证券时报多媒体数字报

  基金管理人：信诚基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年7月20日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  信诚货币A

  ■

  注：本基金的收益分配是按日结转份额。

  信诚货币B

  ■

  注：本基金的收益分配是按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  信诚货币A

  ■

  注: 本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月22日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  信诚货币B

  ■

  注: 本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月22日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

  4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  2015年上半年经济仍在不断探底过程中,投资增速大幅下降,消费出口均较弱,CPI在底部徘徊。

  二季度债券收益率曲线呈现陡峭化下行。季度初,央行大幅降准降息措施使得流动性较2、3月份大幅放宽,银行间7天回购利率最低突破2%以下,新股发行对货币市场的冲击也有所减弱。进入6月份,由于季末因素叠加和巨额IPO的叠加效应,资金价格略有回升,但仍然3%以下。在此背景下,短期债券收益率也经历了一轮较大幅度的下降,1年期利率品种下降超过100个BP;中长期债券收益率虽然在季度初也随着宽松的货币政策有一定下行,但5月份地方债的正式发行,挤出效应显现,收益率反弹接近季度初的水平。货币基金由于受到IPO的冲击明显,基金流动性要求进一步增加。信诚货币基金二季度基本采取25%债券、60%银行定期存款和15%回购的配置比例,保证IPO期间的流动性的基础上,尽量把握资金价格的波动,以获得较好的收益。

  展望后市,整体宽松的格局不会改变,资金利率预计会继续维持低位。而股市的大幅调整和IPO的暂停带来了资产的重新配置,短期内有利于对债市的配置需求。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值A和B收益率分别为0.8959%、0.9566%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%,基金表现超越业绩比较基准分别为0.8086%与0.8693%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  注：本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  ■

  5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明

  本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

  5.8.2 本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

  5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 其他资产构成

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  §6开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额;总赎回份额含份额强减、转换出份额。

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §8影响投资者决策的其他重要信息

  无

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1、信诚货币市场证券投资基金相关批准文件

  2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程

  3、信诚货币市场证券投资基金基金合同

  4、信诚货币市场证券投资基金招募说明书

  5、本报告期内按照规定披露的各项公告

  9.2存放地点

  信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。

  信诚基金管理有限公司

  2015年7月20日