证券时报多媒体数字报

  (上接B75版)

  (76)国都证券有限责任公司

  ■

  (77)东海证券股份有限公司

  ■

  (78)国盛证券有限责任公司

  ■

  (79)华西证券股份有限公司

  ■

  (80)申万宏源西部证券有限公司

  ■

  (81)齐鲁证券有限公司

  ■

  (82)第一创业证券股份有限公司

  ■

  (83)金元证券股份有限公司

  ■

  (84)中航证券有限公司

  ■

  (85)德邦证券有限责任公司

  ■

  (86)西部证券股份有限公司

  ■

  (87)华福证券有限责任公司

  ■

  (88)华龙证券有限责任公司

  ■

  (89)中国国际金融有限公司

  ■

  (90)财通证券股份有限公司

  ■

  (91)华鑫证券有限责任公司

  ■

  (92)瑞银证券有限责任公司

  ■

  (93)中国中投证券有限责任公司

  ■

  (94)中山证券有限责任公司

  ■

  (95)日信证券有限责任公司

  ■

  (96)江海证券有限公司

  ■

  (97)国金证券股份有限公司

  ■

  (98)中国民族证券有限责任公司

  ■

  (99)华宝证券有限责任公司

  ■

  (100)爱建证券有限责任公司

  ■

  (101)英大证券有限责任公司

  ■

  (102)大通证券股份有限公司

  ■

  (103)华创证券有限责任公司

  ■

  (104)泉州银行股份有限公司

  ■

  3、场内代销机构

  基金份额办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。尚未取得相应业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  二、登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

  办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

  法定代表人：陈耀先

  电话：010-58598839

  传真：010-58598834

  联系人：朱立元

  三、律师事务所和经办律师

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  电话：021- 31358666

  传真：021- 31358600

  联系人：安冬

  经办律师：吕红、安冬

  四、会计师事务所和经办注册会计师

  机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

  法人代表：杨绍信

  电话：021-61238888

  传真：021-61238800

  经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

  四、基金名称

  自基金合同生效之日起3年内，本基金名称为“博时裕祥分级债券型证券投资基金”；自基金合同生效之日起满3年后，本基金名称为“博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）”。

  五、基金类型

  债券型

  六、基金运作方式

  契约型

  本基金基金合同生效后，在最初的3年内裕祥A每6个月开放一次申购、赎回业务，并且在开放日裕祥A的基金份额净值大于1.000元时，折算成1.000元；裕祥B封闭运作。3年届满后，本基金转换为契约型上市开放式基金（LOF）。

  七、基金的投资目标

  在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

  八、基金的投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。

  本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非债券资产的比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

  如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

  九、基金的投资策略

  通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期选择。在微观方面，基于债券市场的状况，主要采用骑乘、息差及利差策略等投资策略。同时积极参与一级市场新股、债券申购，提高组合预期收益水平。

  十、业绩比较基准

  本基金整体的业绩比较基准为：中证全债指数收益率

  中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数有限公司编制并发布的首只债券类指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

  本基金选择中证全债指数作为业绩比较基准主要考虑如下：

  1、本基金是债券型基金，主要投资于各类固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，中证全债指数作为业绩比较基准符合本基金的风险收益特征。

  2、中证全债指数自2007年12月发布以来，已经得到了投资者的广泛认同，被众多基金公司、保险公司和其他机构投资者用作债券投资的基准指数。

  3、中证全债指数的编制方法遵循国际标准和投资实践，在交易所上市的所有债券和银行间债券市场的所有债券中选择部分交投活跃的券种作为指数的备选样本集合，样本券的剩余期限至少1年，信用评级在投资级以上。可见，该指数能够敏锐、直接、全面地反映债券市场对利率的预期及债券市场的走势，具有一致、透明和流动性较高等优点。

  为此，本基金选取中证全债指数作为本基金的业绩比较基准。

  若未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告。

  十一、基金的风险收益特征

  从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

  从两类份额看，裕祥A持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.50%，表现出风险较低、收益相对稳定的特点。裕祥B获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出风险较高，收益较高的特点，其预期收益要高于普通纯债型基金。

  十二、基金投资组合报告

  博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日。本报告财务数据未经审计师审计。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11投资组合报告附注

  11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3其他各项资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、博时裕祥分级债券型证券投资基金

  ■

  注：根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》和《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2014年6月10日博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥B（150043）终止上市之日起，原博时裕祥分级债券型证券投资基金转型为博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）。

  2、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

  博时稳健回报债券（LOF）A：

  ■

  博时稳健回报债券（LOF）C：

  ■

  十四、基金的费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.80%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、销售服务费

  （1）自基金合同生效之日起满3年内的销售服务费

  自基金合同生效之日起满3年内，裕祥A基金份额的销售服务费年费率为0.35%，裕祥B基金份额不收取销售服务费。

  本基金销售服务费按前一日裕祥A基金资产净值的0.35%年费率计提。

  计算方法如下：

  H=E×0.35%÷当年天数

  H为裕祥A基金份额每日应计提的销售服务费

  E为前一日裕祥A的基金份额参考净值与裕祥A的基金份额数的乘积

  销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

  （2）自基金合同生效之日起满3年后的销售服务费

  自本基金基金合同生效之日起满3年后，本基金将转换为上市开放式基金（LOF），其中A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。

  本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。

  计算方法如下：

  H=E×0.35%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

  2、申购费和赎回费

  1）、申购费率

  本基金A类基金份额场内场外均可进行申购赎回，C类基金份额只能在场外进行申购赎回；其中A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

  投资者在场外申购本基金时交纳申购费用。投资者交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  表：基金的场外申购费率结构

  ■

  ■

  因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

  深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定的场外申购费率设定投资者的场内申购费率。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  2）、赎回费率

  场外赎回费率：

  表：基金的场外赎回费率结构

  ■

  注：1年指365天。

  ■

  场内赎回费率：

  ■

  其中，在场外认购、申购并赎回的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准；在场内认购、场内申购以及场内买入，并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起开始计算；所有份额的场内赎回费率都为0.10%。

  （三）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

  （四）基金管理费和托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2015年1月24日刊登的本基金原招募说明书（《博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

  1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

  2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新；

  3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；

  4、在“十、基金的投资”中，更新了“（十二）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2015年3月31日；

  5、在“十一、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2015年3月31日；

  6、在“十三、基金资产的估值”中，按照博时基金2015年3月26日调整交易所固定收益品种估值方法的公告内容进行了更新；

  7、在“二十四、其它应披露的事项”中披露了如下事项：

  (1)2015年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）2015年第1季度报告》；

  (2)2015年03月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中国国际金融有限公司为代销机构的公告》；

  (3)2015年03月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）2014年年度报告（摘要）》；

  (4)2015年03月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泉州银行股份有限公司为代销机构的公告》；

  (5)2015年01月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）2014年第4季度报告》；

  (6)2015年01月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150115博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF） 分红公告》；

  博时基金管理有限公司

  2015年7月25日