服电话：浙江省内0571-96523、全国客户服务热线4008888508

  网址：www.hzbank.com.cn

  （10）大连银行股份有限公司

  注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼

  法定代表人：陈占维

  客服电话：4006640099

  联系人：李鹏

  电话：0411-82308602

  传真：0411-82311420

  网址：www.bankofdl.com

  （11）上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

  办公地址：上海市中山东一路12号

  法定代表人：吉晓辉

  联系人：倪苏云

  客服热线：95528

  电话：021-61618888

  传真：021-63604199

  网址：www.spdb.com.cn

  （12）浙商银行股份有限公司

  注册地址：杭州市庆春路288号（办公地址同注册地址）

  法定代表人：张达洋

  联系人：吴强

  客户服务热线：95105665

  电话：0571-87659167

  传真：0571-87659188

  网址：www.czbank.com

  （13）渤海银行股份有限公司

  注册地址：天津市河西区马场道201-205号

  法定代表人：刘宝凤

  客服电话：400-888-8811

  联系人：王宏

  电话：022-58316666

  传真：022-58316259

  网址：www.cbhb.com.cn

  （14）北京银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

  办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

  法定代表人：闫冰竹

  联系人：王曦

  电话：010-66223584

  传真：010-66226045

  客户服务电话：95526

  公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

  （15）洛阳银行股份有限公司

  注册地址：洛阳市洛龙区开元大道256号

  办公地址：洛阳市洛龙区开元大道256号

  客服电话：0379-96699

  法定代表人：王建甫

  联系人：胡艳丽

  电话：0379-65921977

  传真：0379-65921851

  网址：www.bankofluoyang.com.cn

  (16)哈尔滨银行股份有限公司

  住所：哈尔滨市道里区尚志大街160号

  办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

  法人：郭志文

  联系人：王超

  联系电话：0451-86779007

  传真：0451-86779007

  客服电话：95537

  公司网址：www.hrbb.com.cn

  （17）国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层

  法定代表人：何如

  客服电话：95536

  联系人：齐晓燕

  电话：0755-82130833

  传真：0755-82133952

  网址： www.guosen.com.cn

  （18）招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人：宫少林

  客服电话： 95565

  联系人：林生迎

  电话：0755-82960223

  传真：0755-82943636

  网址：www.newone.com.cn

  （19）东北证券股份有限公司

  注册地址：长春市自由大路1138号

  办公地址：长春市自由大路1138号

  法定代表人：矫正中

  客户服务电话：4006000686

  联系人：潘锴

  电话：0431-85096709

  网址：www.nesc.cn

  （20）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：陈有安

  客服电话：4008-888-888

  联系人：田薇

  联系电话：010-66568430

  传真：010-66568990

  网址：www.chinastock.com.cn

  （21）申银万国证券股份有限公司

  通讯地址：上海市常熟路171号

  法定代表人：丁国荣

  客服电话：021-962505

  联系人：黄维琳、曹晔

  电话：021-54033888

  传真：021-54038844

  网址：www.sywg.com

  （22）东方证券股份有限公司

  地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼

  法定代表人：潘鑫军

  客户电话：95503

  联系人：吴宇

  电话：021-63325888-3108

  传真：021-63326173

  网址：www.dfzq.com.cn

  （23）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市淮海中路98号

  法定代表人：王开国

  客服电话：95553、400-888-8001

  联系人：金芸、李笑鸣

  电话：021-23219000

  传真：021-63602722

  网址：www.htsec.com

  （24）中信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦

  法定代表人：王东明

  客服电话：010-84588888

  联系人：陈忠

  电话：010-84588888

  传真：010-84865560

  网址：www.cs.ecitic.com

  （25）安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  法定代表人：牛冠兴

  客服电话：4008 001 001

  联系人：陈剑虹

  电话：0755-82825551

  传真：0755-82558355

  网址：www.essence.com.cn

  （26）光大证券股份有限公司

  办公地址：上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人：徐浩明

  客服电话：400-888-8788、95525

  联系人：刘晨、李芳芳

  电话：021-22169081

  传真：021-22169134

  网址：www.ebscn.com

  （27）中信万通证券有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

  办公地址：青岛市东海西路28号

  法定代表人：张智河

  客服电话：0532-96577

  联系人：吴忠超

  电话：0532-85022326

  传真：0532-85022605

  网址：www.zxwt.com.cn

  （28）东海证券股份有限公司

  注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

  办公地址：上海市东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人：朱科敏

  客服电话：95531

  免费服务热线：95531

  联系人：汪汇

  电话：021-20333333

  传真：021-50498825

  网址：www.longone.com.cn

  （29）中信证券（浙江）有限责任公司

  注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

  法定代表人：沈强

  客服电话：95548

  联系人：王霈霈

  电话：0571-87112507

  传真：0571-85783771

  网址：www.bigsun.com.cn

  （30）广州证券有限责任公司

  注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

  法定代表人：刘东

  客服电话：961303

  联系人：林洁茹

  联系电话：020-87322668

  传真：020-87325036

  网址：www.gzs.com.cn

  （31）平安证券有限责任公司

  办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  法定代表人：杨宇翔

  客服电话：95511转8

  联系人：郑舒丽

  电话：0755-22626391

  传真：0755-82400862

  网址：www.pingan.com

  （32）湘财证券有限责任公司

  注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  法定代表人：林俊波

  客服电话：400-888-1551

  联系人：钟康莺

  电话：021-68634518-8503

  传真：021-68865938

  网址：www.xcsc.com

  （33）上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市西藏中路336号

  法定代表人：龚德雄

  客服电话：021-962518，4008918918

  联系人：张瑾

  电话：021-53519888

  传真：021-63608830

  网址：www.962518.com

  （34）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路268号

  法定代表人：兰荣

  客户服务电话：95562

  联系人：黄英

  电话：0591-38162212

  传真：0591-38507538

  网址：www.xyzq.com.cn

  （35）渤海证券股份有限公司

  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  法定代表人：杜庆平

  联系人：王兆权

  电话：022-28451861

  传真：022-28451892

  客服电话：4006515988

  网址：www.bhzq.com

  （36）方正证券股份有限公司

  注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人：雷杰

  客服电话：95571

  联系人：邵艳霞

  电话：010-57398063

  传真：010-57398058

  网址：www.foundersc.com

  （37）东莞证券有限责任公司

  注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

  法定代表人：张运勇

  客服电话：0769-961130

  联系人：梁健伟

  电话：0769-22119341

  传真：0769-22116999

  网址：www.dgzq.com.cn

  （38）瑞银证券有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  法定代表人：程宜荪

  电话：010-58328337

  传真：010-58328748

  联系人：慕丽娜

  客户服务电话：400-887-8827

  网址：www.ubssecurities.com

  （39）宏源证券股份有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

  法定代表人：冯戎

  客户服务电话：4008000562

  联系人：李巍

  电话：010-88085858

  传真：010-88085195

  网址：www.hysec.com

  （40）长城证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人：黄耀华

  客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888

  联系人：高峰

  电话：0755-83516094

  传真：0755-83516199

  网址：www.cgws.com

  （41）国都证券有限责任公司

  注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  法定代表人：常喆

  客户服务电话：400-818-8118

  联系人：黄静

  电话：010-84183333

  传真：010-84183311-3389

  网址：www.guodu.com

  （42）江海证券有限公司

  办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法人代表：孙名扬

  电话：0451-82336863

  客服热线：4006662288

  联系人：徐世旺

  网址：www.jhzq.com.cn

  （43）长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  客户服务热线：95579、4008-888-999

  联系人：李良

  电话：027-65799999

  传真：027-85481900

  网址：www.95579.com

  （44）国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  客户服务电话：4006600109

  联系人：刘一宏

  电话：028-86690070

  传真：028-86690126

  网址：www.gjzq.com.cn

  （45）中航证券有限公司

  注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法人代表：杜航

  客户服务热线：4008866567

  联系人：戴蕾

  电话：0791-86768681

  传真：0791-86770178

  网址：www.avicsec.com

  （46）爱建证券有限责任公司

  地址：上海市南京西路758号23楼

  法定代表人：郭林

  客服电话：021-63340678

  联系人：陈敏

  电话：021-32229888

  传真：021-62878783

  网址：www.ajzq.com

  （47）天相投资顾问有限公司

  注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  法定代表人：林义相

  客服电话：010-66045678

  联系人：林爽

  传真：010-66045527

  网址：www.txsec.com

  （48）信达证券股份有限公司

  地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  客户服务电话：4008008899

  联系人：唐静

  联系电话：010-63081000

  传真：010-63080978

  公司网址：www.cindasc.com

  （49）华宝证券有限责任公司

  地址：上海市浦东新区环球金融中心57楼

  法定代表人：陈林

  客户服务电话：400-820-9898

  联系人：汪明丽

  电话：021-68778075

  传真：021-68868117

  网址：www.cnhbstock.com

  （50）中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人：龙增来

  联系人：刘毅

  客户电话：400 600 8008

  电话：0755-82023442

  传真：0755-82026539

  网址：www.china-invs.cn 

  （51）齐鲁证券有限公司

  办公地址：山东省济南市经十路20518号

  法定代表人：李玮

  客户服务电话：95538

  联系人：吴阳

  电话：0531-81283938

  传真：0531-81283900

  网址：www.qlzq.com.cn

  （52）财富证券有限责任公司

  办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

  法人代表：周晖

  客户服务热线：0731-84403319

  联系人：胡智

  电话：0731-84779521

  传真：0731-84403439

  网址：www.cfzq.com

  （53）中原证券股份有限公司

  地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

  法定代表人：菅明军

  客服电话：0371-967218、4008139666

  联系人：卢琳

  联系电话: 0371-68599287

  联系传真:0371-65585665

  网址：www.ccnew.com

  (54) 民生证券股份有限公司

  地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座

  法定代表人：余政

  客服电话：4006198888

  联系人：赵明

  联系电话：010-85127622

  联系传真：010-85127917

  公司网址：www.mszq.com

  （55）天源证券经纪有限公司

  注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

  办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

  法定代表人：林小明

  电话：0755-33331188

  传真：0755-33329815

  统一客服电话：4006543218

  公司网站地址：www.tyzq.com.cn

  （56）天风证券股份有限公司

  注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  法定代表人：余磊

  联系人：翟璟

  联系电话：（027）87618882/(028) 86711410

  传真：（027）87618863

  公司网站：www.tfzq.com

  （57）国盛证券有限责任公司

  注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

  办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

  法定代表人：曾小普

  联系人：徐美云

  电话：0791-6285337

  传真：0791-6282293

  网址：www.gsstock.com

  （58）华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

  办公地址：上海市肇嘉浜路750号

  法定代表人：洪家新

  联系人：陈敏

  网站：www.cfsc.com.cn

  客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

  （59）深圳众禄基金销售有限公司

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  客服电话：4006-788-887

  联系人：童彩平

  电话：0755-33227950

  传真：0755-82080798

  网址：www.zlfund.cn

  (60) 中山证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  法定代表人：吴永良

  客服电话：400-1022-011

  网址：www.zszq.com.cn

  （61）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  法定代表人：万建华

  客服电话：95521

  联系人：芮敏祺

  电话：021-38676666

  传真：021-38670161

  网址：www.gtja.com

  (62) 中信建投股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人：王常青

  客服电话：4008888108

  联系人：权唐

  电话：010-85130577

  传真：010-65182261

  网址：www.csc108.com

  (63)上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906

  法定代表人: 杨文斌

  客服电话: 400-700-9665

  联系人: 张茹

  联系电话: 021-58870011

  传真: 021-68596916

  网址: www.ehowbuy.com

  （64）华融证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街8号

  法定代表人：祝献忠

  联系人：黄恒

  联系电话：010-58568062

  传真：010-58568062

  客户服务电话：010-58568118

  网址：www.hrsec.com.cn

  （65）和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：常春艳

  联系电话：0755-82721122

  传真：0755-82029055

  客户服务电话：4009200022

  网址：http://licaike.hexun.com

  （66）上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法人代表：其实

  联系人：高莉莉

  电话：021-54509988

  传真：021-64383798

  客户服务电话：400-1818-188

  网址：www.1234567.com.cn

  （67）杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  法人代表：陈柏青

  联系人：张裕

  电话：0571-2882935

  传真：0571-26698533

  客户服务电话：4000-766-123

  网址： www.fund123.cn

  （68）中国民族证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层

  法人代表：赵大建

  联系人：李微

  客户服务电话：400-889-5618

  网址：www.e5618.com

  （69）联讯证券股份有限公司

  注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  法人代表：徐刚

  联系人：彭莲

  客户服务电话：95564

  网址：www.lxzq.com.cn

  （二）注册登记机构

  名称：大成基金管理有限公司

  住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层

  法定代表人：张树忠

  电话：0755-83183388

  传真：0755-83195239

  联系人：范瑛

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：北京市金杜律师事务所

  注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

  负责人：王玲

  电话：0755-22163333

  传真：0755-22163390

  经办律师：靳庆军、冯艾

  联系人：冯艾

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名 称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  法定代表人：杨绍信

  电 话：（021）23238888

  传 真：（021）23238800

  联系人：刘莉

  经办注册会计师：薛竞、叶尔甸

  四、基金的名称

  大成可转债增强债券型证券投资基金

  五、基金的类型

  债券型

  六、基金的运作方式

  开放式

  七、基金的投资目标

  在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过主动投资组合管理，充分把握可转债兼具股性和债性的风险收益特征，追求投资资金的长期保值增值。

  八、基金的投资范围

  本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  本基金为债券基金，重点投资于固定收益类资产，包括国债、央行票据、中期票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、次级债、可转债（含可分离交易可转债）、债券回购、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；股票（含一级市场新股申购和二级市场股票投资）、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  九、基金的投资策略

  1、大类资产配置策略

  本基金主要投资于可转债等固定收益类资产，在确保基金资产收益安全与稳定的同时，以有限的风险载荷博取股票市场的上涨收益。本基金将在基金合同约定的投资范围内结合定性以及定量分析，自上而下地实施整体资产配置策略，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求状况、信用风险变化情况和有关政策法律法规等因素的综合分析，预测各大类资产未来收益率变化情况，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，把握市场收益变化，进而提高基金收益率。

  2、固定收益类资产投资策略

  （1）可转债投资策略

  可转债是一种含权债券，它同时具备了普通股票所不具备的债性和普通债券所不具备的股性。在股票市场下跌时，可转债由于受到纯债价值的支撑，一般不会跌破其债券价值部分；在股票市场上涨时，又由于内生的期权属性，可转债可分享正股股票上涨的收益。合理地利用可转债的股性和债性双重特征，可在有效控制组合风险的基础上获取一定的超额收益。在经济处于复苏和繁荣的阶段，若股市表现较好，则可通过超配转股期权价值高的可转债来增强债券组合的收益；在经济处于衰退的阶段，若市场基准利率下行，则可通过超配普通债券以及纯债价值较高的可转债来获得较好的收益。

  在进行可转债筛选时，本基金将在对可转换债券条款以及发行人基本面要素进行深入研究的基础上，选择合适时机投资于低估的可转债品种，通过积极主动管理，获得超额收益。基本面要素包括股性特征、债性特征、流动性等。本基金将充分借鉴基金管理人股票研究团队的研究成果，对可转债对应的正股的基本面进行分析，形成对正股的价值评估。从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注，将可转债自身的信用评估和其正股的价值分析结合起来，最终确定投资的可转债品种。

  本基金将采取稳健性投资和进取型投资相结合的策略，即投资于基本面较好、具有成长性、转股价格修正条件优惠的可转债，从而在风险相对较低的前提下力求获得超越基准的投资回报。

  1） 可转债套利策略

  转股权使得可转债价格与正股价格之间存在一定的关联关系，但两者价格受到各种市场因素影响后会出现失衡状况。基金管理人通过深入、细致的研究和实时跟踪，可侦测到这种定价失衡关系并加以利用：当处于转股期内的可转债市价低于转股价值，即可转债的转换溢价率为负时，买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差；反之，买入标的股票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常交易运作过程中，本基金将密切关注可转债与标的股票价格的关系，择机实施套利策略，以加强本基金收益水平。

  2）相对价值分析策略

  本基金采用相对价值分析策略，即通过分析不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。本基金利用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征，利用可转债的平价溢价率和可转债的Delta系数来衡量可转债的股性特征，并在对可转换债券条款、发行人基本面要素、正股估值水平与盈利成长性进行深入研究的基础上，结合股票市场与债券市场的预期相对风险收益，选择时机相应投资于期权价值低估或纯债价值低估的可转债品种，通过积极主动管理，获得超额收益。

  3）可转债条款价值发现策略

  (下转B28版)