证券时报多媒体数字报

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年7月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金合同生效日为2014年11月13日,截止报告期末本基金合同生效未满一年。

  2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金本报告期内无境外投资顾问。

  4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成纳斯达克100指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.4 公平交易专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在30笔同日反向交易,原因为投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

  4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年2季度,全球金融市场的整体表现不一,但全球宏观经济增长速度相对稳定。2015年2季度,希腊危机重燃,希腊全民公投的结果将希腊退出欧元区风险进一步推高。虽然希腊政府采取措施禁止民众自由支取欧元现金,但希腊银行的欧元流动性已经接近枯竭。希腊危机的重燃给刚开始出现的欧洲经济的复苏带来了新的压力。2015年2季度,美国宏观经济保持增长,但期间经济增长速度稍弱于2014年4季度。同时,近期公布的2015年1季度GDP年化季环比增长率为-0.2%,出现了短暂的负增长。其主要原因是(1)今年年初,美国出现严重的暴风雪天气,影响了经济活动;(2)目前美国经济已经接近潜在产出水平,前期高速增长势头将放缓;(3)美元短期内过强对美国净出口造成负面影响。不利的希腊政治经济局势及疲软的经济数据令美联储的鸽派观点再次占据上风,当前市场预期美联储在三季度加息的概率较小。尽管经济增速短期下降,但美国科技企业创新发展依然迅猛,科技企业利润保持较快速度增长,因此本基金所跟踪的标的指数在二季度还创出了金融海啸之后的新高。在本报告期内,本基金的目标指数上涨1.46%,美元兑人民币中间价下跌0.47%,经汇率调整后的目标指数上涨1.95%。在本报告期内,本基金净值上涨2.93%,高于经汇率调整后的目标指数1.95%。在本报告期内,本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为2.52%,日均偏差绝对值为0.09%,均显著低于本基金合同中的目标值。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金份额资产净值为1.053元,本报告期基金份额净值增长率为2.93%,同期业绩比较基准收益率为1.46%,高于业绩比较基准的表现。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望欧洲方面,希腊是否能留在欧元区还是未知数,但是由于希腊经济体量较小,即使其脱离欧元区,对美国经济的影响也非常小。从美国自身来看,虽然上半年经济增速放缓,但美国经济长期增长的逻辑不变,未来经济增长潜力依然较大。当前市场普遍认为四季度才是联储加息时点,主要理由是:(1)当前通胀无压力,美联储不急于加息;(2)短期经济数据表现一般。因此普遍预计四季度加息一次的可能性较大。即使美国宏观经济增长相对较弱,但纳斯达克上市的科技企业凭借其全球科技领头羊的地位,依然能保持较快的发展势头,而本指数成分股企业盈利也有望保持较快增长。当前本基金所跟踪的标的指数的动态市盈率在18倍左右,仍然处于历史平均区间内。未来指数盈利的持续增加有望推动标的指数持续上涨。本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好的跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。

  4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金在本报告期内,曾于2015年4月27日至2015年6月30日出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

  5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

  5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响影响投资者决策的其他重要信息

  1、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过,刘明先生不再担任公司副总经理。

  2、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过,肖冰先生不再担任公司副总经理。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立大成纳斯达克100指数证券投资基金的文件;

  2、《大成纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》;

  3、《大成纳斯达克100指数证券投资基金托管协议》;

  4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

  5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

  9.2 存放地点

  本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

  大成基金管理有限公司

  2015年7月21日