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长信量化先锋股票型证券投资基金2015第二季度报告 2015-07-21 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2015年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、图示日期为2010年11月18日至2015年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例符合基金合同中的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年二季度大部分时间,以中小板和创业板为代表的中小市值成长股大幅跑赢以沪深300为代表的大盘蓝筹股,然而从2015年6月中旬开始,在降杠杆的作用下成长股出现了较大幅度的回调。期间,上证综指上涨14.12%,代表大盘蓝筹股的沪深300指数上涨10.41%,而中小板指数上涨15.32%,创业板指数上涨22.42%。2015年二季度,本基金积极调整持仓结构,取得了较为理想的相对收益。 4.4.2 2015年三季度市场展望和投资策略 我们建立了涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动。从宏观层面来看,2015年二季度货币政策宽松,财政发力、地产回暖、政策“多管齐下”促使二季度经济筑底企稳迹象明显。从微观层面来看,上市公司经营情况相比之前有所改善。2015年三季度财政政策及降准降息等宽松货币政策尚有空间,有望促使三季度经济回暖。我们仍将实时监控市场动向,通过合理的仓位控制、行业配置以及个股选择,把握未来的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止到2015年6月30日,本基金份额净值为2.211元,份额累计净值为2.211元,本报告期内本基金净值增长率为37.07%,同期业绩比较基准涨幅为8.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中,齐星铁塔(002359)的发行主体于2015年4月4日发布公告称其收到中国证券监督管理委员会调查通知书(鲁证调查通字15048号),因公司涉嫌信息披露违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。 发行主体于2015年5月8日收到深证证券交易所《关于对山东齐星铁塔科技股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》,深圳证券交易所因公司信息披露违规对其给予通报批评的处分。发行主体于2014年6月3日发布公告称其收到中国证券监督管理委员会山东监管局《行政处罚决定书》(【2015】1号)。2013年、2014年度公司与原第一大股东齐星集团有限公司等关联方之间发生非经营性资金往来业务,公司未及时履行临时信息披露义务,亦未在公司2013年中期报告、2013年年度报告及2014年中期报告中披露该重要事项。2014年度,公司对两笔银行贷款业务及其与齐星集团有限公司等关联方之间发生的部分非经营性资金往来事项未按规定进行会计确认和计量,导致公司2014年第一季度报告、中期报告、第三季度报告的个别列表项目存在虚假记录。山东监管局针对上述事实对公司及相关当事人进行了相应处罚。 对该股票投资决策程序的说明:本基金采用数量化投资策略建立投资模型,选股模型重点考察股票相对盈利、估值、成长性、回报率、市场交易数据等指标,建立指标与收益率之间的关联关系,并运用数学和统计检验方法,筛选出能在大概率上战胜市场的股票组合。金融工程部通过上述模型将该股票纳入基金投资对象备选库并进行投资。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》; 3、《长信量化先锋股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《长信量化先锋股票型证券投资基金托管协议》; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 8.2 存放地点 基金管理人的住所。 8.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 二〇一五年七月二十一日 本版导读:
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