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国泰纳斯达克100指数证券投资基金2015第二季度报告 2015-07-21 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010年4月29日至2015年6月30日) ■ 注:(1)本基金的合同生效日为2010年4月29日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 (2)同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 纳斯达克100指数在4月底再创新高,但就2015年二季度整体而言呈现窄幅震荡走势。美国经济及相关数据继续向好,就业市场延续了良好的复苏势头,失业率迫近充分就业水平5%附近。但风险主要来自欧洲方面的希腊债务危机。对国际金融市场的观望导致美联储年底前两次加息的预期降温。美元冲高突破100点大关维持震荡走势。作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。 本报告期内,如统一以美元资产计价计算,本基金日均跟踪误差为0.05%,对应年化跟踪误差为0.73%,符合基金合同预定的日均误差不超过0.5%、年跟踪误差不超过5%的要求。跟踪误差主要来源为申购赎回的冲击。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2015年第二季度的净值增长率为1.28%,同期业绩比较基准收益率为1.75%(注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应)。 4.9管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美国的加息预期仍然是短期内左右美股走势和市场信心的关键因素,但随着时间推进其影响将逐渐消化,美股6年来的大幅上涨伴随企业利润改善及美国整体经济的持续恢复,其相对价值仍然十分合理,静待加息落地。相对于现阶段巨幅震荡且脱离经济基本面运行的A股,美股配置价值凸显。预计在加息前以高位震荡为主。 美股上涨过程是不断消化利空、恢复信心、长期稳健向上的过程,未来美股涨跌幅最核心的决定因素是美国经济数据以及全球资本流向,取决于美国实体经济复苏是否得到验证。后QE时代的资本回流、完美的基本面以及美国以外经济体的不稳定政治经济局势的综合影响下将开启一个美元的时代,这意味着大部分货币对美元都将走弱。基本面良好以及低通胀环境对股票市场极为有利,并且推动美股的动能中仅有低利率会在未来消失,构成了未来全球资产选择中的一大主题——美股和美元强势基本面的主导,高配美股将是未来确定性较强的配置。未来三年间我们认为美国经济将极大概率走向复苏周期。国泰纳指100是国内首只跟踪海外指数的QDII产品,汇聚了目前全世界具有核心竞争力、拥有革命性技术的公司,建议投资者积极配置国泰纳斯达克100指数(160213)。 4.10报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 ■ 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 ■ 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细 5.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 ■ 5.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ■ 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.10.3其他各项资产构成 ■ 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于核准国泰纳斯达克100指数证券投资基金募集的批复 2、国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金合同 3、国泰纳斯达克100指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日 本版导读:
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