证券时报多媒体数字报

  基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

  基金托管人：兴业银行股份有限公司

  送出日期：2015年8月26日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计 。

  本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  2、本基金收益分配按日结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后），业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。同时本基金将采用兴业全球基金绩效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、净值表现所取数据截至到2015年6月30日。

  2、按照《兴全添利宝货币市场基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2014年2月27日至2014年5月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  兴业全球基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经证监基金字[2003] 100 号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”，公司注册资本由9800万元变更为1.2亿元人民币。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。

  截止2015年6月30日，公司旗下管理着十四只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基金。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

  2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

  3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年宏观经济增速基本上达到了年初的目标，但经济结构上的组成有所变化，金融业对增速的平稳贡献较多，而制造业、地产等核心产业基本面依然不容乐观，整体基本面对债市而言是有支撑的。货币政策方面，为对冲经济下行的压力和潜在的通缩压力，央行不断加码宽松，降息降准，对资金面宽松形成了有力的支撑。受益于此，债市在上半年整体上呈现小幅震荡下行，但是受到万亿地方债供应冲击，期间有所波折。二季度债市主要围绕资金面宽松、地方债供应压力和地产新政带来的经济基本面变化等因素震荡，同时货币政策的经济效果不佳也使得市场对财政政策的预期开始加大，整体上保持谨慎乐观态度。本组合依然保持兼顾流动性与收益的稳健风格，较好地把握了收益率的调整机会，将久期保持在适度偏高的位置，总体收益保持平稳和相对较高的水平。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，本基金份额净值增长率2.2944%，同期业绩比较基准收益率0.6695%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年，受益于股市下跌带来的避险情绪和资金转移，债券市场收益率经历了一波快速下行，未来一段时间内，资金面对收益率的贡献仍将占支配地位。基本面上，3.30新政对地产投资的提振效果仍然有待于观察，而得益于地方债置换、平台融资条件放松和政策性专项金融债的超预期发行，预计基建投资有可能成为稳增长的利器，全年的经济增长目标仍可达到。同时，食品价格反弹和大宗品价格疲弱并存，预计物价年内大概率不会成为货币政策转向的压力。为夯实经济增长的基础，预计央行仍将保持持续适度宽松的货币政策，充分利用定向降准、MLF等各类货币工具，继续将融资成本保持在低位。在此背景下，债市预计将保持平稳运行。策略上，我们将以绝对收益率和相对利差为标准，一方面继续以绝对收益具有配置价值的现券和存款作为主要配置品种，另一方面根据市场规律和资金波动特点调整久期和各资产比例，力争将收益率维持在相对平稳的水平。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

  上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据《基金法》、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本基金自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按日结转到份额持有人的基金账户。本报告期内，本基金本报告期内向基金份额持有人分配利润542,766,393.87元，符合本基金基金合同的相关规定。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本托管人依据《兴全添利宝货币市场基金基金合同》与《兴全添利宝货币市场基金托管协议》，自2014年2月27日起托管兴全添利宝货币市场基金（以下称“本基金”）的全部资产。

  报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1资产负债表

  会计主体：兴全添利宝货币市场基金

  报告截止日： 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额70,324,351,524.55份。

  6.2 利润表

  会计主体：兴全添利宝货币市场基金

  本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：兴全添利宝货币市场基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  兴全添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】217号文《关于核准兴全添利宝货币市场基金募集的批复》予以募集注册，由兴业全球基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2014年2月27日正式生效，首次设立募集规模为1,306,102,190.00份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

  本基金投资范围是以下金融工具：现金、通知存款、短期融资券、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

  本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。详见6.4.5。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的要求， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.6 税项

  6.4.6.1 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  6.4.6.2 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 债券交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

  6.4.8.1.2债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.27%/当年天数。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.05%/当年天数。

  6.4.8.2.3 销售服务费

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金销售服务费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位：人民币元

  ■

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资份额。

  2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末未持有临时停牌等流通受限证券。

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截止至本报告期末2015年6月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为5,053,066,823.28元。是以如下债券作为质押：

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2 债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

  7.3 基金投资组合平均剩余期限

  7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。

  7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 投资组合报告附注

  7.8.1

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息，2007年7月1日前按直线法，2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

  7.8.2

  本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

  7.8.3

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.8.4 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投资份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

  报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  兴业全球基金管理有限公司

  2015年8月26日