证券时报多媒体数字报

  基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

  基金托管人：招商银行股份有限公司

  送出日期：2015年8月26日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计 。

  本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：沪深300指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深300指数选择中国A股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

  本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

  Return t =80%×(沪深300指数t / 沪深300指数t-1 -1)+20％×(中证国债指数t / 中证国债指数t-1 -1)

  Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

  其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、净值表现所取数据截至到2015年6月30日。

  2、按照《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2010年4月22日至2010年10月21日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  兴业全球基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经证监基金字[2003] 100 号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”，公司注册资本由9800万元变更为1.2亿元人民币。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。

  截止2015年6月30日，公司旗下管理着十四只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基金。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

  2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

  3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  今年上半年，上证指数涨幅32.23%，创业板指涨幅达94.23%，互联网+、医疗健康、软件服务、传媒娱乐等子行业涨幅表现亮丽，一场泡沫的盛宴。不过到了6月中下旬，市场再也无力上行，泡沫开始破裂，股价下跌进而引发杠杆资金踩踏，出现急剧暴跌，以至于众多股票出现了流动性危机。许多杠杆投资者出现巨亏甚至全部被清仓。泡沫显现其背后残酷的另外一面。之后政府组织巨额资金入市，逐步稳住了市场。

  操作上，本基金在2015年一季度减少了去年底以来上涨较多的金融地产配置，增加了包括医药、消费以及成长股相关的配置，主要的原因是认为市场经历了较长时间的上涨，可能有一定风险的集聚，虽然顺应市场增加了一部分成长股配置，但整体希望用均衡配置使得波动降低。实际效果看，在今年1季度市场显著偏向成长，均衡配置的效果一般。而后正如我们在一季报中所表述的那样，我们对市场前景开始担忧，因此2季度，随着市场的加速上涨，我们较大力度减持了前期持有的部分已泡沫化的成长股，在2季度后期增加了包括金融、消费相关的配置，总体配置趋向保守，并降低了仓位，希望用防御性配置及谨慎的仓位来控制整体投资风险，应对可能的市场波动。实际效果看，二季度市场波动剧烈，6月市场短时间内出现了极大的跌幅，本基金操作上做好了应对市场风险的准备，二季度的谨慎策略收效较为良好，一定程度上控制了基金的风险暴露。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，本基金份额净值增长率58.76%，同期业绩比较基准收益率21.97%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年下半年，从宏观上看，经济下行的压力仍然存在，货币政策的角度看，预计整体货币宽松的环境不会有大的变化，但就股市方面，近期市场震荡加剧,投资者整体风险偏好较低，美国加息预期强烈，国外投资机构、社会杠杆资金对于股市的参与程度预计将较上半年有较明显的减少，因此下半年股市整体资金供应预计将相对上半年趋紧，市场风险偏好降低也使得整体投资氛围将趋向于谨慎，预计市场结构性投资偏好将发生改变。

  一方面，从谨慎的角度看，股市的剧烈调整一定程度打乱了市场、经济及政策节奏预期，稳定经济大环境的需求预期大大提升，政策稳定经济的结果是政策重新走回传统投资的老路的市场预期在提升，那么市场在今年上半年预期最高的转型相关的标的预期将会是下降的；同时，之前预期较高的国企改革也逐步出现了有低于市场预期的可能性迹象；此外，市场可能对传统的投资加宽松的模式持续的效用出现怀疑，因此整体配置需要怀着谨慎的态度处理好结构性预期的偏差。 而另一方面，在目前市场信心降至新低的情况下，市场整体估值泡沫已有一定缓解，也需要怀有谨慎乐观的态度积极择股，A股市场过去一段时间的暴跌行情既有其合理性也存在非理性因素，但这样的情况并不会是常态，从更长的周期看，部分好公司有望在此轮市场剧烈调整中赢来较好的价值投资买点，下半年市场结构性投资机会仍然需要积极把握。基于上述判断，今年下半年，在本着谨慎观点增加传统行业配置的基础上，我们也会持续关注以太阳能、新能源汽车等为代表的新能源行业在目前我国的经济以及环境状况下的长期发展前景，在市场波动中寻求那些从长期来看逐步凸显投资价值的个股，以专业能力为投资者赚取中长期的良好收益，持续为投资者创造长期价值。

  虽然在前阵子，股票市场短时间内经历了巨大的波动，杠杆快速瓦解，大量公司纷纷停牌躲避暴跌的行为甚至让市场几乎要停摆。但随着国家各种救市措施的推出，市场已经逐步恢复，进入了相对平稳的状态。我们认为在市场严重危机时推出一些短期促稳措施有其必要性，这之后，市场各方对经验教训的总结反思尤为珍贵。推动资本市场的长期健康发展，更多地还是要靠市场机制自身发挥基本的作用，减少对市场涨跌的行政干扰，坚持市场化的改革大方向。目前体现市场基本融资功能的IPO也应该尽快恢复，在注册制实施之前，更应加大优质股票的供给，既夯实市场的价值根基，同时也是对经济保增长，经济结构转型的巨大支持。如果我们看一下香港股票市场的话，香港市场从来没有惧怕IPO，反而一直是多多益善的积极态度。曾经因为担心国内股市容量不足，我们把大批的大型企业都送到香港去上市，如今A 股市场规模已经是香港数倍，日交易量更是10倍，还如此惧怕IPO 难道不奇怪吗？

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

  上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金基金合同的约定，本基金不进行收益分配，运作期内也不单独对合润A份额与合润B份额进行收益分配。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1资产负债表

  会计主体：兴全合润分级股票型证券投资基金

  报告截止日： 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  ■

  注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.5808元，基金份额总额727,904,821.36份，其中：合润基金份额净值2.5808元，份额总额707,193,605.36份；合润A基金份额参考净值2.1329元，份额总额8,284,486.00份；合润B基金份额参考净值2.8794元，份额总额12,426,730.00份。

  6.2 利润表

  会计主体：兴全合润分级股票型证券投资基金

  本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：兴全合润分级股票型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  兴全合润分级股票型证券投资基金（原名兴业合润分级股票型证券投资基金）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]229号文《关于核准兴业合润分级股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为管理人于2010年3月22日至2010年4月16日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2010）验字第60467611_B04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2010年4月22日生效，首次设立募集规模为3,328,967,444.30份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金于2011年1月1日起更名为兴全合润分级股票型证券投资基金。

  本基金的基金份额包括合润分级股票型证券投资基金之基础份额（简称“合润基金份额”）、兴全合润A基金份额（简称“合润A份额”）和兴全合润B基金份额（简称“合润B份额”）。合润基金份额在场外进行交易，合润A份额和合润B份额分别在深圳证券交易所上市交易，交易代码不同。合润基金份额在转托管至场内后，可按照4:6的比例分拆成预期收益与风险不同的两类基金份额，即合润A份额和合润B份额。

  本基金的每个运作期为三年，在运作期到期时，合润A份额与合润B份额按届时各自份额净值与合润基金份额净值之比折算为合润基金份额，折算后将所有合润基金份额净值调整为1.0000元，场内的合润基金份额将以4：6的比例分为合润A份额和合润B份额，并进入下一运作期，并将顺延上一个运作期内合润A份额与合润B份额的关系约定。

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%；债券投资比例为基金资产的5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。

  本基金的业绩基准为80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。详见6.4.5。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的要求， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.6 税项

  6.4.6.1 印花税

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  6.4.6.2 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  6.4.6.3 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.8.1.2债券交易

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.8.1.3债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.8.1.4 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.50%/当年天数。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金（含合润基础份额、合润A份额和合润B份额）。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资合润基金份额、合润A份额、合润B份额。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  注1：本基金持有非公开发行股票*ST海润，于2015年5月28日实施2014年度资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增20股。本基金新增17,860,000股。

  注2：可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

  股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1本期国债期货投资政策

  国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  7.11.3本期国债期货投资评价

  国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1

  本基金投资的前十名证券中，海润光伏科技股份有限公司公告，因公司涉嫌存在信息披露违法行为，于2015 年2月13日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》。本基金于2014年9月参加其定向增发，目前处于锁定期中，我们将继续密切关注证监会调查的后续进展。

  除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2

  本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

  8.2 期末上市基金前十名持有人

  合润A

  ■

  合润B

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：本期申购含转换转入份额、配对转换转入份额，本期赎回含转换转出份额、配对转换转出份额。其中，合润A、合润B的本期申购（即配对转换入份额）之和等于兴全合润分级股票配对转换出份额；合润A、合润B的本期赎回（即配对转换出份额）之和等于兴全合润分级股票配对转换入份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  兴业全球基金管理有限公司

  2015年8月26日