证券时报多媒体数字报

  (上接B69版)

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  (69)安信证券股份有限公司

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  (72)万联证券有限责任公司

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  (77)中信证券（山东）有限责任公司

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  (78)东兴证券股份有限公司

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  (92)平安证券有限责任公司

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  (94)国海证券股份有限公司

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  (96)中原证券股份有限公司

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  (97)东海证券股份有限公司

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  (98)中银国际证券有限责任公司

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  (99)恒泰证券股份有限公司

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  (100)国盛证券有限责任公司

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  (101)华西证券股份有限公司

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  (102)申万宏源西部证券有限公司

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  (104)世纪证券有限责任公司

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  (106)中航证券有限公司

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  (107)华林证券有限责任公司

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  (108)德邦证券有限责任公司

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  (109)西部证券股份有限公司

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  (110)华福证券有限责任公司

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  (111)华龙证券有限责任公司

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  (113)财通证券股份有限公司

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  (114)五矿证券有限公司

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  (115)华鑫证券有限责任公司

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  (116)瑞银证券有限责任公司

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  (117)中国中投证券有限责任公司

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  (118)中山证券有限责任公司

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  (119)日信证券有限责任公司

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  (120)联讯证券股份有限公司

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  (121)江海证券有限公司

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  (122)九州证券有限公司

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  (123)国金证券股份有限公司

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  (124)华宝证券有限责任公司

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  (125)厦门证券有限公司

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  (126)爱建证券有限责任公司

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  (127)英大证券有限责任公司

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  (128)财达证券有限责任公司

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  (129)太平洋证券股份有限公司

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  (130)泉州银行股份有限公司

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  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  二、登记机构

  名称：博时基金管理有限公司

  住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

  办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

  法定代表人：洪小源

  电话：（010）65171166

  传真：（010）65187068

  联系人：许鹏

  三、律师事务所和经办律师

  名称：通力律师事务所

  注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  电话：021- 31358666

  传真：021- 31358600

  联系人：安冬

  经办律师：吕红、安冬

  四、会计师事务所和经办注册会计师

  机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

  法人代表：杨绍信

  电话：021-61238888

  传真：021-61238800

  经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

  四、基金的名称

  博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  五、基金的类型

  联接基金

  六、基金运作方式

  交易型开放式指数基金的联接基金

  七、基金的投资目标

  通过主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即深证基本面200指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  八、投资范围

  本基金主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即深证基本面200指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  本基金投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  九、投资策略

  本基金主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金，方便特定的客户群通过本基金投资深证基本面200交易型开放式指数投资基金。本基金不参与深证基本面200交易型开放式指数投资基金的投资管理。

  1、资产配置策略

  为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

  在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  2、基金投资策略

  （1）投资组合的构建

  基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成深证基本面200交易型开放式指数投资基金，使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

  （2）投资组合的投资方式

  本基金投资深证基本面200交易型开放式指数投资基金的两种方式如下：

  1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回；

  2）二级市场方式：深证基本面200交易型开放式指数投资基金上市交易后，在二级市场进行深证基本面200交易型开放式指数投资基金份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

  当深证基本面200交易型开放式指数投资基金申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。

  3、成份股、备选成份股投资策略投资管理程序

  本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

  4、债券投资策略

  本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

  5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略

  本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行操作。

  十、业绩比较基准

  深证基本面200指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

  如果深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金变更其标的指数，或者中证指数公司变更或停止深证基本面200指数的编制及发布，或者深证基本面200指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致深证基本面200指数不宜继续作为目标基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出，经与托管人协商一致，履行相应程序后，本基金的标的指数可根据目标基金的业绩比较基准的更换而做相应的变更。

  十一、风险收益特征

  本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。

  本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪深证基本面200指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

  十二、基金投资组合报告

  博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1 报告期末基金资产组合情况（适用于ETF联接基金填写）

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  2期末投资目标基金明细（适用于ETF联接基金填写）

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  3 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期末本基金未投资股指期货交易。

  11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期末本基金未投资国债期货交易。

  12 投资组合报告附注

  12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券（000776）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  广发证券股份有限公司因存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题，被中国证监会采取责令限期改正的行政监管措施。

  对该股票投资决策程序的说明：

  根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

  12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  12.3 其他各项资产构成

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  12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、 基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  十四、 基金费用与税收

  一、与基金运作有关的费用

  （一）、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金的证券交易费用；

  4、基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；

  7、基金银行汇划费用；

  8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  上述费用从基金财产中支付。

  （二）、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费率为年费率0.50%。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  H ＝E×年管理费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。

  前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的基金托管费

  本基金的托管费率为年费率0.10%。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  H ＝E×年托管费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。

  前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

  基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

  3、除管理费和托管费之外的基金费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。

  二、与基金销售有关的费用

  1、申购和赎回费

  表 ：本基金的申购费率表

  ■

  来源：博时基金

  表 ：本基金的赎回费率表

  ■

  注：1年指365天 来源：博时基金

  申购费用由投资者承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  2、转换费用

  基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

  三、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

  四、基金管理费和基金托管费的调整

  在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

  五、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年1月24日刊登的本基金原招募说明书（《博时深证基本面200ETF联接基金更新招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

  1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

  2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

  3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；

  4、在“八、基金的投资”中，更新了“（十一）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2015年3月31日；

  5、在“九、基金的业绩”中，更新了自基金合同生效开始基金份额净值增长率的数据及列表内容，数据内容截止时间为2015年3月31日；

  6、在“十一、基金资产的估值”中，按照博时基金2015年3月26日调整交易所固定收益品种估值方法的公告内容进行了更新；

  7、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

  (一) 2015年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告》；

  (二) 2015年04月02日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；

  (三) 2015年03月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加其网上交易和手机交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (四) 2015年03月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年年度报告（摘要）》；

  (五) 2015年03月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150327关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其网上银行、手机银行和柜面申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (六) 2015年03月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泉州银行股份有限公司为代销机构的公告》；

  (七) 2015年02月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告》；

  (八) 2015年01月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司网上银行、手机银行申购及定投费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司柜面、网上银行、手机银行申购和定投费率优惠活动的公告》；

  (九) 2015年01月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年第4季度报告》；

  (十) 2015年01月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (十一) 2014年12月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中经北证（北京）资产管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；

  博时基金管理有限公司

  2015年7月25日