证券时报多媒体数字报

  基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

  基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  北信瑞丰宜投宝A

  ■

  北信瑞丰宜投宝B

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

  2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下：

  在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

  在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

  在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

  综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2015年二季度，央行在继续降息降准的同时，重启了公开市场逆回购操作，意图抚平半年时点的资金大幅波动，也确实达到了效果。IPO申购对资金面的扰动随着大盘股的发行有所加剧，4-5月份股市持续上扬的同时债券市场承压明显。虽然短端利率维持在低位，但是中长端利率下行幅度不明显，收益率曲线陡峭化严重。6月份股市大幅调整，债券市场依然表现不温不火，临近半年时点，机构均谨慎操作。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内北信瑞丰宜投宝A净值收益率为0.6162%，北信瑞丰宜投宝B净值收益率为0.6775%，业绩比较基准收益率0.0873%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年三季度, 虽然房地产销量有一定程度改善且部分地区房价上涨明显，但是无论是工业增加值增速，还是全社会用电量，进出口贸易以及新增人民币贷款数据，都没有出现明显好转的迹象，基本面对债市依然构成支撑。由于6月份以来股市的调整幅度超出正常范畴，证监会于近日叫停了IPO发行工作。此举将明显利好债券市场，上万亿打新基金无处可去，短期内或只能买进利率债和高等级信用债。资金溢出效果同样也会体现在资金借贷成本上。因此，因此，我们对三季度的债券市场依然持谨慎乐观态度。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：本基金本报告期末无债券正回购。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  ■

  注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本报告期内无债券投资。

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  注：本报告期内无债券投资。

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

  5.8.2

  本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

  5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 其他资产构成

  ■

  5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注：本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、《北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同》。

  2、《北信瑞丰宜投宝货币市场基金招募说明书》。

  3、《北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议》。

  4、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  9.3 查阅方式

  投资者可在开放时间内至基金管理人或托管人处查阅，也可登录基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。

  北信瑞丰基金管理有限公司

  2015年7月17日