证券时报多媒体数字报

  基金管理人：招商基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  送出日期：2015年8月26日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：业绩比较基准收益率＝三年期银行定期存款收益率(税后)。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：根据基金合同的规定：本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金的投资组合比例为：股票等收益资产占基金资产的的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金于2012年8月20日成立，自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，公司注册资本金为2.1亿元人民币，其中，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

  截至2015年6月30日，本基金管理人共管理53只共同基金，具体如下：

  ■

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观与政策分析：

  2015年上半年，经济增长逐步改善而通缩情况有所缓解。2015Q2中国GDP同比增长7.0%，季度环比由2015年一季度的1.4%回升至1.7%。从总体物价水平来看，GDP缩减指数从2015年一季度的-1.1%回升至2015年二季度的0.1%，总体物价水平有所回升，通缩状况有所缓解。工业增速尽管仍处低位但趋势向好，6月份工业增速为6.8%，略高于1~5月份的6.2%，与此同时受益转型升级推动的产业对经济增长的拉动作用正在逐步加强。

  上半年随着稳增长政策的陆续落地，投资持续下滑的态势得到一定程度的遏制，政策效果略有显现，1~6月份固定资产投资完成23.7万亿，同比增长11.4%，在此背景下我们预计投资短期仍将略有回升。二季度开局由于经济低迷，央行密集推出降息降准，但进入6月份之后，降杠杆的大背景下国家对于货币政策和财政政策的运用有所调整，货币政策导向由全面宽松逐步转为定向或者有条件宽松，同时加大财政支出力度，改善地方融资平台融资状况，增加地方债务替换，加快基建项目审批，我们预计未来政策的效果可能仍将有一定的体现。

  债券市场回顾：

  2015年上半年，利率债收益率在一季度呈先下后上的表现，总体小幅上行，而二季度利率债收益率表现平稳，总体小幅下行，曲线形态呈陡峭化。上半年总体经济数据依旧没有起色，央行连续降准、降息和定向降准，市场资金充裕，短端利率明显下行，由于市场对于地方债和国债的供给压力的担忧和信用扩张的担心，使得长端收益率表现较为平稳，略有下行。

  基金操作策略：

  回顾2015年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了组合调整。在权益类投资方面，我们依据对于市场风格变化的判断出于避险考量以及流动性需求，对于成长股和价值股的仓位进行了及时而有效的调整。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为1.494元，本报告期份额净值增长率为14.75%，同期业绩基准增长率为1.86%，基金业绩高于同期业绩比较基准，幅度为12.89%。超额收益主要来自于增加了成长类股票的配置。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  由于政策已经在二季度密集出台，货币信贷回升，同时经济数据在二季度出现了企稳的迹象，因此政策继续加大刺激的紧迫性可能有所下降，政策放松的节奏短期预计将放缓，但是政策放松趋势并未结束，主要来自经济增长并未恢复自身的动力，未来制约经济增长的因素并没有改变。房地产投资趋势性的下降，制造业产能调整尚未结束，股灾带来的融资困难上升，这在未来一段时期仍将制约经济增长。与此相反，中国利率水平，特别是实体经济所面临的长期利率水平依然偏高。在经济缺乏动力，利率偏高的情况下，未来经济依然存在向下的压力，政策预计仍将沿袭放松的趋势。

  宏观方面，2015年三季度经济仍有下行压力，通胀水平有望逐步企稳；下半年伴随财政政策更加积极推进，地方债务转换速度加快、规模扩大，有利于推动投资的增长，预计随着财政政策的推进，四季度整体投资增速有望小幅回升。

  市场方面，大逻辑会逐步从资金面催化向基本面驱动过渡，配置策略也会从成长转向均衡；同时考虑到国家救市的特殊背景，下半年的市场方向极有可能以震荡行情为主，流动性是最紧迫的问题，因此守住绝对收益是更主要的目标导向。

  整体而言，我们认为宏观经济企稳回升的可能性非常大，我国经济转型已经取得初步进展，改革红利的释放正培育新一轮宏观经济增长动力。股票投资方面，我们依然看好互联网+对于传统产业的改造所延伸的投资机会,但具体的投资标的需经过更加严格的筛选，同时对于“一带一路”、中国制造2025以及国企改革等主题投资机会同样重点关注，考虑到潜在的通胀上行压力，从安全性的角度适时加大对于新消费和农业板块的配置。

  债券市场方面，2015年下半年经济仍有下行压力，通胀水平可能相对走稳，基本面对市场而言影响不大，地方债发行带来的供求失衡如何解决和信用债发行是否会放量是三季度市场的主要变量。目前央行的宽松态度较为明确，但是三季度面临的地方债发行压力仍然较大，可能叠加国债、企业债和公司债发行的放量。总之，下半年债券市场的多空因素将比较复杂，我们将密切关注央行政策、地方债发行和信用债供给等问题相机抉择。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

  投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

  基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第二十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。

  报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2015年上半年，本基金托管人在对招商安盈保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2015年上半年，招商安盈保本混合型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商安盈保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，招商安盈保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商安盈保本混合型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：招商安盈保本混合型证券投资基金

  报告截止日： 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.494元，基金份额总额1,067,599,040.91

  份。

  6.2 利润表

  会计主体：招商安盈保本混合型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：招商安盈保本混合型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______金旭______ ______欧志明_____ ____何剑萍____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  招商安盈保本混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会” )《关于核准招商安盈保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2012] 1048号文) 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2012年8月20日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为4,560,080,069.90份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 ( “中国工商银行” ) 。

  本基金于2012年8月15日至2012年8月15日募集，募集期间净认购资金人民币4,559,459,445.07元，认购资金在募集期间产生的利息人民币620,624.83元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计4,560,080,069.90份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第1200001号验资报告。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》和《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、货币市场工具、股票指数期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的有关规定。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为: 对股票等收益资产占基金资产的比例不高于40% ；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60% ，其中基金保留不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为: 三年期银行定期存款收益率 (税后) 。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部 (以下简称 “财政部” ) 于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告 [2010] 5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况、自2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的声明

  除6.4.5.2中提及的会计估计变更，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），自2015年3月26日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月26 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财税字 [1998] 55号文、财税字 [2002] 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005] 102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税 [2005] 107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下:

  （a）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （b）基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

  （c）对基金取得债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税，

  （d）对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。

  （e）基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  （f）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.8.1.2 债券交易

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.8.1.3 债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.8.1.4 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、上述交易佣金比率均在合理商业条件范围内收取，并符合行业标准。

  2、根据《证券交易单元及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用招商证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券及回购交易的同时，还从招商证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.2% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为:

  日基金管理费=前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为:

  日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币50,000,000.00 元，在2015年7月1日至7月6日间先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理公司网站http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

  2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

  2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

  2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

  7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  7.11.3 本期国债期货投资评价

  根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、根据本基金管理人2015年1月7日的公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第一次会议审议并通过，同意许小松先生离任公司总经理职务，全职担任招商财富资产管理有限公司董事长。公司总经理职务由董事长张光华先生代任。

  2、根据本基金管理人2015年3月12日公告，经招商基金第四届董事会2015年第三次会议审议通过，本基金管理人时任副总经理张国强因工作调动原因辞任，转而全职担任招商财富副董事长兼任招商资产（香港）董事，离任日期为2015年3月12日。

  3、根据本管理人2015年4月2日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第二次会议审议通过，同意聘任金旭为公司总经理。

  4、根据本基金管理人2015年4月18日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第四次会议审议通过，同意聘任欧志明先生为公司副总经理，不再担任督察长。在新任督察长到任之前，欧志明先生代理履行公司督察长职务，代理期限至新任督察长正式任职之日止。

  5、根据本基金管理人2015年6月25日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第五次会议审议通过，同意王晓东女士离任公司副总经理，全职担任招商财富资产管理有限公司相关职务。

  6、根据本基金管理人2015年7月9日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第六次会议审议通过，同意张光华先生离任董事长职务，并由总经理金旭女士代理履行公司第四届董事会董事长（法定代表人）职责，代理履行职责的期限至公司新任董事长（法定代表人）正式任职之日止。

  7、根据本基金管理人2015年7月10日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第五次会议审议通过，同意聘任钟文岳先生为副总经理。

  8、根据本基金管理人2015年8月5日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意聘任沙骎先生为副总经理。

  9、根据本基金管理人2015年8月7日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意聘任潘西里先生为督察长。

  10、根据本基金管理人2015年8月24日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意选举李浩先生为董事长。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  §11 影响投资者决策的其他信息

  根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》，本基金第一个保本期届满时，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，本基金可转入下一保本期且无需召开持有人大会。现经本基金管理人招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与本基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称：“本基金托管人”）协商一致，决定聘请中合中小企业融资担保股份有限公司为本基金第二个保本期担保人，并在第一个保本期结束后转入下一保本期。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日