证券时报多媒体数字报

一、重要声明与提示

长盛上证50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之长盛上证50份额、长盛上证50A份额与长盛上证50B份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，长盛基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本上市交易公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2015年6月26日《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.cn）以及长盛基金管理有限公司网站（www.csfunds.com.cn）上的《长盛上证50指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“本合同”）和《长盛上证50指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

1、基金名称：长盛上证50指数分级证券投资基金

2、基金类型：股票型

3、基金运作方式：契约型开放式

4、本基金采取分级方式运作，本基金的基金份额包括长盛上证50指数分级证券投资基金之基础份额（即“长盛上证50份额”）、长盛上证50指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“长盛上证50A份额”），与长盛上证50指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“长盛上证50B份额”）。此三类基金份额分配不同的基金代码，所代表的基金资产合并运作。其中，长盛上证50A份额、长盛上证50B份额在存续期内始终保持1:1的份额配比不变。

5、本基金的存续期为不定期。

6、长盛上证50份额的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对长盛上证50份额进行申购与赎回。场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且符合上海证券交易所风险控制要求的上海证券交易所会员单位，具体销售网点和会员单位的名单由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。长盛上证50A份额、长盛上证50B份额将不接受投资者的申购与赎回。

7、长盛上证50份额的跨系统转托管：通过场内、场外方式认购/申购本基金的长盛上证50份额持有人可以通过认购/申购本基金的销售机构办理跨系统转托管业务。

8、份额配对转换：份额配对转换是指本基金的场内长盛上证50份额与长盛上证50A份额、长盛上证50B份额之间的配对转换，包括基金份额的分拆和合并两个方面。分拆指基金份额持有人将其持有的长盛上证50份额的场内份额按1:1的比例申请转换成长盛上证50A份额与长盛上证50B份额的行为；合并指场内基金份额持有人将其持有的长盛上证50A份额与长盛上证50B份额按1:1的比例申请转换成场内长盛上证50份额的行为。

本基金的场内份额可以直接申请分拆与合并，场外份额通过跨系统转托管至场内后方可申请分拆与合并。

9、定期份额折算

在本基金存续期内，每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）11月份的最后一个交易日，本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，长盛上证50A份额和长盛上证50B份额的份额配比保持1:1，长盛上证50A份额参考净值调整为1.000元。长盛上证50份额和长盛上证50A份额按照基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算；对于长盛上证50A份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛上证50份额。每两份长盛上证50份额将按一份长盛上证50A 份额获得新增长盛上证50份额的分配，场内长盛上证50份额持有人折算后获得新增场内长盛上证50份额，场外长盛上证50份额持有人折算后获得新增场外长盛上证50份额。

有关定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

10、不定期份额折算

除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况下进行不定期份额折算，即：当长盛上证50份额的基金份额净值大于或等于1.500元时；当长盛上证50B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.250元时。有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

11、基金份额总额：截至2015年8月17日，本基金的基金份额总额为316,643,141.20份，其中，长盛上证50份额257,325,413.20份，长盛上证50A份额29,658,864.00份，长盛上证50B份额29,658,864.00份。

12、长盛上证50份额净值为：1.000元（截至2015年8月17日）

13、长盛上证50A份额参考净值：1.001元（截至2015年8月17日）

14、长盛上证50B份额参考净值：0.999元（截至2015年8月17日）

15、基金管理人：长盛基金管理有限公司

16、基金托管人：中国银行股份有限公司

17、基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前募集情况

1、本基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1128号

2、发售日期：2015年6月29日至2015年8月7日

3、发售价格：1.000元人民币

4、发售方式：本基金通过场内、场外两种方式公开发售。在基金募集阶段，本基金以同一个基金份额认购代码在上海证券交易所场内和场外代销机构同时募集。

5、发售机构：

（1）场内代销机构

场内代销机构是指具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位（具体名单详见上海证券交易所网站）

（2）场外代销机构

场外将通过基金管理人的直销机构及基金代销机构办理公开发售。代销机构包括中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、联讯证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、一路财富（北京 ）信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司（排名不分先后）。

6、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

7、认购资金总额及入账情况：

本次募集期间净认购金额316,497,549.32元人民币，该资金已于2015年8月12日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户；认购资金的银行利息共计145,591.88元，已折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金帐户。本基金按照每份基金份额1.00元计算，募集期间募集资金及其利息结转的基金份额共计316,643,141.20份。本基金基金管理人用固有资金认购本基金的基金份额总额为10,014,750.00份，占本基金总份额的比例为3.1628%；基金管理人的基金从业人员认购持有的基金份额总额为33,715.02份,占本基金总份额的比例为0.0106%。

8、基金备案情况

本基金已于2015年8月12日验资完毕，当日向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并于2015年8月13日获得书面确认，本基金基金合同自该日起正式生效。

9、基金合同生效日：2015年8月13日。

10、基金合同生效日的基金总份额：316,643,141.20份。

（二）本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【2015】337号

2、上市交易日期：2015年8月24日

3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

4、本次上市的基金份额简称和交易代码：

基础份额简称：上50分级；交易代码：502040

稳健收益类份额简称：上50A；交易代码：502041

积极收益类份额简称：上50B；交易代码：502042

5、基金场内申购、赎回简称：上50分级

6、场内申购、赎回代码：502040

投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更销售机构，并予以公告。

7、本次上市交易份额：

长盛上证50份额：14,829,432.00份；长盛上证50A份额：29,658,864.00份；长盛上证50B份额：29,658,864.00份（截至2015年8月17日）

8、基金资产净值的披露：每个工作日的次日公布长盛上证50份额净值和长盛上证50A份额和长盛上证50B份额的参考净值，并在基金上市交易时间进行净值揭示。

9、未上市交易份额的流通规定：

本基金包括场内份额与场外份额，本次上市的基金份额全部为场内份额。

未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，可以通过跨系统转托管转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统持有人上海证券账户下后，在上海证券交易所上市交易。跨系统转托管业务将于2015年8月24日开通。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

（一）持有人户数

截至2015年8月17日，本基金份额持有人户数为1674户，平均每户持有的基金份额为189,153.61份；其中，场内基础份额持有户数为114户，平均每户持有的基金份额为130,082.74份。上50A份额为114户，平均每户持有的基金份额为260,165.47份；上50B份额为114户，平均每户持有的基金份额为260,165.47份。

（二）持有人结构

截至2015年8月17日，场内机构投资者持有的本次上市交易的上50A份额16,647,144.00份，占比56.13%；场内个人投资者持有的本次上市交易的场内上50A份额13,011,720.00份，占比43.87%。

截至2015年8月17日，场内机构投资者持有的本次上市交易的上50B份额16,647,144.00份，占比56.13%；场内个人投资者持有的本次上市交易的场内上50B份额13,011,720.00份，占比43.87%。

（三）前十名基金份额持有人的情况

截至2015年8月17日，基础份额前十名场内基金份额持有人的情况如下表。

截至2015年8月17日，上50A份额前十名场内基金份额持有人的情况如下表。

截至2015年8月17日，上50B份额前十名场内基金份额持有人的情况如下表。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1、基本信息

名称：长盛基金管理有限公司

住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

法定代表人：高新

电话：（010）82019988

传真：（010）82255988

联系人：叶金松

2、经营概况

本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准，于1999年3月26日成立，注册资本为人民币18900万元。截至目前，基金管理人股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2015年8月17日，基金管理人共管理四十一只开放式基金和五只社保基金委托资产，同时管理专户理财产品。

公司目前下设二十三个部门、分公司及营销中心和两个全资子公司，分别是：权益投资部、研究部、交易部、国际业务部、社保业务管理部、固定收益部、专户理财部、产品开发部、市场销售总部、电子商务部、北京分公司、郑州分公司、上海分公司、杭州分公司、成都分公司、华南营销中心、业务运营部、信息技术部、财务会计部、人力资源部、总经理办公室、监察稽核部、风险管理部以及长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。

权益投资部主要负责境内公募基金的投资组合管理；研究部主要负责行业与上市公司研究，投资备选库建立、维护与更新；交易部主要负责完成基金经理、组合经理及投资经理下达的交易指令；国际业务部主要负责QDII产品的投资运作管理及QFII投资顾问服务；社保业务管理部主要负责公司社保组合的投资管理工作；固定收益部主要负责公司固定收益产品的投资管理与研究工作；专户理财部主要负责特定资产管理业务的客户营销和服务、产品开发设计和投资管理工作；产品开发部主要负责基金新产品的开发报批及产品维护工作；市场销售总部主要负责基金销售策略及基金销售计划制订、客户服务、销售渠道管理等；电子商务部主要负责制定及实施公司品牌宣传及市场推广计划；北京分公司、郑州分公司、上海分公司、杭州分公司、成都分公司和华南营销中心主要负责所辖区域的营销策划与基金销售工作；业务运营部主要负责基金核算与估值、开放式基金注册与登记，以及资金清算等工作；信息技术部主要负责公司信息系统的日常运行与维护，以及相关系统的规划与开发等；财务会计部主要负责公司财务管理工作；人力资源部主要负责公司战略及人力资源管理；总经理办公室主要负责公司行政事务的管理；监察稽核部主要负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；风险管理部主要负责对投资风险的管理与控制。长盛基金（香港）有限公司可开展香港证券及期货事务监察委员会颁发的第四类（就证券提供意见）和第九类（提供资产管理）牌照所允许的业务；长盛创富资产管理有限公司的业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

截至2015年7月28日，公司共有员工156人，其中具有硕士及以上学历的员工占62%，具有本科学历的员工占35%。研究员和基金经理全部拥有硕士及以上学历，公司员工平均年龄为35岁，平均金融从业年限9年。公司主要业务部门人员全部具有基金从业资格。基金管理人无任何受处罚记录。

3、本基金基金经理

赵宏宇先生，1972年6月出生。四川大学工商管理学院管理学（金融投资研究方向）博士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分析师，招商银行博士后工作站博士后研究员。2007年8月加入长盛基金管理公司，历任金融工程研究员、产品开发经理，首席产品开发师，金融工程与量化投资部副总监、长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理等职务。现任上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金经理，长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理

（二）基金托管人

1、基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

2、基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

3、证券投资基金托管情况

截至2015年6月30日，中国银行已托管382只证券投资基金，其中境内基金356只，QDII基金26只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（三）基金验资机构

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12室

执行事务合伙人：吴港平

电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

经办注册会计师：汤骏、贺耀

联系人：贺耀

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

（一）基金募集期间费用

本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

（二）基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

（三）基金资产负债表

本基金截至2015年8月17日的资产负债表如下：

单位：元

八、基金投资组合

截至2015年8月17日，本基金的投资组合如下：

（一）报告期末基金资产组合情况

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

1、 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1、 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

（下转B20版)