证券时报多媒体数字报

  （上接B35版）

  住所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层

  法定代表人：杨池生

  电话：010-51716801、51716803、51716807

  传真：010-51716790

  邮编：100036

  经办注册会计师：韩振平、王兵

  四、基金的名称

  本基金名称：金鹰成份股优选证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型：契约型开放式

  六、基金的投资目标

  通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的现金收益。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  八、基金的投资策略

  （一）决策依据

  本基金的投资决策依据包括：

  1、宏观经济形势及前景、有关政策趋向；

  2、行业发展现状及前景；

  3、上市公司基本面及发展前景；

  4、证券市场走势及预期；

  5、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。

  （二）决策程序

  1、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股/ 券种投资建议等；

  2、投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划；

  3、本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准；

  4、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。

  （三）组合原则

  本基金的投资组合必须符合以下比例规定：

  1、本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%；

  2、本基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的20%；

  3、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；

  4、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%；

  5、运用本基金资产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次的股票发售总量；

  6、本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%，其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%；

  7、本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%；

  8、本基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

  9、有关法律法规、中国证监会及本基金契约所规定的其他比例限制。

  法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定。

  本基金已在基金合同生效后三个月内达到符合上述规定的比例限制。

  （四）本基金股票投资原则

  本基金的股票投资主要从上证180指数成份股和深证100指数成份股中选择两大类股票，一类是公司价值被市场低估的股票，另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。两大类股票在股票投资的分配比例范围为50%±20%，根据两大类股票前期、当期和预计的风险调整后的收益率水平（夏普比率）确定其在股票投资中的具体比例。成份股以外的股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购和有可能入选成份股的股票及根据市场情况的短期股票投资。

  （五）本基金债券投资原则

  本基金债券投资以国债为主，采取稳健的混合管理的投资策略，大部份（80%以上）的债券投资采取稳健投资策略，以确保投资收益的稳定性，小部分的债券投资采取积极的投资策略，即根据对到期收益率、市场利率等因素的预期，选择具有升值潜力的债券品种进行投资。此外，本基金还可进行国债回购和逆回购，以提高基金资产的利用效率。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。

  成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。

  十一、基金的投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截止日为2015年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，并于2015年7月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （一）报告期末基金资产组合情况

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  （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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  （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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  （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货的持仓。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本报告期无投资国债期货。

  （十一）投资组合报告附注

  1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  3、其他各项资产构成

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  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为2003年6月16日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

  金鹰成份股优选证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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  金鹰优选累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2003年6月16日至2015年6月30日）

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  注：1、本基金投资符合基金合同要求的投资比例。

  2、本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。

  十三、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）基金财产拨划支付的银行费用；

  （4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  （7）基金的证券交易费用；

  （8）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

  （9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法为：

  H=E×1.5％÷当年天数

  H为每日应支付的基金管理人报酬

  E为前一日基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （2）基金托管人的托管费

  基金托管人的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提。

  在通常情况下，基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法为：

  H=E×2.5％。÷当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  4、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  5、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要召开基金持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、 申购费用

  本基金申购费用采取按照申购规模和持有期限递减的后端收费模式，即投资者在申购时不支付手续费，而在赎回时收取，并随着持有期间的长短而变动。基金份额持有年限越长，规模越大，后端收申购费率越低，直至为零。

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  本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

  2、 赎回费用

  本基金的赎回费用由基金持有人承担，赎回费按照赎回金额的0.5％收取，其中归入基金资产部分的比例为赎回费总额的25％，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

  3、转换费率

  本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。

  4、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应在新的费率实施日2日前在至少一种指定媒体公告。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2015年1月15日刊登的《金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，本次主要更新的内容如下：

  （一）在“三、基金管理人”部分，

  1、更新了个别董事、高经管理人员任职情况；

  2、更新了本基金基金经理资料信息；

  3、更新了个别投资决策委员会成员信息。

  （二）在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的资料信息。

  （三）在“五、相关服务机构”部分，对机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新：

  1、 更新了代销机构等相关服务机构的基本信息和联络方式；

  2、 新增了民族证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2015年1月16日公告；

  3、 新增了东北证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2015年3月7日公告；

  4、 新增了联讯证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2015年4月1日公告

  5、 新增了德邦证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2015年4月15日公告

  6、 新增了宏信证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于2015年4月15日公告

  7、 新增了华鑫证券有限责任公司为代销机构，该变动事项于22015年4月24日公告

  8、 新增了浙江稠州商业银行股份有限公司为代销机构，该变动事项于2015年6月11日公告

  9、 新增了上海汇付金融服务有限公司为代销机构，该变动事项于2015年6月11日公告

  （四）在“七、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

  （五）在“八、基金的业绩” 部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

  （六）在“二十、其他应披露事项”部分，更新了本基金在本报告期内公开披露的信息内容。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年7月29日