证券时报多媒体数字报

  基金管理人：天弘基金管理有限公司

  基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

  报告送出日期：2015年7月20日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金合同于2015年1月20日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。

  2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2015年1月20日-2015年7月19日，截止报告日本基金仍处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、上述任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

  报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

  本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。

  本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

  本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  本基金在成立以来根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。

  报告期内，本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。这种差异源自部分股票由于权重差价及停牌等原因所造成，各股票的权重与标的指数相比有所变化。本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.5018元，本报告期份额净值增长率18.98%，同期业绩比较基准增长率21.70%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

  4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  在经济仍将继续下行判断的基础上，国家会进一步出台货币宽松及财政刺激等政策。同时，在中国经济结构性改革的时代，结构性行情及创新板块仍将表现抢眼。本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影响，不断优化和改进量化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平，保持对指数的紧密跟踪，从而为基金持有人创造满意的投资回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

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  5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

  本基金报告期末未持有积极投资股票。

  5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准天弘中证500指数型发起式证券投资基金募集的文件

  2、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同

  3、天弘中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书

  4、天弘中证500指数型发起式证券投资基金托管协议

  5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照

  9.2 存放地点

  天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  公司网站：www.thfund.com.cn

  天弘基金管理有限公司

  二〇一五年七月二十日