证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中邮创业基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  送出日期：2015年8月26日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  中邮双动力混合型证券投资基金管理人-----中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年08月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本基金的业绩比较基准为：中证新兴产业指数*30%+中债综合财富指数*65%+金融机构人民币活期存款基准利率*5%。

  中证新兴产业指数是由中证指数有限公司编制，选择上海证券交易所和深圳证券交易所两市上市的新兴产业的公司中规模大、流动性好的100家公司组成，以综合反映沪深两市中新兴产业公司的整体表现。中债综合财富指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性。金融机构人民币活期存款基准利率由人民银行公布，便于理解。基于本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日，旗下目前管理20只开放式基金产品，分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。

  报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内，资本市场巨幅震荡：1月到3月份，在宏观经济增速放缓、改革预期向好、流动性宽松的牛市大逻辑支持下，资本市场表现优异，创业板指数更是实现了50%以上的涨幅；4月到5月份，市场进入纯资金驱动的加速上涨阶段；6月份，在IPO和增发加速、股东减持、清理杠杆的共同作用下，资本市场陷入了流动性危机，上证指数跌幅超过30%，创业板指数跌幅近40%，全市场接近一半股票跌幅超过50%。

  在投资策略方面：一季度，我们精选业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行了集中投资；二季度末，我们通过适时调整仓位，降低流动性风险和净值回撤。我们加强了行业趋势研究和公司调研，提高了对行业龙头、长期看好标的配置，降低了估值优势不强、短期催化不足等标的的仓位。期望通过我们的努力，减少净值回撤的同时，在市场波动中完成仓位调整，为下半年的行情做好标的储备。

  在行业配置方面，我们认为能够穿越周期的更多是代表未来经济发展方向的战略新兴产业，保持了对信息技术、生物医药、新材料以及环保等行业进行了重点配置。

  (1)宏观经济分析

  前半年，43号文和地产相对低迷及经济明确转型的背景下，国内经济并米有明显的企稳反弹态势。近几个月，高层稳增长的动力越来越强，货币政策上整体维持了较宽松的水平，同时43号文的执行也有暂缓的迹象，着力推动地方政府和地产继续加杠杆，同时拉动新经济的意图明显。

  经济数据方面，CPI一直低位震荡，PPI低位企稳。PMI产出与新订单阶段好转，汇丰就业数据再次恶化，固定资产投资也表现较差。M2下行压力仍较大，基础货币供应不足，社融显示信贷萎靡，企业中长期需求仍不足。

  财政方面，人民币存款与M2背离，原因在财政存款的下降，意味着公共财政支出的增速在加快，对经济形成短期支撑，债务压力下工业企业利润持续存在压力，上市公司资产负债率改善有限，宽货币仍有必要。

  （2）债券市场分析

  利率债方面，截止半年末，上半年收益率曲线大幅陡峭化，国债1-5y 期限分别下行152bp、47bp和30bp，而7y和10y 基本是年初水平，仅小幅下行7bp和2bp。金融债方面，1-5y期限分别下行117bp、41bp、18bp；7y和10y基本持平。

  信用债方面，截止半年末，信用债曲线亦是大幅陡峭化，中等信用品种AA+、AA表现较强。短端各评级都有130bp以上的下行，3y和5y端则是AA、AA+表现较强。

  （3）基金操作回顾

  整体上半年，我们较好的执行了年报策略，信用债维持了较短的久期和较高的杠杆，取得了很好的稳健收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.573元，累计净值1.573元。本报告期份额净值增长率为34.56%，同期业绩比较基准增长率为17.96%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  对于三季度，货币政策方面，预计央行会在三季度继续维持一个宽松的货币环境来促进债务的清理和经济的企稳，GDP增长目标预期将逐步落实；目前M2下行压力仍较大，基础货币供应不足，社融显示信贷萎靡，债务压力下工业企业利润持续存在压力，通货膨胀仍处于可控区间，也为货币政策宽松留足空间。短期看，上游煤炭、有色金属价格持续下探，中游煤炭、螺纹钢等库存较多，价格破位下行，下游房地产一线城市去化率提升，30大中城市商品房库存继续增加，新开工和新增投资仍需要观察；

  资产方面，利率债经历了多次降准降息后，长端利率的下行空间并没有打开，这主要是取决于两方面，一方面是短端的资金水平，IPO及美联储加息预期，使得市场对于资金面的担忧始终存在，另一方面是基建等固定资产投资的连续增加，稳增长态度明确，地方政府债和地方置换债不断滚动发行，供给巨量，阻挡长端利率债的下行空间.但是，近期权益市场大幅杀跌，使得市场对于资金面的担忧消解，同时对于经济整体低迷的担忧重现，预计利率债 短期将有明确的机会。

  信用债方面，我们会优先选择AAA产业债和优质城投债，规避行业评级下调的能源类和材料类产业债；久期和评级选择方面，我们倾向于银行间3Y期AA+和AA中票和城投债品种，城投债地域选择方面，我们会按照审计署数据进行地域筛选，优先选择城投债被纳入预算概率较高的省份进行投资。

  从宏观经济角度，2015年经济增速放缓到7%，整体经济结构将会有所改善，代表新经济的产业占比将会有所提升。政策的放松、研发的投入、消费的升级、融资渠道的多元化等外部环境的改善，都将给新经济带来巨大的发展动力和活力。

  本次巨幅调整过程中，牛市的基础并没有被破坏，市场的暴跌是对前期非理性暴涨的调整，也为后续更理性的上涨奠定了基础。预计在政策支持、控制供给、估值优势提升的共同作用下，市场会逐步企稳并进入慢牛通道，同时个股分化行情将愈演愈烈。

  在资产配置方面，本基金将会随市场调整节奏逐步调整股票配置，增加产品弹性，分享成长股的估值修复和业绩增长。

  在行业配置方面，我们看好信息产业、生物医疗、高端制造等板块，具体比如军工信息化、互联网汽车、生物基因、互联网金融等子行业，会在相关领域保持较高的配置。

  展望未来，本基金期望在市场分化过程中发挥“自下而上”精选个股的优势，配合适时的仓位控制，力争在下半年为投资者带来较好的投资回报。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，未进行利润分配。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——中邮创业基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

  中国农业银行股份有限公司托管业务部

  2015年8月25日

  §6半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1资产负债表

  会计主体：中邮双动力混合型证券投资基金

  报告截止日： 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2015年06月30日，基金份额净值1.573元，基金份额总额2,596,700,836.19份。

  6.2 利润表

  会计主体：中邮双动力混合型证券投资基金

  本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：中邮双动力混合型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  中邮双动力混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2014]第208号《关于核准中邮双动力混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮双动力混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2014年5月4日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集990,476,434.61元，业经致同会计师事务所有限公司致同验字（2014）第110ZC0099号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮双动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-40%；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

  6.4.4 重要会计政策和会计估计

  本报告期本基金所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本报告期内本基金无会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  2014年11月13日，中国证券投资基金协会发布了《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“新估值标准”），及《关于2015年1季度固定收益品种估值处理的通知》，中邮创业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2015年3月30日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本报告期内本基金无差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：

  1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  2．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  3．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  4．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.30%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

  日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.30%／当年天数

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的0.25%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

  日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注：本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

  6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2015年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额197,700,000.00元，于2015年7月3日、2015年7月6日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的金额。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本期末未持有股指期货。

  7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1本期国债期货投资政策

  根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  7.12.2

  基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

  7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  注：本公司从业人员持有本基金份额总量的数量区间为0-50万份。

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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  10.4 基金投资策略的改变

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  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  注：1.选择专用交易单元的标准和程序：

  （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

  （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

  （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。

  基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

  2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  中邮创业基金管理有限公司

  2015年8月26日